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RSI 및 EMA 채널 내일 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-27 16:57:09
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전반적인 설명

이 전략은 상대 강도 지수 (RSI) 와 5일 기하급수적 이동 평균 (EMA) 채널을 결합하여 내일 단기 거래를 구현합니다. 가격이 EMA 채널의 상부 레일을 깨고 RSI가 최저에서 상승할 때 길게 이동하고 가격이 EMA 채널의 하부 레일을 깨고 RSI가 최고에서 다시 떨어질 때 짧게 이동합니다. 전략은 수익을 확보하기 위해 낮게 구매하고 높게 판매하는 것을 목표로합니다.

전략 원칙

  1. 가격 채널을 그리기 위해 5일 EMA의 가장 높고 가장 낮은 가격을 사용하십시오. EMA는 가격 변화에 더 빠르게 반응 할 수 있으며 채널 범위는 현재 시장 변동성에 더 적합합니다.

  2. RSI 지표는 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 감지 할 수 있습니다. RSI 매개 변수는 하루 내 거래에 더 적합한 극단 주기에 6로 설정됩니다.

  3. 구매 조건: 가격은 상단 레일을 깨고 RSI는 30 이하에서 70 이상으로 상승하여 주가가 지원을 받았고 시장이 상승세를 재개했으며 긴 신호를 제공합니다.

  4. 판매 조건: 가격은 하부 레일을 깨고 RSI는 70 이상에서 30 이하로 다시 떨어집니다. 주가 가격이 큰 타격을 받았다는 것을 나타냅니다. 시장은 하향으로 바뀌었고 짧은 신호를 제공합니다.

  5. 수익 전략을 취하라: 구매 후 50%의 수익을 먼저 1:1의 위험-이익 비율로, 나머지는 1:2의 비율로 취하라; 단편 판매 후 50%의 수익을 먼저 1:1의 위험-이익 비율로, 나머지는 1:2의 비율로 취하라.

이점 분석

  1. 동적 지지와 저항을 끌어내기 위해 EMA 채널을 사용 합니다. 가격 변화에 빠르게 반응하고 거래 승률을 향상시킬 수 있습니다.

  2. RSI 지표는 명확한 신호 없이 맹목적 거래를 방지하여 불필요한 거래와 마감을 줄일 수 있습니다.

  3. 위험과 이익의 비율은 분명합니다. 과잉 탐욕을 피하는 수익 수준을 직접 반영합니다.

  4. 이 전략은 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 하루내 단기 거래에 적합합니다.

위험 분석

  1. 일내 거래는 더 많은 시간과 에너지를 소비하는 더 빈번한 시장 모니터링을 요구합니다.

  2. 스톱 로스 실패의 위험. 가격은 격차가 있거나 V 모양의 반전을 형성하여 스톱을 쓸모 없게 할 수 있습니다.

  3. 유동성이 좋고 변동성이 높은 주식을 선택해야 합니다. 거래량이 낮은 주식은 수익을 낼 수 없습니다.

  4. 매개 변수 최적화에 대한 제한된 공간. RSI와 EMA의 주기는 짧아서 최적화 효과는 최소화됩니다.

최적화 방향

  1. 필터 신호에 다른 지표를 추가하여 테스트 할 수 있습니다. 예를 들어 긴 / 짧은 확인을 위해 MACD를 추가하는 것과 같습니다.

  2. 기계 학습 기술을 기반으로 RSI와 EMA 매개 변수를 자동으로 최적화 할 수 있습니다.

  3. 이동 평균 시스템과 결합하여 더 높은 시간 프레임에서 시장 트렌드 방향을 결정할 수 있으며 역 트렌드 거래를 피할 수 있습니다.

  4. 시장 변동에 따라 수익률을 동적으로 조정하고 수익률을 변경할 수 있습니다.

요약

이 전략은 EMA 채널과 RSI 지표를 체계적인 프레임워크로 통합하여 엔트리 및 출구 타이밍을 명확하게 판단하여 내일 단기 거래를 실현 할 수 있습니다. 동적 인 이익 취득 전략은 합리적인 이익을 잠금 할 수 있습니다. 이 전략의 장점은 간단하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽지만 내일 운영은 상당히 피곤합니다. 적합한 제품을 선택하고 신중하게 거래해야합니다. 멀티 지표 조합, 매개 변수 최적화, 이익 취득 최적화 등을 통해 더 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("RSI and EMA Channel Daily Strategy", overlay=true)

// Indicators
ema_high = ta.ema(high, 5)
ema_low = ta.ema(low, 5)
rsi = ta.rsi(close, 6)

// Plot RSI and EMA
plot(ema_high, color=color.blue, title="EMA High")
plot(ema_low, color=color.red, title="EMA Low")
plot(rsi, color=color.orange, title="RSI")

// Buy Condition
buy_condition = close > ema_high and ta.crossover(rsi, 70)

// Sell Condition
sell_condition = close < ema_low and ta.crossunder(rsi, 30)

// Execute Buy with Take Profit Levels
if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Buy", limit=close + (close - low[1]))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Buy", limit=close + 2 * (close - low[1]))

// Execute Sell with Take Profit Levels
if sell_condition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit 1", "Sell", limit=close - (high[1] - close))
    strategy.exit("Take Profit 2", "Sell", limit=close - 2 * (high[1] - close))
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