ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 ATR 동적 스톱과 개량된 Renko 블록을 결합하여 Intraday의 트렌드 상황을 포착하기 위해 고안되었습니다. 그것은 트렌드 지표와 블록 지표를 결합하여 여러 시간 프레임 분석을 구현하여 트렌드 방향을 효과적으로 식별하고 적시에 스톱을 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심은 다중 ATR 중지 메커니즘에 있습니다. 그것은 5 배 ATR, 10 배 ATR 및 15 배 ATR의 변수와 함께 3 개의 ATR 동적 중지 세트를 설정합니다. 가격이 3 개의 중지 라인을 넘어지면, 트렌드가 바뀌는 것을 나타냅니다. 이 때 평점. 이 다중 중지 설정은 단기 변동으로 인한 거짓 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
또 다른 핵심 부분은 개량된 렌코 덩어리이다. 이 덩어리는 ATR 값에 따라 증가를 나누고, SMA 지표와 결합하여 트렌드 방향을 판단한다. 일반 렌코 덩어리보다 더 민감하며, 트렌드 변화를 더 일찍 확인할 수 있다. 덩어리의 색이 변하면 트렌드 전환을 표시하고, 손해 중지 신호로 사용할 수 있다.
진입 조건은 가격이 3군 ATR 스톱을 뚫고 올라갈 때 더하고, 가격이 3군 ATR 스톱을 넘어갈 때 비워진다. 진출 조건은 가격이 어느 한군 ATR 스톱을 촉발하거나, 렌코 덩어리의 색이 변할 때 평점이다.
전략적 이점
- 다중 ATR 상쇄, 효율적인 위험 관리
- 개량된 렌코 덩어리, 더 민감하고, 더 일찍 손상을 줄 수 있다.
- 트렌드 지표와 덩어리 지표의 조합으로 트렌드를 잡는 것을 보장합니다.
- 다중 시간 프레임 분석, 트렌드 방향을 판단하는 데 더 신뢰성
- 다른 시장 환경에 적응할 수 있는 매개 변수
위험과 최적화
이 전략의 주요 위험은 스톱 손실이 파격으로 인해 손실이 확대된다는 것입니다. 다음과 같은 방법으로 최적화 할 수 있습니다:
- ATR의 손실 배수를 조정하여, 시장이 강할 때 적절히 완화 할 수 있습니다. 시장이 약할 때 적절히 강화해야합니다.
- 민감성과 안정성을 균형을 맞추기 위해 Renko 블록의 ATR 주기 변수를 조정합니다.
- Donchian channel와 같은 다른 상쇄 지표를 추가하여 상쇄를 더 안정적으로 보장합니다.
- 필터를 추가하여 회수에서 거래하는 것을 피하십시오.
요약하다
이 전략은 전체적으로 Intraday 강세 트렌드 상황에 적합하며, 손해 설정 과학, 블록 지표는 트렌드 전환을 사전에 식별할 수 있다. 매개 변수를 조정하여 다양한 시장 환경에 적응할 수 있으며, 실장 검증에 가치가 있는 트렌드 추적 전략이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lancelot vstop intraday strategy", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital = 100, commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
///Volatility Stop///
lengtha = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1a = 5
atr_a = atr(lengtha)
max1a = 0.0
min1a = 0.0
is_uptrend_preva = false
stopa = 0.0
vstop_preva = 0.0
vstop1a = 0.0
is_uptrenda = false
is_trend_changeda = false
max_a = 0.0
min_a = 0.0
vstopa = 0.0
max1a := max(nz(max_a[1]), ohlc4)
min1a := min(nz(min_a[1]), ohlc4)
is_uptrend_preva := nz(is_uptrenda[1], true)
stopa := is_uptrend_preva ? max1a - mult1a * atr_a : min1a + mult1a * atr_a
vstop_preva := nz(vstopa[1])
vstop1a := is_uptrend_preva ? max(vstop_preva, stopa) : min(vstop_preva, stopa)
is_uptrenda := ohlc4 - vstop1a >= 0
is_trend_changeda := is_uptrenda != is_uptrend_preva
max_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : max1a
min_a := is_trend_changeda ? ohlc4 : min1a
vstopa := is_trend_changeda ? is_uptrenda ? max_a - mult1a * atr_a : min_a + mult1a * atr_a :
vstop1a
///Volatility Stop///
lengthb = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1b = 10
atr_b = atr(lengthb)
max1b = 0.0
min1b = 0.0
is_uptrend_prevb = false
stopb = 0.0
vstop_prevb = 0.0
vstop1b = 0.0
is_uptrendb = false
is_trend_changedb = false
max_b = 0.0
min_b = 0.0
vstopb = 0.0
max1b := max(nz(max_b[1]), ohlc4)
min1b := min(nz(min_b[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevb := nz(is_uptrendb[1], true)
stopb := is_uptrend_prevb ? max1b - mult1b * atr_b : min1b + mult1b * atr_b
vstop_prevb := nz(vstopb[1])
vstop1b := is_uptrend_prevb ? max(vstop_prevb, stopb) : min(vstop_prevb, stopb)
is_uptrendb := ohlc4 - vstop1b >= 0
is_trend_changedb := is_uptrendb != is_uptrend_prevb
max_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : max1b
min_b := is_trend_changedb ? ohlc4 : min1b
vstopb := is_trend_changedb ? is_uptrendb ? max_b - mult1b * atr_b : min_b + mult1b * atr_b :
vstop1b
///Volatility Stop///
lengthc = input(title="Vstop length", type=input.integer, defval=26, minval=1)
mult1c = 15
atr_c = atr(lengthc)
max1c = 0.0
min1c = 0.0
is_uptrend_prevc = false
stopc = 0.0
vstop_prevc = 0.0
vstop1c = 0.0
is_uptrendc = false
is_trend_changedc = false
max_c = 0.0
min_c = 0.0
vstopc = 0.0
max1c := max(nz(max_c[1]), ohlc4)
min1c := min(nz(min_c[1]), ohlc4)
is_uptrend_prevc := nz(is_uptrendc[1], true)
stopc := is_uptrend_prevc ? max1c - mult1c * atr_c : min1c + mult1c * atr_c
vstop_prevc := nz(vstopc[1])
vstop1c := is_uptrend_prevc ? max(vstop_prevc, stopc) : min(vstop_prevc, stopc)
is_uptrendc := ohlc4 - vstop1c >= 0
is_trend_changedc := is_uptrendc != is_uptrend_prevc
max_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : max1c
min_c := is_trend_changedc ? ohlc4 : min1c
vstopc := is_trend_changedc ? is_uptrendc ? max_c - mult1c * atr_c : min_c + mult1c * atr_c :
vstop1c
plot(vstopa, color=is_uptrenda ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopb, color=is_uptrendb ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(vstopc, color=is_uptrendc ? color.green : color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
vstoplongcondition = close > vstopa and close > vstopb and close > vstopc and vstopa > vstopb and vstopa > vstopc and vstopb > vstopc
vstoplongclosecondition = crossunder(close, vstopa)
vstopshortcondition = close < vstopa and close < vstopb and close < vstopc and vstopa < vstopb and vstopa < vstopc and vstopb < vstopc
vstopshortclosecondition = crossover(close, vstopa)
///Renko///
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="240")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=60, minval=2, maxval=100)
SMAlength = input(title="SMA length", type=input.integer, defval=5, minval=2, maxval=100)
SMACurTFlength = input(title="SMA CurTF length", type=input.integer, defval=20, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
SMA = security(syminfo.tickerid, TF, sma(close, SMAlength))
SMACurTF = sma(close, SMACurTFlength)
RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 3
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 3
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR * 2
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 3
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 2
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY + 1
BUY
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 3
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 3
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR * 2
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 3
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 2
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL + 1
SELL
plotshape(UP, style=shape.arrowup, location=location.abovebar, size=size.normal)
plotshape(DN, style=shape.arrowdown, location=location.belowbar, size=size.normal)
p1 = plot(RENKOUP, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
p2 = plot(RENKODN, style=plot.style_line, linewidth=1, color=COLOR)
fill(p1, p2, color=COLOR, transp=80)
///Long Entry///
longcondition = vstoplongcondition and UP
if (longcondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
///Long exit///
closeconditionlong = vstoplongclosecondition or DN
if (closeconditionlong)
strategy.close("Long")
// ///Short Entry///
// shortcondition = vstopshortcondition and DN
// if (shortcondition)
// strategy.entry("Short", strategy.short)
// ///Short exit///
// closeconditionshort = vstopshortclosecondition or UP
// if (closeconditionshort)
// strategy.close("Short")