이중 역행 RSI 히스토 알렛 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-04 17:17:24
태그:

전반적인 설명

이중 리버션 RSI 히스토 알렛 전략은 123 리버션 전략과 RSI 히스토 알렛 전략을 결합하여 더 정확한 거래 신호를 생성합니다. 123 리버션 전략은 가격 반전 지점을 판단하고 RSI 히스토 알렛 전략은 과잉 구매 및 과잉 판매 지점을 판단합니다. 두 전략의 통합 신호는 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.

전략 논리

123 환원 전략

123 리버션 전략은 다음과 같은 가설에 기초합니다: 가격 반전 신호는 실제 가격 반전보다 2 일 전에 종종 나타납니다.

구체적인 규칙은 다음과 같습니다.

구매 신호: 이전 폐쇄 < 2일 전 폐쇄 AND 현재 폐쇄 > 이전 폐쇄 AND 9일 느린 K 라인 50 이하
판매 신호: 이전 종료 > 2일 전 종료 AND 현재 종료 < 이전 종료 AND 9일 빠른 K 라인 50 이상

역전 전 2일 가격 관계를 사용하여 역전 포인트를 판단합니다. K-라인 지표는 일부 노이즈 신호를 필터합니다.

RSI HistoAlert 전략

RSI HistoAlert 전략은 RSI 지표를 수정합니다.

RSI 값은 -100에서 100까지 스케일합니다.
RSI가 미리 설정된 구매/판매 경보 라인을 초과할 때 거래 신호를 생성합니다.

절대적인 RSI 값을 사용하여 과잉 구매/ 과잉 판매 상태를 표시하고 신호를 트리거합니다.

장점

이 전략은 두 가지 다른 전략 아이디어를 결합하여 강점을 보완하고 더 신뢰할 수있는 신호를 생성합니다.

123 리버션 전략은 가격 반전 지점을 잘 잡는다. RSI 히스토 알렛 전략은 과잉 구매/ 과잉 판매 지점을 잘 잡는다. 이 조합은 거래 기회에 대한 보다 포괄적인 판단을 유도한다.
두 전략은 다른 입력 지표를 사용합니다. 이것은 잘못된 신호의 가능성을 감소시키고 신뢰성을 향상시킵니다.
두 전략 모두 최적화 공간을 가지고 있습니다. 매개 변수 조정으로 추가 성능 향상을 달성 할 수 있습니다.

위험성

주요 위험은 다음과 같습니다.

가격 반전은 보장되지 않습니다. 123 반전 신호 규칙이 충족되더라도 가격이 추세를 계속할 수 있습니다.
RSI 인디케이터는 잘못된 신호의 높은 비율을 가질 수 있습니다. 경고 라인을 초과하는 것은 항상 과잉 구매 / 과잉 판매 상태를 의미하지는 않습니다.
두 가지 전략 모두 동시에 잘못된 신호를 발산할 수 있습니다. 이것은 잘못된 방향의 위험을 두 배로 증가시킵니다.

해결책은 다음과 같습니다.

123 반전 매개 변수를 잘 조율하여 높은 확률의 반전 지점에서만 신호를 보장합니다.
잘못된 신호율을 줄이기 위해 RSI 히스토 알레르트 경보 라인 위치를 조정합니다.
부적절한 잘못된 방향 위험을 피하기 위해 다른 지표 확인을 추가하십시오.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

최적 값을 찾기 위해 두 전략의 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
더 많은 잘못된 신호를 필터링하기 위해 MA와 같은 더 많은 요소를 도입합니다.
다른 보유 기간을 테스트하십시오. 현재 전략은 추진력 보유를 사용합니다. 보유 다음 트렌드를 평가 할 수 있습니다.
장기 및 단기별로 세트된 매개 변수

결론

듀얼 리버션 RSI 히스토 알레트 전략은 단일 전략 사용에 비해 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 위해 가격 역전 및 과잉 구매 / 과잉 판매 판단 전략을 결합합니다. 이는 잘못된 신호 확률이 낮고 더 포괄적인 판단을 제공합니다. 또한 파라미터 튜닝, 멀티 팩터 검증, 포지션 홀딩 스키마 등을 통해 최적화 할 수있는 넓은 공간이 있습니다. 안정성과 수익성을 더욱 향상시키기 위해.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
    pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
    	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호