ChaoZhang
개요
이 전략은 K선에서 베어스 회전 형태를 기반으로 시장 역전 신호를 판단하는 전략이다. 베어스 회전 형태가 발생했을 때 공백하고, 목표가 수익을 얻은 후 평정한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 판단 논리는 K선에서 곰돌이 형태가 나타나는지 확인하는 데 있습니다. 곰돌이 형태는 상승한 K선 다음으로 전날의 종점 가격보다 낮은 종점 가격의阴线을 따르며, 그阴线의 실체는 전날의阳线实体을 완전히 감싸고 있습니다. 기술 분석 이론에 따르면, 이러한 형태는 일반적으로 현재의 상승 추세가 곧 뒤집어질 것을 예고합니다.
이 전략의 구체적인 거래 논리는 다음과 같습니다.
- 곰돌이 형태가 나타나는 것을 모니터링 할 때 ((전날은 선선이고 개체가 크기의 요구 사항을 충족하고, 현재는 음선이며 개체가 전날의 선선 개체를 완전히 둘러싸고), 공백으로 입회
- 손실이 설정된 스톱포인트를 초과하면 스톱포인트는 포지션을 종료합니다.
- 이윤이 설정된 스톱트랙을 초과하면 스톱트랙이 포지션을 종료합니다.
이런 식으로, judged가 수면 전환 신호가 발생했을 때 가격 반전의 기회를 잡을 수 있습니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 시장 추세 반전을 더 일찍 판단할 수 있다는 데 있습니다. 이 전략은 곰이 변하는 형태를 채택하여 비교적 효과적인 반전 신호를 채택하여 성공률이 높습니다. 이 전략의 아이디어는 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
또한, 전략은 위험을 통제하고 수익을 고정하기 위해 손실을 막는 장치를 추가하여 과도한 손실을 예방할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 곰 회전 형태에서 나오는 반전 신호가 항상 신뢰할 수 없다는 것입니다. 대부분의 경우 정확하지만, 잘못된 판단이 발생할 수도 있습니다. 이것은 실제 거래에서 손실을 완전히 피할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
또한, 고정된 스톱로스 스톱포인트를 설정하는 것은 다소 맹목적이고, 유연하지 않다. 거래상황이 급격하게 변동할 때 막혀져 손실을 초래하거나 더 많은 돈을 놓칠 수도 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더욱 개선될 수 있습니다.
- 거래 시점에 대한 선택이 추가되었다. 거래가 활발한 시점에만 작동하는 전략으로, 잘못된 판단의 가능성을 줄일 수 있다.
- 돌파력의 판단을 증가시킨다. 거래량이나 평균 실제 파장을 결합하여 곰 회전 신호의 신뢰성을 결정한다.
- 동적 스톱 스톱 방식을 사용하여 스톱 스톱 스톱을 더 유연하게 설정하기 위해 변동률 지표와 결합
- 전체 시장의 추세에 대한 판단을 높이고, 정리할 때 불필요한 손실을 피하기
요약하다
이 곰 회전 마법 역전 전략은 곰 회전 형태를 식별하여 시장 역전 시기를 판단한다. 전략 아이디어는 명확하고 쉽게 작동하며 성공률이 높다. 그러나 잘못된 판단의 위험이 있다. 추가적인 최적화를 통해 전략 효과를 개선하고 위험을 줄일 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))