동적 회전점 역시험 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 15:50:57
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전반적인 설명

이 전략은 이전 거래일의 최고, 최저 및 폐쇄 가격에서 계산된 지원 및 저항 수준을 기반으로 긴 또는 짧은 포지션을 만듭니다. 가격이 상위 저항 레벨 R1을 넘어서면 길고 가격이 하위 지원 레벨 S1을 넘어서면 짧습니다. 이 전략은 동적 피보트 포인트 전략에 속합니다.

전략 원칙

현재 날의 지원 레벨 S1, 저항 레벨 R1 및 피보트 포인트 vPP를 계산합니다. 전날 거래의 가장 높은 가격 xHigh, 가장 낮은 가격 xLow 및 종료 가격 xClose을 기반으로 합니다.

vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3

vR1 = vPP+(vPP-xLow)

vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
가격이 vR1 또는 vS1를 통과하는지 결정합니다. 가격이 vR1을 통과하면 긴 거리로 이동하고 가격이 vS1 아래로 넘어갈 경우 짧은 거리로 이동합니다. POS는 긴 또는 짧은 방향을 기록합니다.

pos = iff(close > vR1, 1, if(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
포시그는 실제 거래 방향을 기록합니다. 리버스 트레이딩이 reverse=true로 활성화되면 거래 신호가 역전됩니다.
vR1가 끊어지면 길게, vS1가 끊어지면 짧게

전략적 장점

이 전략은 트렌드 움직임을 파악하기 위해 동적 지지 및 저항 수준을 사용합니다.
지지와 저항 수준은 매일 업데이트되며, 동적이 됩니다.
긴 거래와 짧은 거래는 다른 시장 환경에 맞게 구성됩니다.
전략 논리는 간단하고 명확하여 이해하기 쉽고 실행이 가능합니다.
지원 및 저항 레벨의 시각화는 직관적인 트렌드 변화 검출을 허용합니다.

위험 분석

불필요한 구매 및 판매 신호가 시장이 변동되는 경우 발동될 수 있습니다.
극심한 트렌드 움직임이 발생하면 깨진 지원/저항이 지속적으로 확장되어 손실이 발생할 수 있습니다.
회전점과 지원/ 저항 계산은 간단하고 추가 최적화가 필요합니다.

위험 관리:

단일 거래 손실을 제한하기 위해 포지션 크기를 조정합니다.
최대 허용 금액을 초과하는 손실을 방지하기 위해 Stop Loss를 설정합니다.
다른 지표에 기반한 필터를 추가하여 다양한 시장에서 과도한 거래를 피합니다.

더 나은 기회

예측성을 높이기 위해 지원 및 저항 계산을 최적화합니다.
불필요한 거래를 피하기 위해 트렌드 및 동력 지표를 포함합니다.
단일 손실과 최대 손실을 제어하기 위해 스톱 로스 전략을 추가합니다.
기계 학습을 활용하여 지원/저항 수준을 동적으로 최적화합니다.

요약

이 전략은 가격 경류 동적 지원 및 저항 수준을 기반으로 긴 또는 짧은 거래를합니다. 논리는 트렌드 반전을 효과적으로 식별 할 수있는 동안 이해하고 구현하는 것이 간단합니다. 그러나 위험이 존재하며 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성하기 위해 추가 지표로 추가 최적화가 필요합니다. 전반적으로 전략은 보조 지표 또는 양적 거래 시스템에서 기본 빌딩 블록으로 잘 사용됩니다.

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/06/2018
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Dynamic Pivot Point Backtest", shorttitle="Dynamic Pivot Point", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(vS1, color=#ff0000, title="S1", style = circles, linewidth = 1)
plot(vR1, color=#009600, title="R1", style = circles, linewidth = 1)

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