ChaoZhang
개요
이 전략의 핵심 아이디어는 무작위적인 피셔 변환과 임시 중단 반전 STOCH 지표를 결합하여 매매 결정을 내리는 것이다. 이 전략은 중장기적인 운영에 적합하며 평형상황에서 좋은 수익을 얻을 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 표준 STOCH 지표를 계산한 후 INVLine로 Fisher 변환을 한다. INVLine 상의 하위 마이너스 라인 dl을 통과하면 구매 신호가 발생하고, INVLine 상의 하위 마이너스 라인 ul을 통과하면 판매 신호가 발생한다. 이 전략은 또한 수익을 고정하고 손실을 줄이기 위해 추적 중지 장치를 설정한다.
특히, 이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
- STOCH 지수를 계산합니다: 표준 공식을 사용하여 주식의 빠른 STOCH 값을 계산합니다.
- 피셔 변환: STOCH 값을 피셔 변환하여 INVLine을 얻는다.
- 거래 신호를 생성합니다: INVLine 상의 dl 라인을 통과할 때 구매, 아래의 ul 라인을 통과할 때 판매
- 추적 손실: 적시에 손실을 막기 위해 일시적으로 추적을 중지하는 메커니즘을 활성화합니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 피셔 변환은 STOCH 지표의 감수성을 높여서 트렌드 반전의 기회를 더 일찍 발견할 수 있게 해줍니다.
- 추적을 중단하는 것은 위험을 효과적으로 통제하고 수익을 잠금하는 데 도움이 됩니다.
- 중·단기 운영에 적합하며, 특히 최근 인기를 끌고 있는 빠른 양적 거래
- 평형상황에서 좋은 성과, 안정적인 수익
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- STOCH 지표는 잘못된 신호를 발생시키며 불필요한 거래로 이어질 수 있습니다.
- 피셔 변환은 또한 STOCH 지표의 소음을 증가시키고 더 많은 가짜 신호를 가져옵니다.
- 위기 상황에서는 쉽게 손실을 감수하고, 계속 수익을 낼 수 없습니다.
- 알파를 얻기 위해 짧은 기간의 보유 기간이 필요하며, 너무 오랫동안 보유하는 것은 적합하지 않습니다.
이러한 위험을 줄이기 위해 다음과 같은 몇 가지 측면을 최적화할 수 있습니다.
- STOCH 파라미터를 조정, 곡선을 부드럽게, 소음을 줄여
- 미지수 경계의 위치를 최적화하여 잘못된 거래의 가능성을 낮추는 것
- 필터링 조건을 추가하여 불안정한 상황에서 거래하는 것을 피하십시오.
- 운영주기와 일치하는 포지션 보유 기간을 조정합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- INVLine 곡선을 평평하게 하는 Fisher 변환의 변수를 최적화
- STOCH 지표의 길이를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 미지수값의 변수를 최적화하여 잘못된 거래의 확률을 감소시킵니다.
- 부적절한 추적 손실을 방지하기 위해 수량 확인을 늘리십시오.
- 일일 파격 필터를 늘리고, 흔들리는 시장의 가짜 신호를 줄여라
- 트렌드 지표와 결합하여 역전 거래를 피하십시오.
요약하다
이 전략은 무작위적인 피셔 변환과 STOCH 지표를 통합하여 간단한 실용적인 짧은 선의 양화 전략을 구현한다. 이 전략의 장점은 최근 비교적 인기있는 고주파수 양화 거래에 적합한 높은 동작 주파수이다. 동시에, 이 전략에는 일반적인 기술 지표 전략 위험이 있으며, 매개 변수와 필터링 조건을 최적화하여 위험을 줄이고 안정성을 높여야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("IFT Stochastic + Trailing Stop", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//INPUTS
stochlength=input(19, "STOCH Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(0.64,step=0.01, title="UP line")
dl = input(-0.62,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)
//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
INVLine=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)
//CONDITIONS
sell = crossunder(INVLine,ul)? 1 : 0
buy = crossover(INVLine,dl)? 1 : 0
//PLOTS
plot(INVLine, color=aqua, linewidth=1, title="STOCH")
hline(ul, color=red)
hline(dl, color=green)
bgcolor(sell==1? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(buy==1? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
plotchar(buy==1, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(sell==1, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
//STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy==1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell==1)
if (uts)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)