ChaoZhang
개요
이중 반전 하이-로이 전략은 이중 신호를 결합한 양적 전략이다. 그것은 반전 기반의 일일 내 전략과 어제 최고 가격과 이동 평균의 차이를 이용한 추세를 판단하는 전략을 결합한다. 이 전략은 더 안정적인 구매 판매 신호를 달성하기 위해 고안되어 있으며, 잘못된 신호의 발행을 더욱 피한다.
전략 원칙
먼저, 반전 전략 부분. 이 전략은 2 일 연속으로 종결 가격의 반전이 발생했을 때 판단하여 신호를 형성하고, 동시에 무작위 지표와 결합하여 초상가 초매 상태를 판단한다. 구체적으로, 2 일 연속으로 종결 가격의 상승에서 하락으로 전환하고, 빠른 무작위 지표가 느린 무작위 지표보다 높을 때 판매 신호로; 2 일 연속으로 종결 가격의 하락에서 상승으로 전환하고, 빠른 무작위 지표가 느린 무작위 지표보다 낮을 때 구매 신호로.
또, 높고 낮은 전략 부분. 이 전략은 어제의 최고 가격과 13의 길이의 지수 이동 평균의 값 사이의 차이를 사용하여 추세를 판단한다. 최고 가격이 이동 평균보다 높을 때 구매 신호를 생성하고 최고 가격이 이동 평균보다 낮을 때 판매 신호를 생성한다.
마지막으로, 이 전략은 두 신호를 통합한다. 두 신호가 동시에 구매 신호가 발생했을 때 구매 조치를 취한다. 두 신호가 동시에 판매 신호가 발생했을 때 판매 조치를 취한다.
우위 분석
이 전략은 이중 신호 지표와 결합하여 잘못된 신호와 불필요한 거래 수를 효과적으로 줄일 수 있습니다. 반전 부분은 과매매 현상을 판단하여 상하를 추격하지 않도록합니다. 고-저 부분은 가격 추세가 현상에서 벗어난 것을 판단하여 가짜 돌파를 피합니다. 두 가지 판단이 결합되면 두 개의 신호가 동시적으로 발생하면 실제 거래 신호를 생성 할 수 있으며 신호의 신뢰성을 크게 향상시키고 유효하지 않은 거래의 수를 줄일 수 있습니다.
또한, 반전 부분과 높은 낮은 부분에는 서로 다른 유형의 지표와 판단 기준이 사용되며, 둘 다 상호 검증의 효과를 발휘하여 잘못된 신호를 더욱 줄일 수 있습니다. 시장의 특별한 상황이 발생하면 단일 지표는 잘못된 신호를 발산할 수 있으며, 판단을 결합하면 일부 오류를 상쇄 할 수 있습니다. 이러한 다중 지표 통합 판단 전략은 더 신뢰할 수 있고 안정적인 거래 신호를 얻을 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은, 강한 트렌드 시장에서, 지속되는 합리적인 일방 신호가 무시될 수 있다는 것이다. 트렌드가 매우 명백할 때, 반전 부분의 신호 판단이 잘못될 수 있으며, 이는 높은-저한 부분의 일방 신호가 거래를 실현하지 못하게 한다. 이것은 트렌드 불시장과 곰시장에서 특히 분명하다.
또한, 변수 설정이 잘못되면 전략에 영향을 미칠 수 있다. 역전 부분의 변수 설정은 주기 평균 시스템과 고하위 부분의 이동 평균 주기와 조율 설정이 필요하다. 둘의 주기 이상이 잘못되면, 평범하지 않은 가짜 신호 또는 직접 신호가 없는 상황이 발생할 수 있다.
최적화 방향
첫째, 고-저 부분 이동 평균의 길이 변수를 수정하여 반전 부분 주기 지표와 더 잘 조화를 이루도록 테스트 할 수 있다. 현재 고-저 부분은 13 주기 지표를 사용하여 판단이 너무 민감할 수 있으므로 연장 주기를 사용하여 더 안정적인 판단을 얻을 수 있다.
둘째, 반전 부분도 K선 엔티티를 사용하는 방식으로 테스트를 변경할 수 있으며, 현재는 종식 가격만으로 영향을 받기 쉽다. 엔티티를 고려한 더 큰 K선의 반전이 더 강력한 신호 효과를 가질 수 있다.
마지막으로, 디스크에 반전 신호가 나타날 때만 거래를 고려하는 것도 시도할 수 있습니다. 현재 일일 포지션 방식은 위험합니다. 임시 반전 거래를 취하는 대신 포지션 위험을 피할 수 있습니다.
요약하다
이중 반전 고-저 전략은 여러 지표 신호를 통합하고, 매매 신호를 발송하기 전에 이중 검증을 한다. 이 같은 엄격한 신호 필터링 메커니즘은 유효하지 않은 신호와 잘못된 신호가 실제 거래에 미치는 영향을 효과적으로 줄일 수 있다. 전략은 유효하지 않은 거래의 빈도를 성공적으로 제어하고, 각 거래가 더 신뢰할 수 있게 하며, 파동에 따라 흐르는 맹목적인 거래를 피한다. 파라미터를 통해 최적화하거나, 특정 시장에서 더 나은 성능을 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
HEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close // You can use any series
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos:= iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )