ChaoZhang
개요
이 전략은 트렌드 추적에 기반한 동적 뚫림 전략이라고 불린다. 이 전략은 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 현재 트렌드 방향을 판단하고 K선 엔티티의 방향과 결합하여 트렌드 추적을 통해 동적 뚫림 거래를 수행한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 슈퍼 트렌드 지표 ((SuperTrend) 를 통해 현재의 트렌드 방향을 판단한다. 슈퍼 트렌드 지표는 평균 실제 파장 ((ATR) 을 결합하여 궤도 상기와 궤도 하향을 계산하며, 가격이 궤도를 돌파 할 때 호불호 신호이며, 가격이 궤도 하향을 돌파 할 때 호불호 신호이다.
슈퍼 트렌드 지표가 상승 추세로 판단될 때, 이 K 선이 빨간 개체 ((폐쇄 가격보다 오픈 가격보다 낮은) 인 경우, 더 많이 한다. 슈퍼 트렌드 지표가 하향 추세로 판단될 때, 이 K 선이 녹색 개체 ((폐쇄 가격보다 오픈 가격보다 높은) 인 경우, 더 많이 하지 않는다. 이렇게하면 트렌드 추적 하의 동력을 뚫는 거래가 이루어진다.
우위 분석
이 전략은 트렌드 판단과 동력 특성을 결합하여 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링하여 거래 신호의 효과를 높일 수 있습니다. 또한, 트렌드를 추적하여 거래를하고 역동적인 작업을 피하여 수익 가능성을 크게 향상시킵니다.
장점은 다음과 같습니다:
- 트렌드 판단과 동력 특성을 결합하여 가짜 돌파구를 필터링합니다.
- 트렌드 실물 방향을 추적하고 역전 거래를 피하십시오.
- 더 높은 수익률
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험들이 있습니다.
- 슈퍼 트렌드 지표가 매개 변수를 어떻게 설정하는지에 대한 문제. 매개 변수가 잘못 설정되면 지표 판단이 잘못되어 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
- 단체의 방향만 추적하면 단체의 강점을 판단할 수 없고, 손실 위험이 있을 수 있다.
- 고정된 이익과 손실은 동적으로 조정할 수 없고, 단독 손실을 통제할 수 없다.
대응 방법은 다음과 같습니다.
- 슈퍼 트렌드 지표 파라미터를 최적화하여 지표 판단을 더 정확하게 합니다.
- 거래량, 자금 흐름 등의 지표와 함께 엔티티의 강점을 판단한다.
- 단편적 손실을 통제하기 위해 동적 스톱 손실을 증가시킵니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 부린 라인, KDJ 등과 같은 더 많은 기술 지표와 함께 신호 필터링을 통해 전략 효과를 강화한다.
- 기계 학습 알고리즘을 추가하여 매개 변수를 동적으로 최적화하여 슈퍼 트렌드 지표를 더 안정적으로 만듭니다.
- 손해제조에 가입하여 손해가 커지기 전에 손해제도를 실행할 수 있다.
- 선물과 같은 양방향 거래 특성을 가진 품종을 사용해서 상향 상향 양방향 거래 기회를 최대한 활용한다.
요약하다
이 전략은 전반적으로 중기 및 단기 입장을 유지하는 데 적합합니다. 추세 판단과 돌파량 특성을 결합하여 잡음을 효과적으로 필터링하여 거래 승률을 높일 수 있습니다. 이 전략에는 또한 특정 변수 최적화 공간이 있으며, 추가 최적화를 통해 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ST str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit
//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
//Signals
up = Trend == 1 and close < open //and low < cline
dn = Trend == -1 and close > open //and high > cline
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0)