ChaoZhang
개요
이 전략은 빠른 평균선과 느린 평균선의 교차로에 따라 더 많은 공백을 결정한다. 빠른 평균선 상에서 느린 평균선을 통과할 때 더 많이 하고, 빠른 평균선 아래에서 느린 평균선을 통과할 때 청산한다. 더 높은 수익을 추구하기 위해 이 전략은 추적 중단 메커니즘을 채택한다. 더 많이 한 후, 거래 가격 아래로 직접적으로 중지 손실 가격을 설정하지 않고 거래 가격 아래로 추적 중지 손실 가격을 설정합니다.
전략 원칙
이 전략은 빠른 간단한 이동 평균 ((SMA) 과 느린 SMA를 사용하여 얼마나 많은 상평 포지션을 할 때 결정한다. 빠른 SMA에서 느린 SMA를 통과하면 추세가 상승으로 바뀌고 더 많은 것을 할 때 판단한다. 빠른 SMA 아래에서 느린 SMA를 통과하면 추세가 역전되어 평평 포지션을 준비한다.
더 높은 수익을 추구하기 위해, 이 전략은 추적 중지 메커니즘을 도입했다. 더 많은 일을 한 후, 고정 가격에 중지 명령을 설정하지 않고, 오히려 추적 중지 가격을 설정합니다. 그것은 가격 상승과 함께 상향으로 추적 할 것이며, 가격 상승의 일정한 비율이있을 때, 추적 중지 가격은 상향으로 일정한 비율을 조정합니다. 가격이 회귀가 발생하여 추적 중지 가격에 닿을 때, 중지 명령을 촉발하여 상위 위치를 평정합니다.
특히, 정지값을 추적하는 계산 공식은 다음과 같습니다.
추적된 스톱로스 가격 = 가격 × (1 - 추적된 스톱로스 비율)
그 중, 스톱 로드 추적 비율은 전략 파라미트 Deviation % 에 의해 설정된다. 전략은 포지션을 개시한 후 K 라인 종료 할 때마다 새로운 추적 스톱 로드 가격을 계산한다. 새로운 추적 스톱 로드 가격은 이전 K 라인의 추적 스톱 로드 가격보다 낮아서는 안됩니다.
가격이 하락하고, 트래킹 스톱 로스를 만지면, 평소 포지션 신호를 트리거하고, 포지션은 시장 가격 평소 포지션을 사용한다.
전략적 이점
- 트렌드 방향을 판단하기 위해 쌍평등선을 사용한다.
- 더 높은 수익을 추구할 수 있는 손실 추적
- 사용자 정의 할 수 있는 평균 선 주기 및 스톱 손실 추적
- 상향 트렌드일 때, 스톱 라인은 계속 위로 이동하여 대부분의 수익을 보장합니다.
- 트렌드가 변할 때 더 큰 손실을 피하기 위해 빠르게 멈출 수 있습니다.
위험과 해결책
- 평균선 교차 시기가 잘못 선택되어 가상 신호가 발생할 수 있다. 다양한 매개 변수를 테스트하여 최적의 평균선 조합을 찾을 수 있다.
- 추적 스톱 손실이 너무 급진적이어서 스톱 손실이 너무 일찍 깨질 수 있습니다. 스톱 손실 추적 비율을 적절하게 조정할 수 있습니다.
- 가격의 폭파 구멍이 발생하거나 직접적으로 스톱로스를 뚫을 수도 있습니다. 다른 지표의 조합으로 추세를 판단하여 흔들리는 상황에서 거래를 피하는 것이 좋습니다.
최적화 방향
- 다양한 평형 주기 변수를 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있습니다.
- 다양한 스톱 트래킹 퍼센티지 파라미터를 테스트하여 최적의 스톱 레벨을 찾을 수 있습니다.
- 다른 지표에 대한 판단을 더할 수 있으며, 갑작스러운 사건의 영향을 피하기 위해 충격적인 상황에서 거래를 중단할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 종합적으로 평행선 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 스톱로스 메커니즘을 추적하여 수익을 잠금하는 것으로 훈련 데이터에서 잘 작동한다. 파라미터 조합을 최적화하고, 위험을 제어함으로써 안정적인 수익을 얻을 수 있다. 그러나 어떤 전략도 손실을 완전히 피할 수 없으며, 적절한 포지션 조정 관리를 권장하고, 다양한 품종을 테스트하고, 위험을 분산한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2022 Iason Nikolas | jason5480
// Trailing Buy script may be freely distributed under the MIT license.
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// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.1
// Date: 24-Feb-2022
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// If the 'Enable Trailing` is checked then the strategy instead of exiting from the position
// directly it will follow the price upwards (percentagewise) with small steps
// If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing
// Deviation % - The step to follow the price when the open position condition is met.
// Source Exit Control - The source price to compare with the exit price to trigger the exit order when trailing.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
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//
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// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = 'Trailing Sell',
shorttitle = 'TS',
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// FILTERS ==========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'From', inline = "From Date", group = "Filters")
fromDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2021 00:00 UTC'), title = '', inline = "From Date", group = 'Filters')
usetoDate = input.bool(defval = false, title = 'To ', inline = "To Date", group = "Filters")
toDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2121 23:59 UTC'), title = '', inline = "To Date", group = 'Filters')
// LOGIC ============================================================================================================
isWithinPeriod() => true // create function "within window of time"
// PLOT =============================================================================================================
bgcolor(color = isWithinPeriod() ? color.new(color.gray, 90) : na, title = 'Period')
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
fastMALen = input.int(defval = 21, title = 'Fast/Slow SMA Length', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
slowMALen = input.int(defval = 49, title = '', tooltip = 'How many candles back to calculte the fast/slow SMA.', inline = 'MA Length', group = 'Strategy')
// LOGIC ============================================================================================================
fastMA = ta.sma(close, fastMALen)
slowMA = ta.sma(close, slowMALen)
bool openLongPosition = isWithinPeriod() and ta.crossover(fastMA, slowMA)
bool closeLongPosition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// PLOT =============================================================================================================
var fastColor = color.new(#0056BD, 0)
plot(series = fastMA, title = 'Fast SMA', color = fastColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
var slowColor = color.new(#FF6A00, 0)
plot(series = slowMA, title = 'Slow SMA', color = slowColor, linewidth = 1, style = plot.style_line)
plotshape(series = closeLongPosition and strategy.position_size > 0 ? fastMA : na, title = 'Sell', text = 'Sell', style = shape.labeldown, location = location.absolute, color = color.new(color.red, 0), textcolor = color.new(color.white, 0), size = size.tiny)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// EXIT ============================================================================================================
// INPUT ============================================================================================================
enableTrailing = input.bool(defval = true, title = 'Enable Trailing', tooltip = 'Enable or disable the trailing for exit position.', group = 'Exit')
devExitPerc = input.float(defval = 3.0, title = 'Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.05, tooltip = 'The step to follow the price when the open position condition is met.', group = 'Exit') / 100
ctrLongExitSrc = input.source(defval = low, title = 'Source Exit Control', tooltip = 'The source price to compare with the exit price to trigger the exit order when trailing.', group = 'Exit')
// LOGIC ============================================================================================================
var bool exitLongPosition = false
int barsSinceOpenLong = nz(ta.barssince(openLongPosition), 999999)
int barsSinceCloseLong = nz(ta.barssince(closeLongPosition), 999999)
int barsSinceExitLong = nz(ta.barssince(exitLongPosition), 999999)
bool closeLongIsActive = barsSinceOpenLong >= barsSinceCloseLong
bool exitLongIsPending = barsSinceExitLong >= barsSinceCloseLong
bool tryExitLongPosition = isWithinPeriod() and closeLongIsActive and exitLongIsPending
float longExitPrice = na
longExitPrice := if closeLongPosition and strategy.position_size > 0
close * (1 - devExitPerc)
else if tryExitLongPosition
math.max(high * (1 - devExitPerc), nz(longExitPrice[1], 999999))
else
na
exitLongPosition := enableTrailing ? isWithinPeriod() and ta.crossunder(closeLongPosition ? close : ctrLongExitSrc, longExitPrice) : closeLongPosition
// PLOT =============================================================================================================
var sellPriceColor = color.new(#e25141, 0)
plot(series = enableTrailing ? longExitPrice : na, title = 'Long Sell Price', color = sellPriceColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS ==================================================================================================
// LOGIC ============================================================================================================
// getting into LONG position
strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, when = openLongPosition, alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Started')
// submit close order on trend reversal
strategy.close(id = 'Long Entry', when = exitLongPosition, comment = 'Close Long', alert_message = 'Long(' + syminfo.ticker + '): Closed at market price')
// PLOT =============================================================================================================
var posColor = color.new(color.white, 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr)
// ==================================================================================================================