EMA와 SMA 크로스오버를 기반으로 한 추세 반전 전략

개요

이 전략의 목적은 20주기 지수 이동 평균 ((EMA) 과 20주기 간단한 이동 평균 ((SMA) 의 교차로 잠재적인 트렌드 역점을 식별하는 것이다. 교차의 방향에 따라 더 많은 또는 더 적은 기회를 결정한다.

전략 원칙

1. 20주기 EMA가 20주기 SMA를 아래에서 뚫고 20주기 EMA보다 클로즈가 높을 때 더 많이 한다.
2. 20주기 EMA가 20주기 SMA를 상단에서 아래로 뚫고 20주기 EMA보다 낮은 가격으로 종결될 때, 공백한다.
3. 과잉 주문을 위해, 20주기 EMA 아래 20주기 SMA를 통과할 때 평점.
4. 코스피의 경우, 20주기 EMA에 20주기 SMA를 뚫을 때 평지한다.

이 전략은 ta의 크로스오버와 크로스언더 함수를 사용하여 평행선의 교차를 검출한다.

우위 분석

이 전략은 이동 평균의 트렌드 추적 기능과 평균선 교차의 신호 생성을 결합하여 다음과 같은 장점을 가지고 있다:

1. 이동 평균은 시장의 일부 소음을 효과적으로 필터링하여 중·장기 추세를 식별합니다.
2. 평행선 교차는 조작이 쉽고 시장의 전환점을 명확하게 판단할 수 있다.
3. 20주기 파라미터 설정은 대부분의 주식과 시간 주기에서 유효하며, 자주 조정할 필요가 없다.
4. 마감 가격과 EMA의 관계를 활용하여 일부 잘못된 신호를 피했다.
5. 규칙은 명확하고 간단하며, 이해하기 쉽고 실행이 용이하며, 낮은 수준의 투자자에게 적합합니다.

위험 분석

이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.

1. 이동 평균은 지연성이 있으며, 단기 및 급격한 추세 반전을 놓칠 수 있다.
2. 평균선 교차는 노이즈 신호를 발생시키며 전략의 안정성에 영향을 준다.
3. 고정 20주기 파라미터 설정은 일부 주식에는 적합하지 않을 수 있으며, 조정할 필요가 있다.
4. 단독 손실이 더 커질 수 있습니다.

대책:

1. 평균주기를 적절히 줄여서 반응 속도를 높여라.
2. 다른 필터링 조건을 추가하여 잘못된 신호를 방지하십시오.
3. 매개 변수와 주식 범주를 테스트하고 최적화한다.
4. 위험 조절을 위해 손해배상 제도를 추가합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있습니다.

1. 다른 지표 판단을 추가하고, 거래량, RSI 등과 같은 지표를 추가하여 복합 전략을 구축합니다.
2. 평균선 주기 및 거래 품종에 대한 테스트 최적화, 적응 파라미터를 설정한다.
3. 동적 탈퇴 메커니즘을 구축합니다. 트렌드 트래킹 스톱, 시간 스톱 등등
4. 알고리즘 거래 기능을 추가하여 자동 거래가 가능합니다.
5. 기계 학습 알고리즘을 추가하여 전략의 적응과 최적화를 구현합니다.

요약하다

이 전략은 전체적으로 간단하고 실용적이며, 평선 교차 이론을 사용하여 잠재적인 트렌드 역점을 식별하는 것이 일반적이고 효과적인 전략 아이디어입니다. 그러나 다른 기술 지표, 동적 파라미터 설정, 스톱로드 방식 및 알고리즘 거래 방식 등을 추가함으로써 전략을 개선 할 수있는 여지가 있습니다.