가격 변동성 계산을 통한 트렌드 돌파 전략

개요

트렌드 브레이크 전략은 가격 변동성을 계산하여 시장 동향을 판단하고 거래를 하는 양적 전략이다. 이 전략은 ((최고 가격 - 최저 가격) / 종식 가격의 공식을 사용하여 K 선의 가격 변동성을 계산하고, 그 다음 평행선을 통해 부드럽게 처리하여 트렌드 반전이 발생했는지 판단한다. 변동성이 최근 특정 기간의 평균 수준보다 높을 때 새로운 추세가 발생할 수 있음을 나타낼 때, 전략은 거래 신호를 발산한다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 [[최고의 가격-최저의 가격]]/폐쇄 가격이며, K선의 변동량을 반영한다. 전략은 먼저 이 지표를 계산하고, 그 다음에는 절대값을 가져다가 간단한 이동 평균을 계산한다. 만약 현재 K선의 변동량 지표의 절대값이 과거 특정 주기 이동 평균보다 높다면, 새로운 트렌드가 형성되고 있음을 나타낼 수 있다.

특히, 전략은 다음과 같은 단계를 포함합니다:

1. [최고 가격-최저 가격]/폐쇄 가격으로 변동성을 계산합니다.
2. 변동성 지표에 대한 절대값을 취하고 간단한 이동 평균을 계산
3. 현재 K선 변동성과 과거 일정 주기 ((사용자 입력) 이동 평균의 크기와의 관계를 비교
4. 만약 현재 변동성이 이동 평균보다 크면 다중 헤드 신호가 형성된다. 만약 현재 변동성이 이동 평균보다 작으면 공백 신호가 형성된다.
5. 신호 방향에 따라 추가 또는 공백

이 전략은 또한 지표 그리기, K선 색상 변화와 같은 시각적 동작을 포함하고 있어 시장 추세를 직관적으로 판단할 수 있다. 전반적으로, 전략이 가격 변동성을 사용하여 잠재적인 추세 변화를 판단하는 방법은 간단하고 직접적으로 효과적이다.

전략적 이점

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. 원리는 간단하고, 직설적이고, 이해하기 쉬운 구현입니다.
2. 고정된 지표 프레임워크 없이 가격 변동성을 사용하여 시장 추세 변화를 판단합니다.
3. 사용자 정의 변수 조정 판단 민감도
4. 지표 그리기와 K선 색의 변화와 함께 직관적으로 판단하는 것이 좋습니다.
5. 노이즈가 부드러워질 수 있어 중·장기 트렌드를 잡는 데 도움이 됩니다.

전체적으로, 이 전략은 전통적인 지표 판단의 사고 형식을 깨고 가격 자체의 변동성에만 집중하며, 잠재적인 추세 변화를 유연하게 포착합니다.

전략적 위험

이 전략에는 다음과 같은 주요 위험도 있습니다.

1. 시장의 변동성에 너무 민감하여 무효 신호를 여러 번 생성할 수 있습니다.
2. 가격의 변동성만 고려하고, 다른 영향을 주는 요소들을 무시한 것입니다.
3. 잘못된 파라미터를 설정하면 트렌드를 놓치거나 잘못된 판단을 할 수 있습니다.
4. 장기선 트렌드와 단선 조정을 구분할 수 없다.

이러한 위험은 주로 이 전략이 가격 변동성에 너무 의존하여 시장 추세를 판단하는 것과 관련이 있습니다. 위험을 줄이기 위해 다른 판단 지표와 결합하여 추세 신호의 효과를 판단하는 것을 고려할 수 있습니다. 또한 파라미터를 적절하게 조정하여 변동성 지표를 평형화하고 짧은 선의 잡음을 필터링 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.

1. 거래량과 같은 지표와 함께 트렌드의 효과를 판단합니다.
2. 신호 품질을 판단하는 기계 학습 모델을 추가합니다.
3. 매개 변수 설정을 최적화하여 더 나은 평준화 효과를 얻습니다.
4. 긴 선의 추세와 짧은 선의 조정
5. 단편적 손실을 통제하는 전략과 함께

이러한 최적화 조치는 잘못된 거래의 확률을 줄이고 전략의 수익률을 높일 수 있다. 특히 신호의 유효성을 판단하는 지표와 모델을 증가시키는 것은 비효율적인 신호를 크게 줄일 수 있다. 또한, 단편적 손실을 통제하고 전체적인 수익을 보장할 수 있는 손실을 막는 전략도 필요하다.

요약하다

이 트렌드 돌파 전략은 가격 변동성을 계산하여 시장 트렌드 변화를 판단하고, 원칙은 간단하고 직접적이며, 유연하고, 사용자 정의 가능한 파라미터 조정으로 감수성을 판단한다. 전략은 트렌드 변화를 포착하는 장점이 있지만, 위험도 존재한다. 우리는 판단 지표를 최적화하고, 필터 모델을 구축하고, 파라미터 설정을 조정하는 등의 측면에서 개선하여 전략을 더 안정적이고 신뢰할 수 있도록 할 수 있다.