ChaoZhang
개요
다중 EMA 평균선 교차 트렌드 추적 전략은 여러 개의 다른 파라미터의 EMA 평균선을 조합하여, 짧은 기간의 EMA에서 골드 포크를 형성할 때 더 많이 하고, 죽은 포크를 형성할 때 공백을 하고, 트렌드 추적 거래를 실현한다. 이 전략은 동시에 12, 26, 50, 100, 200, 89, 144 회기를 포함한 7 개의 EMA 평균선을 사용하여 이러한 EMA의 교차 상황을 비교하여 트렌드 방향을 판단한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 EMA 평균선의 교차 원칙에 기초한다. EMA 평균선에서, 짧은 주기의 EMA는 가격 변화에 더 민감하게 반응하여 최근의 가격 흐름을 반영할 수 있다. 그리고 긴 주기의 EMA는 가격 변화에 덜 민감하여 장기간의 흐름을 반영할 수 있다. 짧은 주기의 EMA가 아래에서 긴 주기의 EMA를 통과하면, 소위 금색 포크가 형성되며, 이는 단기 경향의 불향을 나타내고, 더 많은 주문을 할 수 있다. 반대로, 짧은 주기의 EMA가 위에서 아래로 긴 주기의 EMA를 통과하면, ?? 은 포크가 형성되고, 짧은 주기의 경향은 불향을 나타내고, 빈 주문을 할 수 있다.
이 전략은 12&26, 12&50, 12&100, 12&200, 12&89 및 12&144을 포함한 7개의 EMA 평균선을 사용한다. 전략은 동시에 이 7개의 EMA의 교차 상황을 비교한다. 예를 들어, 12일 EMA에 26일 EMA를 통과하면 금포크가 형성될 때, 거래소가 열린다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 여러 시간 스케일의 동시 트렌드를 포착할 수 있다는 것입니다. 여러 EMA 평균선을 조합하여 전략은 단기 트렌드를 포착할 수 있고, 장기 트렌드를 추적할 수 있으며, 여러 시간 축의 트렌드 추적을 구현할 수 있습니다. 또한, 이 전략은 서로 다른 EMA의 매개 변수를 조정하여 성능을 최적화 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 여러 EMA 평균선 조합을 사용할 때 교차 신호가 너무 자주 발생할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 12 일 EMA와 26 일 EMA 사이의 교차는 12 일 EMA와 200 일 EMA 사이의 교차보다 더 자주 발생하며, 포지션 개설 및 포지션의 빈도를 제어하지 않으면 거래 비용과 슬라이드 손실이 증가합니다. 또한, EMA 평균선 자체는 가격 변화에 지각적이며, 신호가 제때 발생하지 않을 수 있습니다.
위와 같은 위험을 줄이기 위해, EMA의 주기적 파라미터를 적절히 최적화하여 교차 빈도가 적절한 범위에 놓을 수 있습니다. 또한 하루에 포지션을 열 수 있는 횟수를 적절히 제한하거나 위험을 제어하기 위해 스톱로스를 설정할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략의 최적화 공간은 주로 EMA 평균선의 파라미터 조정에 집중한다. 더 많은 다른 주기의 파라미터 조합을 시도할 수 있다. 이외에도 다른 유형의 이동 평균도 실험할 수 있다. 또한, 전략은 거래량 지표, 변동률 지표 등과 같은 신호를 필터링하기 위해 부가 조건을 추가할 수 있다. 따라서 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
요약하다
다중 EMA 평균선 교차 트렌드 추적 전략은 여러 EMA의 교차 상황을 비교하여 트렌드 방향을 판단하여, 다중 시간 척도의 트렌드 추적을 구현하는 일반적인 트렌드 추적 전략이다. 이 전략의 장점은 다양한 수준의 트렌드를 포착하기 위해 파라미터를 유연하게 조정할 수 있다는 것입니다. 단점은 신호가 너무 자주 발생하여 거래 비용이 증가한다는 것입니다. 파라미터를 최적화하고 보조 조건을 추가하면 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
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