ChaoZhang
개요
이중 반전 RSI 역사 경보 전략은 123 반전 전략과 RSI 역사 경보 전략을 결합하여 더 정확한 거래 신호를 생성합니다. 123 반전 전략은 가격 반전 지점을 판단하고, RSI 역사 경보 전략은 과매매 지점을 판단합니다. 두 가지 전략 신호를 통합하면 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
전략 원칙
123 역전 전략
123 역전 전략은 이 가설에 기초한다: 주식 가격 역전 신호는 주식 가격 역전 2일 전에 나타난다.
그 다음의 규칙이 적용됩니다.
- 구매 신호: 전날 종결 가격 <전날 종결 가격 2일 및 현재 종결 가격> 전날 종결 가격 9일 느린 K선 50 이하
- 팔기 신호: 전날 종료 가격> 전날 종료 가격 2일 현재 종료 가격 < 전날 종료 가격 9일 빠른 K선 50 이상
이 전략은 주가 반전 2일 전의 가격관계를 통해 가능한 반전점을 판단한다. 동시에, K선 지표는 일부 잡음 신호를 제거한다.
RSI 역사 경고 전략
RSI 역사 경고 전략은 RSI 지표에 따라 변경되었습니다.
- RSI 값을 100에서 100로 축소합니다.
- RSI 값이 기본 구매/판매 경보선을 초과하면 거래 신호가 발생
이 전략은 RSI 지표의 절대값 크기를 판단하여 과매매 상황을 암시하여 거래 신호를 생성한다.
전략적 이점
이 전략은 두 가지 다른 유형의 전략적 사고를 결합하여 서로 다른 장점을 보완하여 더 신뢰할 수있는 신호를 생성합니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.
- 123 역전 전략은 가격 역전점을 판단하는 데 능숙하다. RSI 역사 경고 전략은 오버 바이 오버 셀 포인트를 판단하는 데 능숙하다. 둘을 결합하면 거래 시기를 더 포괄적으로 판단할 수 있다.
- 123 역전 전략과 RSI 역사 경고 전략은 다른 지표를 입력으로 사용합니다. 이것은 잘못된 신호의 가능성을 줄이고 신뢰성을 향상시킵니다.
- 두 가지 전략은 각각의 최적화 공간을 가지고 있으며, 매개 변수를 조정하여 전략 효과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략적 위험
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 주가 반전이 반드시 일어나지 않는다. 123 반전 전략의 판단 조건에 부합하더라도 가격이 원래의 추세를 계속 운영할 수도 있다.
- RSI 지표는 거짓 신호를 발산할 가능성이 높습니다. RSI 절대값이 경고선을 초과하는 것은 반드시 진정한 과매매 과매매 상태를 나타내지 않습니다.
- 두 가지 전략 모두 동시에 잘못된 신호를 보낼 수 있습니다. 잘못된 방향의 위험은 두 배가 될 것입니다.
그 해결책은 다음과 같습니다.
- 123 역전 전략의 매개 변수를 적절히 조정하여 비교가 결정된 역전 시점에서만 신호를 발산하도록 한다.
- RSI 역사 경고 전략의 경고 라인 위치를 조정하여 거짓 신호의 가능성을 줄여줍니다.
- 다른 지표의 확인이 추가되어 잘못된 방향의 위험이 너무 크지 않도록하십시오.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 다양한 변수 조합을 사용하여 123 역전 전략과 RSI 역사 경고 전략을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
- 다른 지표 판단을 추가하고, 다중 인자 검증을 실시하고, 더 많은 가짜 신호를 필터링한다. 예를 들어, 평균선 지표, 변동률 지표 등을 도입할 수 있다.
- 다양한 포지션 시간 범위를 테스트한다. 현존하는 전략은 Momentum 포지션을 사용하며, 트렌드 추적 포지션으로 최적화 된 포지션을 테스트 할 수 있다.
- 긴 라인 및 짧은 라인 각각에 대해 최적화 파라미터 조합.
요약하다
이중 반전 RSI 역사 경보 전략은 가격 반전 전략과 오버 바이 오버 셀 판단 전략을 결합하여 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성할 수 있다. 단일 전략에 비해, 거짓 신호의 확률이 더 낮고, 더 포괄적인 판단의 장점이 있다. 이 전략에는 큰 최적화 공간이 있으며, 매개 변수 조정, 다중 인자 검증, 포지션 최적화 등의 수단으로 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
pos = 0.0
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )