개요

본 전략은 전일 고가, 저가, 종가로 계산된 지지/저항 레벨을 기반으로 당일 롱 포지션 또는 숏 포지션을 진입합니다. 가격이 상단 저항선 R1을 돌파하면 매수하고, 하단 지지선 S1을 하향 돌파하면 매도합니다. 이 전략은 동적 지지/저항 전략에 해당합니다.

전략 원리

1. 전일 고가(xHigh), 저가(xLow), 종가(xClose)를 이용하여 당일의 지지선 S1, 저항선 R1 및 피벗 포인트 vPP를 계산합니다.

   vPP = (xHigh + xLow + xClose) / 3

   vR1 = vPP + (vPP - xLow)

   vS1 = vPP - (xHigh - vPP)

2. 가격이 vR1을 돌파하거나 vS1을 하향 돌파하는지 판단합니다. vR1을 돌파하면 롱, vS1을 하향 돌파하면 숏으로 진입합니다. POS는 롱/숏 방향을 기록합니다.

   pos = iff(close > vR1, 1,
   iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))

3. possig는 실제 거래 방향을 기록합니다. 역방향 거래(reverse = true)가 활성화되면 거래 신호를 반전합니다.

4. possig 신호에 따라 vR1 돌파 시 매수, vS1 돌파 시 매도합니다.

전략 장점

1. 동적 지지/저항 지표를 활용하여 돌파 추세를 포착할 수 있습니다.
2. 지지/저항 레벨이 매일 갱신되어 동적 특성을 가집니다.
3. 정방향 또는 역방향 거래를 선택할 수 있어 다양한 시장 환경에 적용 가능합니다.
4. 전략 개념이 간단 명료하여 이해 및 구현이 쉽습니다.
5. 지지/저항 레벨을 시각화하여 추세 전환을 직관적으로 판단할 수 있습니다.

리스크 분석

1. 횡보장에서는 불필요한 매매 신호가 여러 번 발생할 수 있습니다.
2. 비정상적인 추세장에서 지지/저항이 돌파된 후에도 추세가 계속되어 손실이 발생할 수 있습니다.
3. 피벗 포인트 및 지지/저항 계산 방법이 단순하여 추가 최적화가 필요합니다.

리스크 해결 방법:

1. 포지션 크기를 적절히 조정하여 단일 손실을 제한합니다.
2. 손절매(Stop Loss)를 설정하여 감당 가능한 손실을 초과하지 않도록 합니다.
3. 다른 지표를 결합하여 신호를 필터링함으로써 횡보장에서의 잦은 거래를 피합니다.

최적화 방향

1. 지지/저항 레벨의 계산 방법을 개선하여 예측력을 높입니다.
2. 추세, 모멘텀 등의 지표를 추가로 결합하여 불필요한 거래를 줄입니다.
3. 손절매 전략을 추가하여 단일 손실 및 최대 손실을 제어합니다.
4. 머신러닝 방법을 도입하여 지지/저항 레벨 계산을 동적으로 최적화합니다.

요약

본 전략은 동적 지지/저항 지표를 기반으로 가격 돌파 방향에 따라 포지션을 보유합니다. 전략 개념이 단순하여 이해 및 구현이 용이하며, 추세 전환점을 효과적으로 포착할 수 있습니다. 그러나 일정한 리스크가 존재하므로 다른 지표와 함께 추가 최적화하여 거래 신호의 정확성과 신뢰성을 높여야 합니다. 전반적으로 본 전략은 보조 판단 지표로 사용하거나 퀀트 트레이딩의 기본 전략 중 하나로 적합합니다.