볼링거 밴드 부피 확인 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-02 11:04:35
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전반적인 설명

이 전략은 "볼링거 밴드 볼륨 확인 전략"이라고 불립니다. 이 전략의 핵심 아이디어는 볼링거 밴드 지표와 볼륨 지표를 결합하여 가격 움직임과 거래량 두 배 확인을 달성하여 더 신뢰할 수있는 구매 및 판매 신호를 생성하는 것입니다.

전략 원칙

이 전략은 주로 두 가지 부분을 포함합니다.

볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 부분. 이 부분은 특정 기간 (예를 들어 20 일) 동안 폐쇄 가격의 간단한 이동 평균을 계산하고 이러한 종료 가격의 이동 평균에 대한 표준 편차를 계산합니다. 그 다음 표준 편차의 값에 따라 두 개의 밴드가 이동 평균의 위와 아래의 표준 편차 범위에서 계산됩니다. 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 라고 불립니다. 볼링거 밴드의 밴드 영역은 현재 가격이 비정상 상태인지 명확하게 표시 할 수 있습니다.
거래량 부분. 이 부분은 같은 기간 동안 거래량 (예를 들어 20 일) 의 이동 평균 값을 계산하고, 그 다음 거래량 임계치를 설정하기 위해 곱셈자 (예를 들어 2.0) 를 사용합니다. 거래량이 이 임계치를 초과 할 때만 유효한 대 거래량으로 간주됩니다.

가격이 볼링거 밴드의 상단 트랙을 넘어서 거래량이 거래량 임계값을 초과하면 구매 신호가 생성됩니다. 가격이 볼링거 밴드의 하단 트랙을 넘어서 거래량이 거래량 임계값을 초과하면 판매 신호가 생성됩니다.

가격과 거래량의 두 번 확인을 통해 일부 잘못된 신호를 필터링하여 거래 전략을 더 신뢰할 수 있습니다.

전략적 장점

가짜 브레이크와 필터 노이즈를 피하기 위한 이중 확인 메커니즘. 가격 및 볼륨 지표를 결합하여 신호는 동시에 확인 될 때만 생성되며 빈 가격 브레이크로 인한 일부 잘못된 신호를 효과적으로 피할 수 있습니다.
조정 가능한 매개 변수: 사용자는 다양한 시장 환경에 적응하기 위해 볼링거 밴드의 기간 매개 변수와 거래량 기준의 곱셈 매개 변수를 독립적으로 설정할 수 있습니다.
직관적인 예시. 상부 및 하부 볼링거 밴드, 거래량 및 거래량 임계 지표는 더 직관적이고 명확한 전략 신호를 제공합니다.

위험 과 최적화

볼링거 밴드 자체는 트렌드 반전 지점을 완벽하게 식별 할 수 없습니다. 볼링거 밴드는 가격의 '비정상적인 상태'를 명확하게 보여줄 수 있지만 가격 반전을 예측할 수 없습니다. 따라서 판단을 위해 다른 지표와 결합해야합니다.
부피 신호가 지연될 수 있습니다. 상부 및 하부 볼링거 밴드의 급속한 파격이 있을 때 거래 부피의 반응이 지연될 수 있으며, 신호 생성의 지연과 전환점을 완벽하게 포착할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
다른 지표를 결합하려고 노력하십시오. KDJ, MACD 등과 같은 지표는 더 복잡한 다변화 거래 전략을 수립하기 위해 더 많은 변수를 도입하여 전략의 실용성을 향상시킵니다.

요약

이중 확인 및 매개 변수 조정 방법을 사용하여이 전략은 어느 정도 너무 많은 소음을 필터링하여 거래 결정을 더 신뢰할 수있게했습니다. 그러나 볼링거 밴드의 한계 자체는 여전히 보호되어야합니다. 미래에는 다양한 양적 전략을 최적화하고 설정하기 위해 다른 지표가 도입 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

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