ChaoZhang
개요
이 전략은 트렌드 판단 지표 ADX 평균 트렌드 지수와 평균 라인 조합을 기반으로 트렌드 판단과 추적을 수행합니다. 트렌드 반전이 발생했을 때, 브레이크 작업을 사용하여 짧은 라인을 거래합니다.
전략 원칙
- ADX 평균 트렌드 지수를 사용하여 트렌드 방향을 판단하십시오. ADX가 20보다 크면 현재 트렌드 상태에 있음을 나타냅니다.
- EMA는 트렌드를 판단하는 지표로, EMA 금색 포크는 상승 트렌드를 나타내고, 죽은 포크는 하락 트렌드를 나타낸다.
- VWAP는 중요한 참고 가격으로, 가격은 VWAP 위쪽은 다단시장, 아래쪽은 공단시장이다.
- 위의 여러 지표에 따라 시장의 추세와 반전을 종합적으로 판단하고, 브레이크 작업을 수행하고, 추세를 추적하여 단선 거래를 수행합니다.
우위 분석
- 여러 지표들을 종합하여 트렌드를 판단하여 큰 트렌드를 정확하게 판단한다.
- VWAP는 중요한 기준 가격으로 유효하지 않은 지역에서 거래하는 것을 피하십시오.
- ADX는 트렌드가 존재한다고 판단한 후에 다시 작동하여 무효 거래를 줄인다.
- 은 성공률이 높고, 트렌드 운영에 적합하다.
위험 분석
- 파격 실패로 인해 스톱 손실이 발생할 가능성이 있다. 스톱 손실 위치를 최적화함으로써 위험을 줄일 수 있다.
- 거래의 수가 많으면, 단일 거래에 손실이 발생할 수 있다. 위치 수를 적절히 조정하여 단일 손실 비율을 줄일 수 있다.
- 거래 시간 및 거래 종류에 대한 선택은 전략 성능에도 영향을 미칩니다. 다른 거래 시간 및 다른 거래 종류를 테스트 할 수 있습니다.
최적화 방향
- ADX 변수를 최적화하여 추세를 더 잘 구분하고 ADX 값을 정리합니다.
- 평균선 변수 조합을 최적화하여 추세를 나타내는 더 나은 평균선 조합을 찾습니다.
- 절감 위치를 최적화한다. 절감 범위를 적절히 넓혀 절감 비용을 과도하게 피한다.
- 포지션 크기를 최적화하십시오. 단일 거래의 위험을 낮추십시오.
요약하다
이 전략은 종합적으로 평균선 지표, 트렌드 판단 지표 및 중요한 참조 가격을 사용하여 큰 트렌드를 정확하게 판단하고, 트렌드가 반전될 때, 돌파구 동작을 사용하여 트렌드를 추적하여 짧은 라인 거래를 수행한다. 매개 변수를 최적화하면 전략의 성능을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-29 23:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mariocastel
//@version=5
strategy("Wave Rider", overlay=true, initial_capital = 100000)
session = input(defval = "1400-1500", title = "Session Time")
t = not na(time(timeframe.period,session))
RR = input.float(1.5, "Risk to reward", step=0.5)
var bool movetoBE = input(false, "Move to Break Even")
BE = input.float(1, "Break Even at", step=0.5)
vwap_mult = 0.001 * input(3, "VWAP Multiplier")
aboveVWAP = ta.vwap(close) * (1 + vwap_mult)
belowVWAP = ta.vwap(close) * (1 - vwap_mult)
sym = input("BTC_USDT:swap", "VWAP Source")
QQQaboveVWAP = request.security(sym, "3", aboveVWAP)
QQQbelowVWAP = request.security(sym, "3", belowVWAP)
QQQclose = request.security(sym, "3", close)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema60 = ta.ema(close, 60)
ema9 = ta.ema(close, 9)
opentrades = strategy.opentrades > 0
aboveEMA = close > ema60
belowEMA = close < ema60
uptrend = aboveEMA and aboveEMA[1] and aboveEMA[2] and aboveEMA[3] and aboveEMA[4] and aboveEMA[5] and aboveEMA[6] and aboveEMA[7] and aboveEMA[8] and aboveEMA[9] and aboveEMA[10] and aboveEMA[11] and aboveEMA[12] and aboveEMA[13] and aboveEMA[14] and aboveEMA[15] and aboveEMA[16] and aboveEMA[17] and aboveEMA[18] and aboveEMA[19] and aboveEMA[20] and aboveEMA[21] and aboveEMA[22] and aboveEMA[23] and aboveEMA[24] and aboveEMA[25] and aboveEMA[26] and aboveEMA[27] and aboveEMA[28] and aboveEMA[29]
downtrend = belowEMA and belowEMA[1] and belowEMA[2] and belowEMA[3] and belowEMA[4] and belowEMA[5] and belowEMA[6] and belowEMA[7] and belowEMA[8] and belowEMA[9] and belowEMA[10] and belowEMA[11] and belowEMA[12] and belowEMA[13] and belowEMA[14] and belowEMA[15] and belowEMA[16] and belowEMA[17] and belowEMA[18] and belowEMA[19] and belowEMA[20] and belowEMA[21] and belowEMA[22] and belowEMA[23] and belowEMA[24] and belowEMA[25] and belowEMA[26] and belowEMA[27] and belowEMA[28] and belowEMA[29]
buy = (low < ema20 and low > ema50 and close > ema9) and QQQclose > QQQaboveVWAP or (low[1] < ema20 and low[1] > ema50 and close > ema9) and QQQclose > QQQaboveVWAP and uptrend
sell = (high > ema20 and high < ema50 and close < ema9) and QQQclose < QQQbelowVWAP or (high[1] > ema20 and high[1] < ema50 and close < ema9) and QQQclose < QQQbelowVWAP and downtrend
var float entry = na
var float sl = na
var float qty = na
var float tp = na
var float be = na
if ema20 > ema50 and ema9 > ema20
if buy and not opentrades and t and uptrend
alert("Wave Rider Setup")
entry := close
sl := ema50
qty := 1000/(close - sl) * 1
if close - sl > syminfo.mintick*300
tp := close + ((close - sl)*1)
else
tp := close + ((close - sl)*RR)
be := close + ((close - sl)*BE)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("Close Buy", "Buy",qty=qty, stop=sl, limit=tp)
if ema20 < ema50 and ema9 < ema20
if sell and not opentrades and t and downtrend
alert("Wave Rider Setup")
entry := close
sl := ema50
qty := 1000/(sl - close) * 1
if sl - close > syminfo.mintick*300
tp := close - ((sl - close)*1)
else
tp := close - ((sl - close)*RR)
be := close - ((sl - close)*BE)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("Close Sell", "Sell", qty=qty, stop=sl, limit=tp)
// Adjust BEs
if movetoBE == true
if strategy.position_size > 0
if high >= be
sl := entry
strategy.cancel("Close Buy")
strategy.exit("Close Buy", "Buy", qty=qty, stop=sl, limit=tp)
if strategy.position_size < 0
if low <= be
sl := entry
strategy.cancel("Close Sell")
strategy.exit("Close Sell", "Sell", qty=qty, stop=sl, limit=tp)
EoD_time = timestamp(year, month, dayofmonth, 15, 58, 00)
EoD = time == EoD_time
if EoD
strategy.close_all()
barcolor(color=buy ? color.rgb(191, 255, 131): na)
barcolor(color=sell ? color.rgb(255, 149, 149): na)
ema20plot = plot(ema20, color=color.rgb(168, 131, 131, 55))
ema50plot = plot(ema50, color=color.black)
fill(ema20plot, ema50plot, color=color.rgb(168, 131, 131, 85))
plot(ema9, color=color.red)
plot(ema60, color=color.purple)
plot(QQQaboveVWAP)
plot(QQQbelowVWAP)
plotshape(uptrend, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.black)
plotshape(downtrend, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.black)