ChaoZhang
개요
이 전략은 가격의 이동 평균과 상대적으로 약한 RSI를 계산하여 매도점을 찾습니다. RSI가 초과 거래 상태일 때 구매 및 판매 신호를 발송하며, Bollinger Bands를 사용하여 가격의 지원 및 저항 영역을 확인하여 일부 노이즈 거래 신호를 필터링합니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 RSI 지표와 여러 다른 기간의 이동 평균의 조합을 기반으로 합니다. 구체적으로, 1 일선에서 200 일선까지의 여러 MA를 계산하고 RSI 지표도 포함합니다. 200 일 이동 평균을 넘어서서 RSI 지표가 10 미만일 때 구매 신호를 생성합니다. 5 일 이동 평균을 넘어서서 1 일선 아래 3 일선을 넘어서서 판매 신호를 생성합니다.
이 전략은 Bollinger Bands를 사용하여 가격의 지원 및 저항 영역을 동시에 결정합니다. Bollinger Bands는 중도, 상도 및 하도 로 구성됩니다. 가격이 상도 근처에있을 때 주식의 과대 평가 지역으로 간주되며, 가격이 하도 근처에있을 때 주식의 과대 평가 지역으로 간주됩니다. 그래서 Bollinger Bands는 주식의 현재 상대적 가치를 잘 판단합니다.
우위 분석
RSI를 사용하여 과매매 지역을 판단하는 것은 가격 반전의 기회를 잡을 수 있는 고전적인 측정경제학 전략입니다.
여러 MA 평균과 결합하여 FILTER FILTERING 기능을 강화하여 을 피할 수 있습니다.
부팅된 Bollinger Bands는 지지와 저항의 영역을 결정하는데, 이는 고위에서 추격하는 것과 낮은 곳에서 추격하는 것을 더욱 방지하고, 거래 신호의 잡음을 필터링합니다.
위험 분석
RSI 지표는 오류 신호를 발생하기 쉽다. 가격 실물 행태와 결합하여 판단해야 한다.
MA 이동 평균은 종종 트렌드를 판단하기 위해 사용되지만, MA와 분산하면 가격이 트렌드 전환점을 잘못 판단한다.
Bollinger Bands 상하 궤도 지지 저항의 결정은 지연성이 있으며, Extrema 임시 최고점과 최저점을 정확하게 판단할 수 없습니다.
이 전략은 짧은 지분 기간을 취하고 있으며, 단기 시장 소음으로 인해 방해가 될 수 있습니다.
최적화 방향
적절한 연장 포지션 주기를 테스트 할 수 있습니다. 예를 들어 평점 라인을 10 일 또는 20 일 라인으로 변경하십시오.
RSI 변수를 (3,5) 변수 또는 (2,8) 변수로 변경하여 테스트 할 수 있습니다.
좀 더 명확한 지원 및 저항 범위를 얻기 위해 볼린저 밴드 변수를 확대해 볼 수 있습니다.
다른 지표와 RSI 지표의 조합을 테스트 할 수 있습니다. KDJ 지표, MACD 지표 등등.
RSI와 양력 지표 OBV의 조합을 테스트할 수 있다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 고전적이고 튼튼하며, 여러 가지 다른 지표의 장점을 활용하여 구매 및 판매 신호를 더 정확하고 신뢰할 수있게 만듭니다. 그러나 최적화해야 할 방향도 있습니다. RSI 지표의 트렌드 판단 기능을 파악하는 것이 중요합니다.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")
strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)