ChaoZhang
개요
이 전략은 이중 EMA 지표와 불 파워 지표에 기반한 조합 전략이다. 전략 이름에는 양산화 탄소와 탄소 쌍관계하는 키워드가 포함되어 있으며, 두 개의 독립적인 지표를 사용하는 특징을 강조한다.
전략 원칙
이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.
- 2⁄20 EMA 지표. 이 지표는 2일과 20일 EMA를 계산하며, 가격이 아래에서 EMA를 통과할 때 구매 신호를 생성하고, 가격이 위에서 아래로 EMA를 통과할 때 판매 신호를 생성한다.
- Bull Power 지표. 이 지표는 현재 K선과 이전 K선과의 관계를 기반으로 다공력 (多空力) 을 계산하고, 다공력 (多空力) 이 설정된 임값보다 크면 그에 따른 거래 신호를 발생시킨다.
두 부분의 신호가 동시에 촉발되어야 포지션을 열 수 있습니다. 예를 들어, EMA 금 포크와 불 파워는 공정한 포지션을 열 수 있습니다. EMA 사형 포크와 불 파워는 공정한 포지션을 열 수 있습니다.
우위 분석
- 이중 지표 조합은 가짜 신호를 필터링한다. 단일 지표는 외부 요인의 영향을 받아 가짜 신호를 생성할 수 있으며, 조합 지표는 서로 검증하고, 가짜 신호를 필터링하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
- 지표 매개 변수는 조정할 수 있다. EMA 주기와 불 파워 저하값은 각기 다른 시장 환경에 맞게 사용자 정의 할 수 있다.
- 간단하고 명확하다. 이 전략은 두 가지의 일반적인 지표만을 사용하며, 그 원칙은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉬운 구현이다.
위험 분석
- 지표 실패의 위험. 조합 지표에도 불구하고, 극단적인 상황에서 지표 실패가 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 최적화 위험. 부적절한 매개 변수 설정은 너무 많은 거래와 덜 많은 거래로 이어져 전략의 효과를 떨어뜨릴 수 있다. 최적의 매개 변수를 찾기 위해 충분한 테스트가 필요합니다.
최적화 방향
- 손해 제도를 늘립니다. 이동 손해 제도를 설정하거나 손해 제도를 회수하여 단기 손실을 제어 할 수 있습니다.
- 최적화 변수 설정. 다양한 변수 조합을 테스트하여 더 나은 전략 효과를 얻기 위해 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
- 필터 조건을 추가한다. 포지션 개설 조건에 거래량이나 변동률과 비슷한 필터 조건을 추가하여, 몇몇 비정상적인 상황을 필터링한다.
요약하다
이 전략은 이중 EMA와 Bull Power의 조합 응용을 통해 거래 결정을 실현한다. 단일 지표에 비해, 조합 지표는 가짜 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있으며, 거래 신호의 질을 유지하면서도 변수를 조정 할 수있는 공간을 가지고 있습니다. 전반적으로이 전략은 이해하기 쉽고, 실제 적용에 유연하며, 실용성이 강한 양적 거래 전략입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)