EMA 이동평균선 교차를 기반으로 한 단기 양적 거래 전략

개요

이 전략은 EMA 평균선 교차를 기반으로 한 단기 수량 거래 전략이라고합니다. 이 전략은 9 일선, 15 일선 및 50 일선 EMA 평균선 교차 원칙을 적용하여 단기 가격 추세를 포착하고 빠른 진입과 진출을 위해 1 분에서 5 분 사이의 짧은 시간 동안 거래합니다.

전략 원칙

이 전략은 9일 EMA 평균선, 15일 EMA 평균선 및 50일 EMA 평균선을 사용한다. 9일 EMA 평균선과 15일 EMA 평균선의 교차는 구매 및 판매 신호를 생성한다. 9일 EMA 평균선 위에 15일 EMA 평균선을 통과하면 구매 신호를 생성한다. 9일 EMA 평균선 아래에 15일 EMA 평균선을 통과하면 판매 신호를 생성한다. 50일 EMA 평균선은 전체적인 트렌드 방향을 판단하는데, 50일 EMA 평균선보다 가격이 높을 때만 구매 신호를 생성하고, 50일 EMA 평균선보다 가격이 낮을 때만 판매 신호를 생성한다.

빠른 EMA 평균선의 교차와 장기 EMA 평균선의 지원을 통해, 단기 가격 이동을 포착하면서 역동적인 동작을 피할 수 있다. Tak 두 개의 단기 평균선의 교차는 근기 가격 변화를 제때 포착할 수 있도록 보장한다. 장기 주기 평균선은 충격 상황을 효과적으로 필터링하여, 두통과 발통과 발통을 피한다.

전략적 이점

• 단기 가격 동향을 포착: 두 개의 빠른 EMA 평균선의 교차를 통해 단기 가격의 변화를 빠르게 포착하여 빠른 출입을 가능하게 한다.

• 필터 흔들림: 긴 EMA 평균선으로 전체 트렌드 방향을 판단하여 역동작전을 효과적으로 방지하고 불필요한 스톱을 피한다.

• 변수 조정: 사용자는 자신의 필요에 따라 다른 시장 환경에 적응하기 위해 EMA 평균선의 주기 변수를 조정할 수 있습니다.

• 쉽게 접근할 수 있다: 비교적 간단하고, 이해하기 쉽고, 사용하기 쉽다.

전략적 위험

• 과민성: 두 개의 단기 EMA 평균선은 과민성으로 인해 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

• 장기적인 추세를 무시한다: 긴 EMA 평균선은 흔들림을 완전히 필터링할 수 없다.

• 변수 의존성: 최적화된 변수 조합은 역사적 데이터에 의존하며, 미래 데이터에도 똑같이 적용될 수 있는 보장은 없다.

• 스톱피지션이 좋지 않다: 고정 스톱피치는 파악하기 어렵고, 너무 느슨하거나 너무 급진적일 수 있다.

전략 최적화 방향

• 스토카스틱 지표에 필터링 신호를 추가하고, KDJ 지표의 오버 바이 오버 세일 신호를 사용하여 EMA 평선 교차 신호를 보조한다.

• 시장의 변동에 따라 스톱포트를 지능적으로 조정하는 적응 스톱포드 메커니즘을 추가하십시오.

• 변수 최적화 모듈을 추가하여 유전 알고리즘을 통해 최적의 변수 조합을 계속 반복적으로 찾습니다.

• 트렌드를 판단하고 신호의 정확성을 높이기 위해 기계 학습 모형을 추가하여 전략의 안정성을 향상시킵니다.

요약하다

이 전략은 두 개의 빠른 EMA 평균선을 교차하여 거래 신호를 생성하고, 장기 주기 EMA 평균선을 사용하여 전체 경향을 판단하여 단기 가격 움직임을 포착하는 것을 목표로합니다. 이 짧은 라인 전략은 사용하기 쉽지만, 오류 신호를 많이 생성하고, 장기 경향을 무시하는 것과 같은 단점도 있습니다. 이러한 문제는 보조 지표, 적응 메커니즘 및 변수 최적화 등을 추가하여 전략을 더 안정적으로 신뢰할 수 있도록 개선해야합니다.