일내 트렌드 다중 스톱 로스 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-27 15:30:07
태그:

전반적인 설명

이 전략은 여러 ATR 트레일링 스톱과 개선된 Renko 브릭을 통합하여 내일 트렌드 움직임을 캡처합니다. 트렌드 지표와 브릭 차트를 결합하여 멀티 타임프레임 분석을 가능하게하고 효과적인 스톱을위한 트렌드 방향을 식별합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심은 다중 ATR 스톱 손실 메커니즘에 있다. 그것은 3 개의 ATR 스톱 그룹 - 5 ATR, 10 ATR 및 15 ATR을 설정한다. 가격이 이러한 3 개의 스톱을 아래로 돌파하면 트렌드 역전을 나타내고 위치 출구를 촉구한다. 그러한 세 개의 스톱 설정은 단기 소음으로부터 잘못된 신호를 효과적으로 필터링한다.

또 다른 핵심 구성 요소는 개선된 렌코 벽돌이다. 그들은 ATR 값을 기반으로 분할되고 트렌드 편향을 결정하기 위해 SMA를 통합한다. 초기 트렌드 변화를 포착하는 데 일반 렌코 벽돌보다 더 민감하다. 벽돌 색상 플립 신호는 멈는다.

진입 신호는 가격이 3 ATR 스톱 이상으로 넘어갈 때 시작됩니다. 가격이 ATR 스톱 또는 Renko 벽돌 색상을 변경할 때 종료됩니다.

장점

3차 정차는 위험을 효과적으로 통제합니다.
개선된 렌코 벽돌은 일찍 멈출 수 있습니다.
추세와 벽돌 차트를 결합하면 추세를 파악 할 수 있습니다.
다중 시간 프레임 분석은 트렌드 식별을 더 신뢰할 수 있습니다.
조정 가능한 매개 변수는 다른 시장 체제에 적합합니다.

위험 과 개선

주요 리스크는 장기 손실을 유발하는 스톱 로스 침투입니다.

ATR 정지 배수를 조정 - 강한 트렌드에서 느려지고 약한 트렌드에서 강화
민감도와 안정성을 균형을 맞추기 위해 Renko 벽돌 ATR 기간을 세밀하게 조정하십시오.
신뢰성을 위해 다른 정지 표시기 예를 들어 Donchian 채널을 추가
통합 도중 을 피하기 위해 필터를 구현

결론

이 전략은 강한 내일 트렌드에 잘 작동합니다. 과학적인 스톱 로스 메커니즘과 개선된 렌코 벽돌에 의한 초기 트렌드 변화 검출이 주목할 만합니다. 세밀하게 조정된 매개 변수는 다양한 시장 조건에 적응 할 수 있습니다. 트렌드 다음 시스템으로 실시간 테스트를 할 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent, 
     commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5

atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a : 
   vstop1a

///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10

atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b : 
   vstop1b
   
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15

atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c : 
   vstop1c

plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)

vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)

///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)

HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)

RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)

RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 3
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
    RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 2
    BUY

if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
    CHANGE := true
    UP := true
    RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
    RENKODN := RENKOUP[1]
    COLOR := color.lime
    SELL := 0
    BUY := BUY + 1
    BUY

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 3
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
    RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 2
    SELL

if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
    CHANGE := true
    DN := true
    RENKODN := RENKODN[1] - ATR
    RENKOUP := RENKODN[1]
    COLOR := color.red
    BUY := 0
    SELL := SELL + 1
    SELL

plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)

p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)

///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
    strategy.close("Long")
    
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
//     strategy.entry("Short", strategy.short)
    
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
//     strategy.close("Short")

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