ChaoZhang
개요
모멘텀 트레이딩 전략 (Momentum Gap Trading Strategy) 은 가격 변동을 추적하는 양적 거래 전략이다. 오픈 가격과 전날의 종료 가격 사이의 차이를 활용하여 모멘텀 지표를 구성하고 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 높은 변동성이있는 주식에 적용되며, 가격 폭등 후 계속 작동 할 수 있다.
이 전략은 전 보잉의 양적 분석가인 페리 카우프만 (Perry J. Kaufman) 이 2024년 1월 기술 분석 저널 ?? 에 발표한 기사를 바탕으로 한다. 카우프만은 가공된 가공을 추적하는 가공의 시간 연속을 구성하고, 그 시간 연속의 이동 평균을 거래 신호로 사용하는 것을 제안한다. 가공의 가공은 가공의 이동 평균을 통과할 때 더 많이 하고, 이동 평균을 통과할 때 평소한다.
전략 원칙
동력 구멍 전략의 핵심은 동력 구멍 시간 순서를 구성하는 것이다. 구축 방법은 양적 용어인 On-Balance Volume (OBV) 와 비슷하지만, 사용된 가격 입력은 매일의 종결 가격에서 매일의 구멍으로 바뀐다.
계산 과정은 다음과 같습니다.
- 최근 N 천정공백의 합과 음공백의 절대값의 비율을 계산한다
- 비율을 합쳐서 구멍 동력 서열을 구성합니다.
- 구멍 운동량 서열에 적용된 이동 평균은 신호를 생성한다
포스트 포트는 개시 가격과 전날의 개시 가격의 차이로 정의되며, 마이너스 포트는 반대이다. 비율은 본질적으로 최근 기간 동안 포스트 포트와 마이너스 포트의 강도를 나타냅니다.
이동 평균은 원시 변동 시퀀스를 완화하여 거래 신호를 발송할 수 있다. 이 전략은 느린 이동 평균을 채택하고, 빠른 구멍 이동량 지표에 느린 이동 평균을 통과할 때 더하고, 아래로 이동할 때 평소한다.
우위 분석
전통적인 기술 지표에 비해, 동력공포 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있다:
- 시장 불균형에 대한 물가 폭등의 이용
가격격차 (價格飛空, Gap) 는 엄청난 수요 공급 불균형을 나타내고, 격차 방향은 시장의 거래권 이동을 나타낸다. 이 전략은 격차를 비교하여 시장의 공백력을 효과적으로 포착할 수 있다.
- 지속가능함
가격 점프 이후의 트렌드가 계속되는 것을 추적하는 점프 운동은 가격 트렌드 파장을 잡을 수 있다. 지표 디자인은 이러한 지속성 특성을 강화한다.
- 몇 개의 변수가 있고, 실행이 간단합니다.
전체 지표는 오직 두 개의 변수, 동력을 추적하는 창 기간과 신호 부드러운 기간을 포함한다. 매우 쉽게 구현할 수 있다.
- 자동 거래에 적합합니다.
숫자가 명확한 거래 규칙, 표준화 수준이 높으며 자동 거래 시스템에 직접 연결할 수 있으며, 프로그래밍 된 거래에 적합합니다.
위험 분석
많은 장점에도 불구하고, 동력공백 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다:
- 잘못된 신호가 발생하기 쉽다.
가격 폭등은 단기간에 보완이 발생할 수 있으며, 이에 따라 지표가 잘못된 신호를 생성할 수 있다.
- 이 사건은 제주도에서 발생한 것으로 알려졌다.
가격의 빈번한 변동이 있을 때, 지표는 서로 상쇄되는 거래 신호를 많이 내보냅니다.
- 잠재적인 오버 최적화 문제
단지 두 개의 변수만으로도 역사적인 데이터에 대한 과도한 최적화를 초래할 수 있다.
위험은 다음과 같은 방법으로 조절할 수 있습니다.
단편적 손실을 제한하기 위한 중지
더 많은 시장 상황에 적응하기 위해 매개 변수를 추가합니다.
과잉 최적화를 방지하기 위한 복합 최적화
최적화 방향
이 정책은 다음과 같은 차원에서 확장 및 최적화 될 수 있습니다:
- 여러 시간 주기 조합
다양한 트래킹 동력 창의 여러 구멍 지표를 사용하여, 다른 주 동안 상호 보완 효과를 발휘할 수 있다.
- 융합된 점프 지표
예를 들어, 실제 간격 지표와 ATR 지표가 합쳐져 위험 관리에 사용된다.
- 점프의 모든 측면
더 많은 간격 특성을 포함합니다.
- 기계 학습 모델
더 복잡한 머신러닝 모델을 사용하여 점프 데이터를 훈련하여 더 나은 성능을 달성 할 수 있습니다.
요약하다
동력 구멍 전략은 단순하지만 실용적인 돌파구 유형 전략이다. 그것은 가격의 폭파라는 시장의 미세한 구조 변화를 추적하고, 그 안에 숨겨진 급격한 수요 공급 변화를 파헤친다. 다른 기술 지표와 비교하여, 그것은 시장의 불균형을 더 명확하게 반영하고, 가격 추세 전환점을 신속하게 잡을 수 있다. 그럼에도 불구하고, 잠재적인 문제를 피하기 위해 위험 제어 수단이 필요합니다. 이 전략은 시장 구조를 기반으로 한 기회의 모범을 제공하며, 우리가 실제에서 추가적인 최적화와 혁신을 할 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
// Article: Gap Momentum Indicator
// Taking A Page From The On-Balance Volume
// Article By: Perry J. Kaufman
// Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com
//@version=5
string title = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)
int period = input.int( 40, 'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20, 'Signal Period:')
bool longOnly = input.bool(true, 'Long Only:')
float gap = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
gap > 0 => gapUp += gap
gap < 0 => gapDn -= gap
float gapsUp = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)
if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
// buy at next open:
strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
if longOnly
// close all at next open:
strategy.close_all()
else
// sell at next open:
strategy.entry('short', strategy.short)
plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red, 2)
plot(signal, 'Signal', color.silver, 1)