ChaoZhang
개요
슈퍼 트렌드 역전 전략은 슈퍼 트렌드 지표와 RSI 지표를 결합한 역전 거래 전략이다. 이 전략은 슈퍼 트렌드를 사용하여 시장의 경향 방향을 판단하고, RSI 지표와 결합하여 역전 기회를 식별하고, 트렌드 역전 지점에서 거래한다.
전략 원칙
슈퍼 트렌드 반전 전략은 크게 두 가지로 구성됩니다.
- 슈퍼 트렌드 지표는 시장의 흐름을 판단합니다.
슈퍼 트렌드 지표는 현재 가격과 일정 주기 동안의 평균 실제 파장의 가격을 계산하여 트렌드 방향을 판단한다. 가격이 상회 궤도를 돌파 할 때 부진이며, 가격이 하향 궤도를 돌파 할 때 하향이다.
- RSI 지표가 반전
RSI 지표는 종결 가격 상승일과 가격 하락의 일 수를 비교하여 현재 과매매 상태인지 판단합니다. 슈퍼 트렌드 지표와 결합하면 트렌드 반전의 시간을 찾을 수 있습니다.
이 전략에서, 특정 transformations를 통해, 처리 된 RSI 곡선을 얻을 수 있습니다. RSI 곡선이 해당 경계를 돌파 할 때 구매 및 판매 신호를 생성하는 경량 선을 설정합니다.
우위 분석
슈퍼 트렌드 역전 전략은 트렌드와 역전 지표, 종합적인 고려 트렌드 힘과 오버 바이 오버 셀 현상을 결합하여 상대적으로 좋은 위치에 평화 포지션을 열 수 있으며, 이로 인해 우수한 전략 수익을 얻을 수 있다.
주요 장점은:
- 트렌드와 반향을 결합하여 반향점에서의 거래
- 탈퇴는 통제할 수 있고, 위험도 통제할 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화 공간이 넓고 시장에 따라 조정할 수 있다.
위험 분석
슈퍼 트렌드 반전 전략에는 다음과 같은 위험 요소가 있습니다.
- 역전 실패 위험
반전 신호는 가짜 신호일 수 있고, 성공적으로 반전할 수 없고, 이 때 손실이 커질 수 있다.
- 매개변수 최적화 위험
부적절한 매개 변수 최적화로 인해 전략이 지나치게 잘 맞지 않아 시장의 변화에 적응할 수 없습니다.
- 기술적인 지표의 뒤처짐
모든 기술 지표가 뒤쳐져 있으며, 최적의 진입 위치를 놓칠 수 있다.
이러한 위험에 대해, 다른 지표의 조합, 매개 변수 최적화 방법의 조정 등의 방법으로 더 많은 최적화와 개선이 가능합니다.
최적화 방향
슈퍼 트렌드 역전 전략은 시장과 요구에 따라 다음과 같은 차원에서 최적화 될 수 있습니다.
- 슈퍼 트렌드 매개 변수를 최적화하여 다른 시장에 적응합니다.
- RSI 리버스 트리거 로직을 최적화하거나 개선합니다.
- 단편적 손실을 통제하기 위한 손실을 막는 전략을 강화
- 다른 지표와 함께 역전 신뢰성을 결정합니다.
- 거래량 지표를 추가하여 가짜 돌파구를 피하십시오.
요약하다
슈퍼 트렌드 역전 전략은 트렌드 거래와 역전 거래의 결합으로 진행할 수 있고, 역전 지점에서 포지션을 열 수 있다. 매개 변수를 지속적으로 테스트하고 최적화하여 위험을 적절히 제어함으로써, 이 전략은 안정적인 전략 수익을 얻을 수 있다. 최적화 할 수 있는 공간도 매우 넓으며, 실제 시장 상황에 따라 조정할 수 있다.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")