ChaoZhang
개요
곰 힘 전략은 곰 힘 지표에 기반한 정량 거래 전략이다. 이 전략은 매일의 종결 가격에 대한 개시 가격의 힘을 계산하여 시장의 현재 다리 상태를 판단하여 거래 신호를 생성한다. 곰 힘이 설정된 판매 수준을 초과하면 공백을; 곰 힘이 설정된 구매 수준을 초과하면 더 많은 것을 한다. 이 전략은 중간에 짧은 라인 거래에 적합하다.
전략 원칙
베어 파워 전략의 핵심 지표는 베어 파워 지표 (Bear Power Indicator) 이다. 이 지표는 종결 가격과 개시 가격의 차이에 기초하여 시장의 다공력력을 계산한다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같다:
만약 종결값이 개시값보다 낮다면 만약 하루 전날의 상장값이 하루 전날의 상장값보다 높다면 베어 파워 = max ((폐쇄 가격 - 오픈 가격, 최고 가격 - 최저 가격) 그렇지 않으면: 곰의 힘 = 최고 가격 - 최저 가격 마감 가격 >= 오픈 가격: 만약 하루 전날의 상장값이 하루 전날의 상장값보다 높다면 베어 파워 = max ((1일 전 종점 가격 - 최저 가격, 최고 가격 - 종점 가격) 그렇지 않으면: 베어 파워 = max (개점 가격 - 최저 가격, 최고 가격 - 종점 가격)
이 공식의 기본 아이디어는, 당일 종료 가격 <개시 가격, 당일 시장이 상향 세력을 나타낸다는 것을 나타냅니다. 이것은 곰 시장의 표현입니다. 종료 가격 >=개시 가격, 당일 시장이 상향 세력을 나타낸다는 것을 나타냅니다.
베어 파워 지표를 계산한 후, 전략은 매매 라인과 매수 라인을 설정한다. 베어 파워 위에 매매 라인을 밟았을 때, 공백; 베어 파워 아래에 매수 라인을 밟았을 때, 더 많이 한다.
우위 분석
곰의 힘 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
전략적 신호의 원천은 독특하고 예측력이 있다. 곰 힘 지표는 전통적인 기술 분석에서 거의 사용되지 않으며, 시장 구조를 판단하는 새로운 관점을 제공한다.
전략 철회는 제어 가능하며, 어느 정도의 위험 관리 기능이 있다. 시장을 대폭 추적하는 전략에 비해, 곰 힘 전략은 시장에서 명확한 상수와 공수 신호가 있을 때만 거래 지시를 발령하여 불필요한 손실을 효과적으로 방지할 수 있다.
구현의 난이도가 높지 않고 실제 적용이 쉽다. 이 전략은 단지 종결 가격과 개시 가격만 필요로 하고, 코드 논리는 복잡하지 않다.
필요에 따라 유연하게 최적화할 수 있다. 다양한 시장에 따라 매매선 위치를 조정하고, 역전 거래 논리를 설정하여 전략을 최적화할 수 있다.
위험 분석
곰의 힘 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
시장은 장기적으로 변동할 수 있으며, 전략은 트렌드에서 발생하는 큰 수익을 효과적으로 포착 할 수 없습니다. 이 경우 전략의 수익은 주로 가격 차원에서 발생할 수 있습니다.
곰의 힘 지표는 100% 신뢰할 수 있는 판단 지표가 아니기 때문에 구매/판매 신호가 유효하지 않을 수 있습니다. 이 경우 다른 지표와 결합하여 검증해야 합니다.
전략은 단 한 두 개의 지표에 따라 신호를 생성하여 과잉 최적화를 일으킬 수 있습니다. 실제 거래에서 단일 전략은 실패 할 수 있으며 자산配置 및 위험 관리를 위해 여러 전략을 조합해야합니다.
전략은 거래 비용과 슬라이드 포인트의 영향을 고려하지 않는다. 실제 거래에서 이 둘의 영향을 무시할 수 없으며, 전략을 구현할 때 이 두 가지 요소의 시뮬레이션을 도입할 필요가 있다.
최적화 방향
곰의 힘 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
스톱 로직을 추가한다. 시장의 움직임이 전략적 신호와 일치하지 않을 때, 적시에 스톱 로직을 사용하면 손실을 줄일 수 있다.
다른 지표의 검증을 추가한다. 예를 들어, 평균선, 변동률과 같은 지표를 결합하여 곰 힘 지표의 신호를 검증하고, 실패를 방지한다.
기계 학습 모델을 도입한다. 신경 네트워크, SVM 등의 곰 힘 지표에 대한 훈련을 사용하여 더 신뢰할 수 있는 다공간 판단 모델을 구축한다.
구매 및 판매 라인 위치를 최적화한다. 최적의 파라미터 조합을 재검토하여 찾을 수 있다. 또한 시장 프로필에 따라 동적으로 조정하는 맞춤형 구매 및 판매 라인을 설정할 수 있다.
트렌드 추적 메커니즘을 추가한다. 트렌드 시장을 식별한 후, 트렌드 추적 전략으로 변경하여 더 높은 수익을 얻는다.
요약하다
베어 포스 전략은 독특한 베어 포스 지표를 기반으로 시장 구조를 판단하고, 베어 시장에서 적자를 취하여 수익을 얻습니다. 이 전략은 통제 가능한 회수이며, 실행의 어려움이 없으며, 중간에 짧은 거래에 적합합니다. 우리는 또한 여러 차원의 전략을 최적화 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
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strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)