ChaoZhang
개요
Camarilla Pivot Breakout Strategy (카마릴라 피봇 브레이크아웃 전략) 은 카마릴라 지지 저항층을 이용하여 엔트리와 엑시트를 수행하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 전통적인 기술 분석의 지지 저항 이론을 참고하여, 카마릴라 수학적 공식과 결합하여 다양한 시간 레벨의 지지 저항의 핵심 지점을 계산하고, 이러한 핵심 지점을 돌파하는 것을 포장 및 포장의 조건으로 설정하여 초과 수익을 얻는 것을 목표로 한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다: Camarilla 공식에서 얻어진 해상선 레벨의 H4 및 L4 두 개의 핵심 지지 저항 포인트를 계산하고, 가격이 이 두 점을 돌파 할 때 거래 신호를 냅니다.
구체적으로, 전략은 먼저 현재 K 선의 하루 최고 가격, 최저 가격, 그리고 종료 가격의 중간값을 그날의 지지 저항의 중심점으로 계산한다. 그리고 세 가격의 범위를 계산한다. Range에 따라 Camarilla 공식의 각 핵심 지지 저항 레벨을 계산할 수 있다.
거래 신호 발생에 있어서, 당일 종결 가격이 상단의 H4 지점을 뚫면, 다중 신호를 발생시킨다; 종결 가격이 아래의 L4 지점을 뚫면, 공백 신호를 발생시킨다. 이렇게, 핵심 지지 저항 지점의 돌파구를 포착함으로써, 시장의 돌파 방향과 강도를 판단하여 거래 신호를 발생시킨다.
그래서 이 전략의 주요 논리는 시장 구조를 판단하고 거래 신호를 얻기 위해 카마릴라의 중요한 지점을 이용하는 것입니다.
우위 분석
카마릴라를 이용해서 저항점을 돌파하는 이 전략에는 몇 가지 주요 장점이 있습니다.
- 전통적인 기술을 사용하여 이론적 지표를 분석하고 안정성을 측정합니다.
카마릴라 분석은 전통적인 기술 분석에서 뒷받침되는 저항 이론에 기초한다. 이 이론은 시간의 시험을 테스트하여 전략이 다른 품종과 다른 기간 동안 안정성을 보장 할 수 있다.
- 매개 변수 설정이 간단하고, 리드 디스크 조작이 쉽다
기계학습과 같은 맞춤형 전략에 비해, 카마릴라 전략 규칙은 간단하고, 파라미터가 적고, 이해하기 쉽고 실내에서 동작하기 쉽다. 이것은 초보자에게는 매우 중요하다.
- 브레이크 신호는 명확하고 실행이 간단합니다.
H4와 L4의 돌파구를 모니터링하면 포지션을 설정할 수 있고, 전략 신호는 간결하고 명확하며, 코드 구현도 매우 간단합니다. 이것은 우리가 전략 아이디어를 빠르게 테스트하고 실장에 올릴 수 있습니다.
- 고주파 거래와 저주파 거래에 적합합니다.
카마릴라 전략은 고주파 (초계, K계) 와 저주파 (일계, 주계) 의 거래에 모두 적합하며, 이는 큰 장점이다.
위험 분석
물론, 이 간단한 돌파구 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 가짜 침입의 위험
시장이 카마릴라 지점을 돌파한 후 같은 방향으로 계속 운행할 수 없을 수도 있고, 반전 즉 가짜 돌파가 발생할 위험이 있다. 이 때 조기에 중단하지 않으면 큰 손실에 직면할 수 있다.
- 일부 돌파구가 잡히지 않는 위험
종전 가격의 돌파구를만 감시하면 일부 돌파구 기회를 놓칠 수 있으며 이로 인해 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 이것은 입시 조건을 최적화하여 해결해야합니다.
- 수익을 제한할 수 있는 위험
더 복잡한 전략에 비해, 카마릴라 포인트 돌파구에만 의존하는 수익의 공간과 폭은 상대적으로 제한적일 수 있다. 이것은 적당히 지주 규모를 조정하는 방법과 같은 방법으로 완화될 수 있다.
따라서 이러한 간단한 돌파구 전략은 추가적으로 손실을 막는 전략, 최적화된 입시 조건 및 적절하게 조정된 포지션 위치와 같은 방법을 통해 위험을 통제하고 안정적으로 작동하도록 해야 합니다.
최적화 방향
카마릴라 뚫는 전략의 추가적인 최적화와 개선은 다음과 같은 것에서 시작됩니다.
- 더 많은 지표와 함께
예를 들어, 결합 에너지 지표, 이동 평균 등으로 돌파의 신뢰성을 판단하고, 가짜 돌파의 위험을 피한다.
- 브레이크 판정 논리를 최적화
예를 들어, 돌파폭을 완화하고, 재검토를 통해 더 좋은 파라미터를 결정한다. 또는 계절성을 결합하는 것과 같은 더 많은 규칙이다.
- 손해 방지 전략의 최적화
적절히 줄여서 피하는 것. 또는 실수로 손실을 막는 것, 이동 손실을 막는 것 같은 전략을 설정하는 것.
- 동적으로 위치와 레버리지를 조정
시장의 변화에 따라 포지션 크기와 레버리지 파라미터를 조정하여 전략이 다른 시장 상황에 더 잘 적응하도록하십시오.
- 더 복잡한 기계학습 알고리즘과 함께
LSTM, RNN 등과 같은 딥러닝 모델을 사용하여 핵심점 돌파율을 예측하여 전략을 더 지능화하십시오.
요약하다
카마릴라 (Camarilla) 지지층 저항층을 뚫는 전략은 간단하고 직접적이고 쉽게 구현할 수 있는 정량화 거래 전략이다. 그것은 숙련된 기술 분석 도구를 사용하여 중요한 지지층 저항점의 뚫음을 포착하여 거래 신호를 생성한다. 이 전략의 장점은 안정적이고 신뢰할 수 있으며 실내 운영도 간단하다. 물론, 더 높은 거래 효율을 얻기 위해서는 손실 최적화, 매개 변수 조정, 위험 제어 등에 대한 추가 최적화가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
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basePeriod: 1m
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*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
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//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
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//Daily Pivots
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dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1])
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dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1])
//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
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//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
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longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)