ChaoZhang
개요
이 전략은 ATR 통로와 틈새 이론을 사용하며, 통로를 돌파할 때 트렌드에 들어가며, 트렌드 추적 전략에 속한다. 전략은 간단하고 이해하기 쉽고,均線通道와 ATR 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 중요한 지점에서 거래 신호를 발산한다.
전략 원칙
이 전략은 높은, 낮은, 닫기 가격과 ATR 지표를 사용하여 위아래를 구성하여 ATR 채널을 형성한다. 채널 폭은 ATR 변수의 크기에 따라 결정된다. 가격이 채널을 뚫을 때, 트렌드 시작으로 판단되며, 이 시점에는 장악 또는 하락의 방향으로 들어간다. 전략은 두 개의 거래 신호로 나뉘며, 가격이 1 개의 ATR 폭을 뚫을 때 트렌드 초반으로 간주되며, 이 때 1 개의 ATR 폭을 뚫을 때 구매가 촉발됩니다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- ATR 지수를 사용하여 채널을 구성하고 시장의 변동성을 고려하여 간단한 평균선보다 우수합니다.
- 두 개의 매매점이 설치되어 있고, 대량으로 접근할 수 있고, 위험도 조절할 수 있다.
- 이론적 판단 경향을 깨고, 핵심 지점을 정확하게 파악한다.
- 코드가 간소하고, 실행이 쉽다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 단일 지표는 ATR이 실패할 때 전략이 실패할 확률이 높다는 것을 판단합니다.
- 스톱로스 제한과 포지션 관리가 설치되지 않았고, 리스크 통제가 부족하다.
- 유효성은 검증될 예정이며, 실 디스크 조건에서는 효과가 좋지 않을 수 있다.
- 변수가 적절하지 않은 경우 횡단 또는 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 여러 지표들을 필터링하고 확인하여 잘못된 판단을 방지합니다.
- “피해 방지 모듈을 추가하고, 위험 통제를 강화한다”.
- 포지션 제어 및 포지션 관리
- 다양한 품종에 대한 파라미터를 조정하는 파라미터 최적화를 추가하십시오.
- 거래 빈도와 포지션 규모를 줄이고 실장 조건을 고려한다.
요약하다
이 전략의 전체적인 프레임워크는 명확하고, 개념 검증 전략으로 사용할 수 있다. 그러나 실판과 거리가 일정하게 남아 있어 최적화할 여지가 있다. 바람 제어와 거래 주파수 제어를 더 개선할 수 있다면 이 전략의 적용 전망은 좋다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Myhaj_Lito
//@version=5
strategy("Renko Trend Strategy",shorttitle = "RENKO-Trend str.",overlay = true)
TF = input.timeframe(title='TimeFrame', defval="60")
ATRlength = input.int(title="ATR length", defval=60, minval=2, maxval=1000)
HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, ta.atr(ATRlength))
RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
// calculating
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
COLOR := color.rgb(0, 255, 170,60)
SELL := 0
BUY += 2
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := color.rgb(0, 230, 38,60)
SELL := 0
BUY += 1
BUY
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
COLOR := color.rgb(255, 92, 43,60)
BUY := 0
SELL += 2
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := color.rgb(245, 69, 69,60)
BUY := 0
SELL += 1
SELL
//// STRATEGY
if(UP)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if(DN)
strategy.entry("Short",strategy.short)
// ploting
bgcolor(COLOR)