ChaoZhang
개요
이 전략은 헐 이동 평균과 1시 균형 표 두 지표를 결합하여 트렌드 추적 거래 시스템을 구현한다. 이 시스템은 중단계 트렌드를 포착하여 트렌드 거래를 할 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 가격 트렌드 방향을 판단하기 위해 헐 이동 평균을 사용합니다. 헐 이동 평균은 가격 변화에 더 빠르게 반응할 수 있도록 이동 평균에 대한 최적화 지표입니다. 전략은 여기에 6기, 3기 및 1.5기 헐 MA를 포함하는 삼중 헐 이동 평균 시스템을 사용합니다.
또한, 이 전략은 1차 균형표의 전환선과 지연선을 결합한다. 이 두 지표는 가격의 중장선 경향을 반영한다. 이 전략은 트리플 Hull MA와 1차 균형표 지표를 조합하여 거래 신호를 형성한다.
구체적으로, 이 전략은 3개의 Hull MA: n1, n2, n2ma ᅳ을 계산하고, 1차 균형표의 두 개의 지표: leadLine1과 leadLine2ᅳ을 계산하고, 그 다음 post1과 post2를 최종 거래 지표로서 계산한다。
포스트1이 포스트2를 통과할 때, 더 많은 것을 하고 포스트1이 포스트2를 통과할 때, 공백을 한다. 이렇게하면 가격의 짧은 선의 추세를 추적하고, 트렌드 거래를 할 수 있다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이 두가지 지표가 결합되어 시스템 안정성을 높여줍니다.
- Hull MA를 사용하면 트렌드 변화를 빠르게 파악할 수 있다.
- 첫 번째 평형표 지표는 가짜 돌파구를 필터링 할 수 있습니다.
- 다중 Hull MA를 사용하면 가격의 단선 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있다.
- 전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 최적화하기 쉽습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 지진이 발생했을 때, 여러번의 잘못된 신호가 나타날 수 있습니다.
- 잘못된 변수 설정으로 인해 정책이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 중요한 뉴스를 공개할 때 이 정책을 사용하지 마십시오.
대책:
- 이 경우, 쉼표는 쉼표의 쉼표에 따라 변수를 조정할 수 있습니다.
- 최적화 파라미터를 추천하여 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.
- 중요한 소식이 발표되기 전과 후에 거래를 피하십시오.
최적화 방향
이 정책은 다음과 같은 부분에서 최적화 될 수 있습니다.
- 다양한 기간의 Hull MA 조합을 시도해보세요.
- 테스트는 평형표의 지표를 증가시키거나 감소시킨다.
- 거래 지표 post1과 post2에 대한 부드러운 최적화.
- 단편적 손실을 제어하기 위해 스톱 로직을 추가합니다.
요약하다
이 전략은 헐 MA와 1차 균형 표 지표를 통합하여 간단한 실용적인 트렌드 추적 거래 시스템을 구축한다. 전략은 반응 속도가 빠르며, 가격의 짧은 선의 트렌드를 효과적으로 포착할 수 있다. 이 시스템은 더 많은 테스트와 최적화를 통해 파라미터를 조정하고 다른 필터링 지표를 추가하여 더 나은 거래 성능을 얻을 수 있다.
]
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")