ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 당일 종결 전에 구매하고, 다음 날 개시 후 가격이 구매 가격보다 높는지 판단하고, 높으면 정지 판매하고, 높지 않은 경우 정지 또는 정지까지 계속 보유하는 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 우선 200일 간단한 이동 평균을 시장 상태를 판단하는 지표로 설정하고, 가격이 200일선보다 높을 때만 거래를 허용한다. 또한, 매일의 구매 시간을 종결 전 30분 이내에, 판매 시간을 다음 날 개장 후 30분 이내에 설정한다. 구매 시 시장 상태가 일치하면 시장 가격으로 구매하고, 판매 시 구매 가격보다 높은 가격인지 판단하고, 시장 가격보다 높으면 판매 중지하고, 그렇지 않으면 손실이 중단되거나 내일의 판매 시간에 다시 판단할 때까지 계속 유지한다. 손실을 막기 위해 5%의 손실 경계를 설정한다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
종결효과를 이용하면 종결시 큰 변동이 일어나 큰 구멍이 형성될 수 있으며, 다음 날 개시 가격에 큰 폭의 폭락이 발생할 수 있다.
더 짧은 보유 기간을 통해, 더 빠른 손실을 줄이고, 위험을 줄일 수 있다.
그리고 그 논리도 단순하고 이해하기 쉽고 실행이 쉽다.
리스크를 제어하기 위해 스톱로스 라인 및 시장 상태를 판단하는 지표를 유연하게 설정할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
매출이 급격히 증가하는 경우, 매출이 급격히 증가하는 경우, 매출이 급격히 증가하는 경우, 매출이 급격히 증가하는 경우, 매출이 급격히 증가하는 경우.
소지 기간이 짧아서 감금될 수 있다. 다음 날에도 계속 하락하지 않으면 감금될 수 있다.
더 큰 틈이 생기면, 틈이 없다면 손실이 발생할 수 있다.
만약 잘못된 지표를 선택하면, 예를 들어 주식 지수 수평선, 여러 번 손실될 수 있다.
대응방법:
기술 지표와 결합하여 종결시 상대적으로 낮은 지점을 판단할 수 있다.
보관 기간을 적절히 연장할 수 있습니다.
유효한 뚫림 시점을 선택해서 구매하세요.
을 잘 선택하고, 상승 추세에 있는 을 선택하십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
구매 조건에 더 많은 기술 지표 판단을 추가하여 매각 구매 시점에 대한 더 높은 확실성을 보장합니다.
다양한 주류를 테스트하여 최적의 정지 시간을 찾아보세요.
스티드 라인을 최적화하여 최적의 스티드 포인트를 찾습니다.
어떤 지표와 시장 환경이 더 잘 작동하는지 테스트하고, 동적인 지표와 포지션 관리를 사용합니다.
요약하다
이 전략의 전체적인 생각은 명확하고, 종결효과가 형성되는 틈을 이용하여 빠른 속도로 스톱 스톱 손실 거래를 수행한다. 운영이 간단하고, 구현하기 쉬운 장점이 있다. 하지만, 또한 커버 리스크가 크다. 주식 선택과 스톱 손실은 매우 중요하다. 후기에는 구매 신호를 결정하고, 보유주기 및 스톱 포인트를 최적화하고, 동적 포지션 관리를 통해 최적화할 수 있으며, 위험을 통제하는 전제 하에 시스템의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )