ChaoZhang
개요
내성 지표 거래 전략은 상대적 변동 지수 ((RVI) 를 기반으로 한 트렌드 추적 방식의 알고리즘 거래 전략이다. 이 전략은 증권의 RVI를 계산하여 시장, 주식 또는 통화 쌍의 동력과 트렌드를 측정한다. 장기적인 트렌드의 방향을 판단하여 거래 위치를 설정하는 신호로 사용할 수 있다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 다음과 같습니다.관성 지표(Inertia Indicator), 0에서 100 사이로 평가한다. 50보다 큰 지표는 긍정적인 관성, 50보다 작은 지표는 부정적인 관성이다. 관성 값이 지속적으로 50보다 크면, 장기적인 경향을 상향으로 판단할 수 있다. 반대로, 하향으로 판단한다.
지표의 계산 과정은 다음과 같습니다:
- 지정된 주기 내의 주식 종식 가격 표준 차이를 계산하는 StdDev
- 오늘의 마감 가격과 어제의 마감 가격의 비교를 바탕으로, 위쪽으로 이동하는 u와 아래로 이동하는 d를 계산합니다.
- u와 d를 계산하고 평형화하여 nU와 nd를 얻는다.
- nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
- nRVI에 지수 이동 평균을 적용하여 최종 관성값 nRes를 얻는다.
만약 nRes가 50보다 크다면, 구매 신호가 발생한다. 만약 50보다 작다면, 판매 신호가 발생한다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 순차적으로 시장의 추세를 포착하고 불안정한 상황에서 자주 입장을 열지 않는 것입니다. 또한, 비교적 간단한 지표 계산, 컴퓨팅 자원에 대한 요구가 높지 않아 알고리즘 거래에 적합합니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 지표 자체가 지연되어 있고, 100%의 전환점을 잡을 수 없다는 것입니다. 이것은 포지션을 개시하는 최적의 시점을 놓치게 할 수 있습니다. 또한 지표의 파라미터 설정은 전략의 성능에 영향을 미치며, 많은 재검토를 통해 최적의 파라미터를 찾는 것이 필요합니다.
위험을 줄이기 위해, 다른 기술 지표 또는 기본 지표와 결합하여 더 많은 요소를 사용하여 입장을 결정하는 것을 고려할 수 있습니다. 단일 거래의 포지션 크기를 제어하는 동시에.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
매개 변수 최적화. 주기 매개 변수와 미끄러운 매개 변수의 설정을 변경하여 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다.
다른 지표와 함께 이동 평균, RSI와 같은 지표와 함께 사용, 더 많은 요소를 활용 의사 결정
역동적인 포지션 관리. 시장 상황과 지표 값에 따라 각각의 거래의 포지션 규모를 동적으로 조정한다.
자동 중지 손실 전략. 중지 손실 위치를 설정하여 단일 거래의 최대 손실을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
요약하다
관성 지표 거래 전략은 전체적으로 비교적 간단한 신뢰할 수 있는 트렌드 추적 전략이다. 관성 지표에 따라 가격 트렌드 방향을 판단하고, 순차적으로 트레이딩 포지션을 구축한다. 파라미터 최적화, 지표 조합 등의 방법으로 전략 효과를 더욱 강화하는, 수량화 거래에 적합한 알고리즘 전략이다.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")