ChaoZhang
개요
일일 K선 돌파 전략은 일일 K선에 기반한 간단한 트렌드 추적 전략이다. 그것은 전날 K선의 종결 가격과 개시 가격의 관계를 관찰하여 시장의 움직임을 판단하여 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.
전날 K선 엔티티가 녹색 ((폐쇄 가격이 개시 가격보다 높다) 로 표시되면 전날 상승 추세로 표시되며, 이 전략은 다음 날 개시 시에 더 많이 할 것입니다. 전날 K선 엔티티가 빨간색 ((폐쇄 가격이 개시 가격보다 낮다) 로 표시되면 전날 하락 추세로 표시되며, 이 전략은 다음 날 개시 시에 공백을 할 것입니다.
이 간단한 방법으로, 전략은 K 라인 주기의 가장 최근의 시장 움직임을 판단하고 그에 따라 거래를 할 수 있습니다. 이것은 최근의 시장 추세에 부응하여 트렌드 추적 거래를 할 수 있습니다.
특히, 전략의 거래 신호는 다음과 같습니다.
- 매 거래일 개시 시에는 전날의 K선 데이터를 가져옵니다.
- 전날 K 라인 개시 가격과 종료 가격 비교
- 만약 오픈 가격이 클로즈 가격 (그린 K선) 보다 낮다면, 더 많은 것을 할 수 있는 금액의 비율에 따라 더 많은 것을 할 수 있는 신호를 생성합니다.
- 만약 오픈 가격이 클로즈 가격 (붉은 K선) 보다 높다면, 코오피 신호를 생성하고, 사용 가능한 자금의 비율에 따라 코오피를 한다.
- Stop Loss Exit을 사용하여 더 많은 공백을 설정합니다.
이러한 논리를 통해 전략은 짧은 기간의 가격 추세를 파악하여 수익을 창출할 수 있다.
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 간단하고 명확합니다.핵심 논리는 K선 개체 색상을 직접 비교하여 매우 간결하고 이해하기 쉽고 구현된다.
- 추세에 따라│최근 거래일의 트렌드 방향을 판단할 수 있고, 짧은 주기의 가격 움직임을 따른다.
- 유연한 조정│ 포지션 비율, 스톱 로드 드 등과 같은 파라미터를 조정하여 전략의 수익 위험 특성을 조정할 수 있다.
- 최적화하기 쉬운여러 주기 판단, 데이터 매칭 등으로 전략의 안정성을 향상시킬 수 있다.
위험과 개선
이 전략에는 위험도 있고, 개선할 수 있는 부분도 있습니다.
- 반발의 위험ᄂ 전략은 단일 K선 엔티티만을 보고, 동요 상황에서는 트렌드보다는 반발을 잡을 수 있다. 이것은 더 많은 K선이나 지표를 종합 판단으로 추가함으로써 최적화될 수 있다.
- 공허함의 위험외선거래는 무한한 위험성이 있으며, 엄격한 손해배상 통제가 필요합니다.
- 변수 최적화│피해폭, 포지션 크기와 같은 파라미터는 수익 위험을 균형을 맞추기 위해 계속 최적화 할 수 있습니다.
- 기술 지표 조합☞ 전략적 안정성을 높이기 위해 더 많은 기술 지표 판단을 추가할 수 있습니다. ☞
요약하다
일선 K선 돌파 전략은 간단하고 효과적인 일선 비교 방법을 통해 시장 움직임을 판단하고, 단기 동향을 포착하여 거래를 할 수 있다. 전략의 장점은 간단하고 명확하며, 쉽게 작동하지만, 반발에 의해 가로질러질 위험이 있다. 파라미터를 추가로 최적화하고 더 많은 기술 지표를 추가함으로써 전략의 안정성과 신뢰성을 높일 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)
// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500
// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red
// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor
// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red
// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)
// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)
// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")