다음 오픈 이윤 취득 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-03 16:19:01
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전반적인 설명

이 전략의 주요 아이디어는 현재 close에서 구매하고 다음 날 open에서 판매하는 것입니다. 가격이 구매 가격보다 높다면, 그렇지 않으면 stop loss 또는 profit taking까지 계속 보유하십시오.

전략 논리

이 전략은 먼저 200일 간 간단한 이동평균을 시장 상태 지표로 설정하여 가격이 200일 라인 이상일 때만 거래를 허용합니다. 매매 시간은 매 close 전에 마지막 반시간으로 설정되며 매매 시간은 다음 오픈 후 첫 반시간으로 설정됩니다. 시장 상태가 구매 시간 동안 요구 사항을 충족하면 구매 시장을 배치합니다. 판매 시간 동안 가격은 구매 가격보다 높는지 확인하고, 예라면 판매 및 수익을 취하기 위한 시장 명령을 배치합니다. 그렇지 않으면 내일까지 스톱 로스 또는 수익을 취하기까지 계속 유지합니다. 또한 손실을 제한하기 위해 5% 스톱 로스 라인을 설정합니다.

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

종료 시 가격 변동과 격차가 더 큰 폐쇄 효과를 활용합니다. 다음 오픈 가격은 큰 변동이있을 수 있습니다.
짧은 보유 기간은 위험을 줄이기 위해 신속한 스톱 손실 및 수익을 허용합니다.
이 논리는 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
유연한 구조로 스톱 로스 라인 및 시장 상태 표시기에서 위험을 제어합니다.

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

폐쇄 가격에 구매하면 높은 가격으로 포지션을 취하고 손실 위험을 증가시킬 수 있습니다.
짧은 대기 기간은 함정에 빠지기 쉽다. 다음 날에는 상향 또는 하향 제한이 없을 수 있습니다.
큰 격차에 의존합니다. 항상 형성되지 않을 수도 있습니다. 손실이나 포착된 지점으로 이어집니다.
인덱스 통합과 같은 잘못된 기호를 선택하면 여러 손실이 발생할 수 있습니다.

해결책:

기술 지표를 결합하여 매출을 마감시 상대적으로 낮은 가격에 매입하도록 합니다.
보관 기간을 2-3일로 연장합니다.
유효한 탈출 순간에만 구매하세요.
신중한 기호 선택, 상승 추세를 가진 기호를 선택하십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

구매 신호에 대한 더 많은 기술 지표를 추가하여 확실성을 높여줍니다.
이윤을 얻는 최적의 시간을 찾기 위해 다른 보유 기간을 테스트합니다.
최적의 스톱 로스 포인트를 찾기 위해 스톱 로스 라인을 최적화합니다.
다른 기호와 시장 환경에서 성능을 테스트하고 동적 기호 및 위치 관리를 채택합니다.

요약

이 전략은 빠른 스톱 로스/프로프트 트레이딩을 위해 클로저링 게프 효과를 활용하여 명확한 논리를 가지고 있다. 구현하고 이해하기 쉽다. 그러나 또한 높은 함정 위험을 가지고 있다. 포지션 사이징, 스톱 로스 관리 및 주식 픽업은 매우 중요하다. 구매 확실성, 최적의 보유 기간 및 스톱 로스 포인트, 그리고 역동적인 포지션 사이징을 개선하여 더 이상 최적화 할 수 있다.

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  @version=4
//  © HermanBrummer
//  This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)

///         BUYS AT THE END OF THE DAY
///         SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
///         IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
///         USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE  -- SETTABLE IN SETTINGS
///         USES A 200 DAY MARKET FILTER        -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA


MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc    = input(.95, step=0.01)

buyTime         = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime        = time(timeframe.period, "0925-0935")

F1              = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING

enter           = buyTime and F1
exit            = sellTime


StopLossLine    = strategy.position_avg_price * StopLossPerc

plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))

strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if  close > strategy.position_avg_price
    strategy.close("L", when=exit)

barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )

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