양측 브레이크아웃 진동 전략

개요

쌍방향 돌파동기 전략은 부린 채널과 MACD 지표를 사용하여 매매 지점을 판단하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 주로 주식 지수 선물, 외환 및 디지털 통화와 같은 동기 상황 품종에 적용된다. 전략의 주요 아이디어는 가격이 부린 채널을 돌파하고 궤도 상하로 갈 때 구매 및 판매 신호를 발송하는 것이다.

전략 원칙

양방향의 돌파동기 전략은 불린 통로를 사용하여 가격 변동의 범위를 판단한다. 불린 통로는 중간 궤도, 상단 궤도 및 하단 궤도를 포함하며, 중간 궤도는 n 일 간 간단한 이동 평균이며, 상단 궤도 및 하단 궤도는 각각 중간 궤도 더하기 감소 k 배의 n 일 실제 파장을 나타낸다. 가격이 상단 궤도를 통과 할 때, 거래가 반전 될 수 있다고 생각되어 구매 신호를 발산한다. 가격이 하단 궤도를 통과 할 때, 거래가 반전 될 수 있다고 생각되어 판매 신호를 발산한다.

브린 통로를 사용하여 매매점을 판단하는 것 외에도 이 전략은 MACD 지표 판단 거래 신호와 결합한다. MACD 지표는 DIF 라인, DEA 라인 및 MACD 라인을 포함한다. DIF 라인은 12일 지수 이동 평균과 26일 지수 이동 평균의 차등이며, DEA 라인은 9일 지수 이동 평균이며, MACD 라인은 DIF 라인과 DEA 라인의 차등이다. MACD 라인은 마이너스 전환 시 구매 신호를 발생시키고, 마이너스 전환 시 매매 신호를 발생시킨다.

통합 부린 채널과 MACD 지표, 양방향 돌파동기 전략의 거래 신호 생성 규칙은: 가격이 부린 채널의 하향 궤도를 통과 할 때 구매 신호를 발송; 가격이 부린 채널의 하향 궤도를 통과 할 때 판매 신호를 발송한다. 가격이 채널 궤도를 다시 돌파 할 때 평지한다.

우위 분석

양국 간 돌파구 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 전략은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉬우며, 초보자들도 배울 수 있습니다.
2. 부린 채널을 사용하여 가격 변동 범위를 판단하고 MACD 지표 필터링 신호와 결합하여 역전 기회를 효과적으로 식별할 수 있습니다.
3. 양자간 거래는 시장의 흔들림을 반복적으로 포착할 수 있고, 잘못된 보도율을 줄이고, 수익률을 높일 수 있습니다.
4. 전략의 매개 변수가 적고, 최적화하기 쉽고, 안정적으로 작동합니다.
5. 이 전략은 여러 시장에서 좋은 성적을 거두고 있습니다.

위험 분석

양측의 돌파구 전략은 장점이 있지만 실제 거래에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 변동하는 변동이 전략의 실패로 이어질 수 있다. 만약 가격이 채널을 뚫고 다시 채널에 재빨리 들어간다면, 덫에 걸리는 위험이 발생할 수 있다.
2. 부린 통로 매개 변수가 잘못 설정되면 전략 성능에도 영향을 미칩니다. 대역폭이 너무 크고 너무 작으면 매매점의 캡처 효과에 영향을 미칩니다.
3. 잘못된 MACD 지표 매개 변수는 신호를 앞당기거나 늦추게 만들 수 있으며, 이로 인해 전략의 수익 수준에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 이 전략은 자금 관리 요소를 고려하지 않고 손실을 확대할 위험이 있다.

위와 같은 위험을 줄이기 위해, 우리는 다음과 같은 몇 가지 측면에서 최적화할 수 있습니다.

1. 유행 지표와 결합하여, 단기적인 가격 회전을 피하는 신호를 발산합니다.
2. 브린 채널과 MACD 지표 파라미터를 테스트하고 최적화하여 최적의 파라미터를 선택합니다.
3. 단편적 손실을 제어하기 위한 손해 방지 전략과 함께;
4. 포지션 관리 모듈을 추가하여 거래 계좌의 위험을 통제할 수 있습니다.

최적화 방향

이중적 돌파동기 전략은 다음의 몇 가지 방향에서 더 많은 최적화를 할 수 있습니다.

1. 더 많은 지표와 결합하여 매매 신호를 식별한다. 예를 들어, 거래량 판단을 추가하여 가격과 거래량이 동시적으로 확대되는 지점 신호를 발송한다. 또는 RSI 지표를 추가하여 과매도 영역에서 신호를 발송한다.
2. 자동 중지 메커니즘을 추가한다. 이동 중지 또는 퍼센티지 중단을 사용하여 단편 손실을 효과적으로 제어할 수 있다.
3. 매장 관리 제도를 늘리십시오. 매장 관리, 마팅거 관리 등과 같은 매장 관리 제도를 늘리십시오. 매장 건설에 필요한 자금을 합리적으로 분배하십시오.
4. 매개 변수 튜닝. 더 많은 역사적 데이터를 회수하여, 브린 채널과 MACD 지표의 최적의 매개 변수 조합을 찾아, 전략 수익률을 높인다.
5. Walk forward analysis. 동적 최적화 방법을 통해 실시간으로 매개 변수를 조정하여 전략의 성능을 더욱 안정화한다.

요약하다

쌍방 돌파동이 전략은 부린 통로와 MACD 지표를 통합하여 매매 시기를 판단하고 가격의 쌍방 돌파동이 작동하여 흔들림 추세에서 역전 기회를 효과적으로 잡을 수 있습니다. 이 전략은 간단하고 가볍고, 파라미터를 선택 할 수있는 유연하며, 여러 가지 품종에서 좋은 성능을 발휘합니다. 그럼에도 불구하고, 전략에는 추가 테스트와 최적화를 필요로하는 몇 가지 위험이 있습니다.