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이중 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-25 15:15:46
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전반적인 설명

이 전략은 두 개의 이동 평균의 황금 교차 원리를 RSI 지표와 결합하여 엔트리 및 출구 지점을 결정합니다. 이 전략은 주로 26 기간 EMA와 12 기간 EMA, 그리고 100 기간 SMA와 200 기간 SMA 사이의 교차 상황을 판단하고, 교차가 발생했을 때 RSI 지표를 확인하는 동시에 거래 신호를 발행합니다.

전략 원칙

이 전략은 주로 이중 이동 평균의 크로스오버 원리에 기반하고 있다. 이중 이동 평균 중 26 기간 EMA는 단기 트렌드를 나타내고, 12 기간 EMA는 단기 가격 변동을 나타낸다. 단기 EMA가 장기 EMA를 넘을 때, 그것은 가격이 하락에서 기울기로 전환되는 것을 신호하며, 긴 신호를 나타낸다. 단기 EMA가 장기 EMA를 넘을 때, 그것은 가격이 하락으로 전환되는 것을 신호하며, 짧은 신호를 나타낸다. 이 전략은 또한 100 기간 SMA와 200 기간 SMA를 통합하여 크로스오버 상황에 따라 중장기 및 장기 트렌드를 결정한다.

이 전략은 EMA와 SMA 크로스오버를 결정하는 것과 함께 거래 신호를 발행하기 위해 RSI 지표를 포함합니다. RSI는 가격이 과소매 또는 과소매인지 결정하는 데 도움이됩니다. 70 이상의 RSI는 과소매 신호를 나타냅니다. 30 이하의 RSI는 과소매 신호를 나타냅니다. 따라서 전략은 EMA 또는 SMA 크로스오버가 발생했을 때 RSI를 검사하여 가격이 극도로 과소매 또는 과소매 수준에있을 때 잘못된 거래 신호를 발행하지 않도록합니다.

장점

  1. 이중 EMA를 사용하여 단기 가격 움직임을 결정하고 중장기 이동에 대한 이중 SMA를 사용하면 가격 전환점을 효과적으로 감지 할 수 있습니다.

  2. RSI 인디케이터를 포함하면 가격이 과잉 구매 또는 과잉 판매 될 때 잘못된 신호를 피하는 데 도움이됩니다.

  3. EMA, SMA 매개 변수는 다른 시간 프레임과 거래 도구에 맞게 조정할 수 있습니다.

  4. 간단하고 명확한 전략 논리는 이해하기 쉽고 최적화 할 수 있습니다.

위험성

  1. 두 이동 평균은 가격 전환점을 조기에 예측할 수 없기 때문에 지연 효과가 있습니다.

  2. 부적절한 EMA, SMA 매개 변수 설정은 과도한 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.

  3. 또한 RSI는 특정 경우에 실패할 수 있고, 과잉 구매/ 과잉 판매 가격을 효과적으로 결정할 수 없게 될 수 있습니다.

  4. 매개 변수들은 다양한 거래 도구에 맞게 조정되어야 하며, 유연성이 부족합니다.

해결책

  1. 다른 주요 지표를 포함하여 가격 움직임과 잠재적 인 전환점을 결정하십시오.

  2. 매개 변수 안정성을 테스트하고 가장 높은 승률을 가진 매개 변수 세트를 선택합니다.

  3. KD, BOLL 같은 다른 지표를 포함하여 RSI 실패 사례를 피하십시오.

  4. 각기 다른 거래 수단에 기초한 테스트 매개 변수, 매개 변수 템플릿을 제외합니다.

최적화 방향

  1. 최적의 세트를 위해 EMA와 SMA 매개 변수 조합을 테스트합니다.

  2. 다른 지표를 추가하여 조합 전략을 형성합니다. 일반적으로 KD, MACD 등입니다.

  3. 합리적인 비율로 스톱 로스/프로프트 전략을 추가합니다.

  4. 진입 시기를 최적화하고, 가격이 크게 변동할 때 진입을 피하십시오. 가격 변동의 임계 값을 설정하십시오.

  5. 황소/곰 시장 상황을 구분하고 다른 거래 신호 기준을 설정합니다.

결론

이 전략은 주로 이중 이동 평균의 크로스오버 원리를 활용하여 거래 신호를 발행하는데 간단하고 실용적이며 최적화하기 쉽습니다. 그러나 가격 전환점을 예측하는 데 특정 지연 효과가 있으며 특정 시장에서 실패 할 수 있습니다. 매개 변수 최적화 및 지표 조합을 통해 안정성과 승률을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로, 전략은 중장기 트렌드 거래에 적합하며 다른 전략에 통합 될 수 있으며 따라서 특정 실용적 가치를 가지고 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)

plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")

//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)

///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
    strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)

 
///Short signal------//
if(SellCondition)
    strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)
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