ChaoZhang
개요
이 전략은 반전 트렌드 전략과 T3-CCI 지표의 조합을 사용하여 시장 반전 지점에서 거래 신호를 발송하여 단선 양적 거래 전략에 속한다.
전략 원칙
반전 트렌드 전략 부분: 2일 종점 가격 비교를 사용하여 가격 반전 신호를 판단하고, 9일 느린 라인 K 라인 지표와 결합하여 과매도 지역을 판단하여, 더 많은 하락 신호를 발령한다.
T3-CCI 부분: T3 평균선을 사용하여 CCI 지표의 다시 평형화, 잘못된 신호를 줄이고, 오버 바이 오버 셀 영역을 판단하고, 역동 트렌드 전략 필터링으로 진입 시기를 조정한다.
두 부분의 신호가 합쳐져 최종 거래 방향을 결정한다.
우위 분석
두 가지 지표와 가격 비교 판단을 사용하여 잠재적인 반전 지점을 효과적으로 식별할 수 있다.
T3 평균선의 적용은 CCI 신호의 질을 높이고, 가짜 신호를 줄인다.
다양한 유형의 전략을 조합하여 전략의 전반적인 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
위험 분석
반전 실패의 경우, 잘못된 신호와 손실이 발생할 수 있습니다. 적시에 손실을 제어 할 위험이 필요합니다.
매개 변수 설정이 잘못되면 전략 성능에도 영향을 미치며, 다른 시장에 따라 매개 변수를 조정할 필요가 있다.
역전 신호의 시간효율이 낮아 빠른 역전을 적시에 잡을 수 없다.
최적화 방향
트렌드 필터를 추가하여 역전 실패로 인한 손실을 방지합니다.
기계학습 방법을 사용해 자동으로 최적화합니다.
손해 방지 장치를 추가하십시오.
이 프로젝트의 목표는 ‘시간을 뒤집는 것을 판단하는 지표’를 찾는 것입니다.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 잠재적인 반전 지점을 판단한다. 시장 반전 기회를 효과적으로 탐색할 수 있으며, 단선 운영에 적합한 정량화 전략이다. 매개 변수 조정, 손해 방지, 트렌드 판단과 결합하는 여러 가지 최적화 수단으로 전략 안정성을 더욱 강화할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )