ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균의 황금 교차와 죽음의 교차를 기반으로 구매 및 판매 신호를 생성한다. 구체적으로, 이 전략은 5 일 지수 이동 평균 ((EMA) 와 34 일 쌍 지수 이동 평균 ((DEMA) 을 동시에 사용합니다. 단기 5 일 EMA가 아래에서 34 일 DEMA를 가로지르면 구매 신호가 생성되며 단기 5 일 EMA가 위에서 34 일 DEMA를 가로지르면 판매 신호가 생성됩니다.
전략 원칙
- 5일 EMA와 34일 DEMA 계산
- 단기 5일 EMA가 34일 DEMA를 아래에서 넘어가면 구매 신호가 발생한다.
- 단기 5일 EMA가 34일 DEMA를 상단에서 아래로 넘어가면 팔기 신호가 발생한다.
- 특정 거래 시간 동안만 거래할 수 있습니다.
- 트래킹 중지 사용 여부를 선택할 수 있습니다
이 전략은 동시적으로 트렌드 추적과 평행선 교차의 두 가지 요소를 결합하여 안정적인 효과를 낸다. 이동 평균은 트렌드 추적 지표로서 시장의 흐름을 효과적으로 식별 할 수 있습니다. EMA와 DEMA의 조합은 거래 신호를 생성하기 위해 가격 데이터를 효과적으로 평행 할 수 있습니다. 단기 및 장기 평행선의 교차는 큰 추세 변화 시 거래 신호를 미리 줄 수 있습니다.
우위 분석
- 전략은 간단하고 명확하며, 실행에 옮기는 것은 쉽다.
- 이동 평균의 조합은 트렌드 판단과 가격 데이터의 부드러운 처리를 고려합니다.
- 단기 및 장기 평행선이 교차하여 큰 시장 전환점에 거래 신호를 미리 줄 수 있습니다.
- 매개 변수를 통해 최적화, 평균 선의 길이를 조정하여 다른 품종과 주기에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 두 가지 요소를 통합하면 전략의 안정성을 높일 수 있습니다.
위험 분석
- 지진이 발생했을 때 더 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 평균선 길이가 잘못되면 신호 지연이 발생할 수 있다.
- 잘못된 거래 시간 및 중지 설정으로 전략적 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
평균선 길이를 조정하여 거래 시간을 최적화하고 합리적인 스톱로드를 설정하여 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
- 거래의 종류와 주기에 따라 평균선 길이 변수를 조정합니다
- 거래 시간 변수를 최적화하여 주요 활동 시간 동안 거래
- 고정 스톱과 추적 스톱의 장단점 비교
- 다양한 가격대책이 전략에 미치는 영향에 대한 테스트
요약하다
이 전략은 쌍평선 교차로 거래 신호를 생성하고, 동시에 트렌드 추적과 데이터 부드러운 처리를 결합하여, 간단한 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 매개 변수 조정과 규칙 최적화를 통해, 다른 품종과 거래 주기에 적응할 수 있으며, 큰 트렌드 변화가 있을 때 미리 거래 신호를 주고, 잘못된 신호를 피한다. 추천하고 적용할 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_1",false]]
*/
//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:', defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:', defval=34)
price = input(title='Price source:', defval=open)
// ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear: ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
_ema1=ema(_src, _length)
_ema2=ema(_ema1, _length)
_d=_ema1-_ema2
_zlema=_ema1+_d
// ||-------------------------------------||
ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)
isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0
buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)
buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or
strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)