ChaoZhang
개요
동량평균선 봉투 거래 전략은 트렌드 추적 전략이다. 그것은 이동평균선과 상위 두 퍼센트 영역을 설정하여 매매 신호로 사용한다. 가격이 상승 또는 하락 영역을 돌파 할 때 거래 신호를 발생시킨다. 이 전략은 트렌드 추적을 위해 사용할 수 있으며, 오버 바이 오버 셀 시장 상태를 식별 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 길이 14의 간단한 이동 평균을 기반으로 합니다. 상위 퍼센트 영역은 이동 평균 + 이동 평균 × 입력의 퍼센트 값으로 계산됩니다. 하위 퍼센트 영역은 이동 평균 - 이동 평균 × 입력의 퍼센트 값으로 계산됩니다. 이렇게 상하 평행 거래 영역이 형성됩니다.
닫기 가격이 상위 범위를 초과할 때, 더 많이; 닫기 가격이 하위 범위를 초과할 때, 공백하게. 그렇지 않으면 공백을 유지한다. 입력 파라미트 reverse은 역행동을 가능하게 한다.
이 전략은 세 가지 지표를 사용합니다.
xSMA - 14 주기의 간단한 이동 평균선, 중선을 대표한다.
xHighBand - 상행비율
xLowBand - 하위 행의 퍼센티지 간격
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
규칙은 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
트렌드 추적을 위해 사용할 수 있으며, 오버 바이 오버 세일을 식별하기 위해 사용할 수 있습니다.
거래 빈도를 조절할 수 있으며, 거래 위험을 줄일 수 있다.
유연한 이동 평균 선주기를 선택하여 다른 주기 및 시장 품종에 적용할 수 있다.
역 입력 매개 변수는 전략의 유연성을 증가시킨다. 동향 동작도 가능하고 역향 동작도 가능하다.
위험과 해결책
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
강한 추세에서, 범위를 초과하는 깊은 추락 또는 회귀가 발생할 수 있다. 이는 수익의 일부를 놓치게 한다. 백분율 범위를 낮추어 위험을 제어할 수 있다.
흔들리는 상황에서는 잘못된 거래 신호가 자주 발생할 수 있다. 이동 평균선 주기를 추가하여 신호를 필터링 할 수 있다.
간격이 좁으면 가격이 상하 간격에 자주 닿을 수 있다. 거래 빈도가 너무 높으면 거래 비용과 슬라이드 포인트 손실이 증가한다. 간격은 적절히 확장할 수 있다.
급변하는 급격한 사건으로 인해 전략적 손실이 발생할 수 있습니다.
전략 최적화
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
다양한 길이의 주기의 이동 평균선을 테스트하고 신호를 생성하는 최적의 주기 변수를 선택한다.
상하의 비율을 최적화하여 수익을 극대화하고 위험을 조절할 수 있는 조합을 찾습니다.
다른 기술 지표를 필터로 추가하여 흔들림과 복잡한 상황에서 잘못된 신호를 피하십시오. 예를 들어 MACD, KD 등.
트렌드를 판단하는 지표와 함께, 현장 타이밍으로 이동하십시오. 예를 들어, ADX, 중단 등.
다양한 품종의 매개 변수의 실효성을 테스트한다. 매개 변수를 다른 거래 품종에 맞게 조정한다.
단편적 손실 위험을 제한하기 위한 손해 차단 전략과 결합하여
요약하다
동력 평행선 봉투 거래 전략은 전체적으로 전형적인 트렌드 추적 전략이다. 그것의 파라미터 설정은 간단하고 이해하기 쉽고 재검토된다. 또한 과매매의 과매매의 복잡한 상황을 판단하는 데에도 사용될 수 있다. 파라미터 최적화 및 지표 조합을 통해 전략의 실전 효과를 크게 향상시킬 수 있다. 이 전략은 추가 연구 및 적용에 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")