ChaoZhang
개요
이 전략은 시장의 잠재적인 경향 방향을 판단하기 위해 RSI 지표를 사용하며, 브린 벨트 지표와 결합하여 주요 지지 저항 영역을 식별하고, 추세 흔들림 상황에서 낮은 흡수 기회를 찾아 더 많은 위치를 차지하고, 과잉 구매 영역에서 중지 중지한다.
전략 원칙
RSI 지표를 사용하여 시장의 잠재적인 경향 방향을 판단하십시오. RSI 40 이하는 과매매 지역으로 간주되며 시장이 전환 될 가능성이 있습니다. RSI 50 이상은 과매매 지역으로 간주되며 시장이 전환 될 가능성이 있습니다.
브린 띠 지표를 사용하여 중요한 지지 저항 영역을 식별한다. 브린 띠의 중쪽은 가격의 이동 평균이며, 상하쪽은 가격의 표준 격차 통로를 구성한다. 가격이 하하로 접근할 때 낮은 흡수 기회 영역이다.
RSI <40과 가격이 부린의 하향 궤도에 가까워지면, 저흡입을 위해 더 많은 기회를 판단하고, 다중 포지션을 설정한다.
RSI>50 또는 정지값이 50%를 넘으면, 다중 상위 포지션의 정지값을 평행한다.
우위 분석
RSI를 사용하여 시장의 잠재적인 추세 방향을 판단하여 역기능을 피하십시오.
브린 벨트와 함께 낮은 흡수 기회 지점을 찾고, 매장 시점을 정확하게 결정한다.
트렌드 셰이커의 사고방식을 적용하여, 에 걸리지 않도록하십시오.
유연한 스톱스톱 손실 메커니즘으로 수익을 극대화할 수 있습니다.
위험 분석
부린띠 파라미터가 부적절하면 지원 영역을 제대로 파악할 수 없다.
우여곡절 또는 허위 돌파는 오버 바이 오버 세일 판단 오류로 이어질 수 있다.
정지점의 잘못된 설정은 조기 퇴장이나 손실 확장을 초래할 수 있다.
최적화 방향
부린 벨트 매개 변수를 최적화하여 지지 저항 영역을 더 정확하게 식별한다.
MACD, KDJ 등 다른 지표와 결합하여 가짜 신호를 필터링한다.
동적으로 최적화된 스톱 스톱 손실 알고리즘으로 수익을 보장하면서 손실을 최소화한다.
요약하다
이 전략은 RSI를 통해 잠재적인 트렌드 방향을 판단하고, 부린띠를 보조하여 지지 지역을 식별하여, 낮은 가격으로 높은 가격으로 판매하는 전형적인 트렌드 흔들림 전략이다. 약간의 최적화와 함께 안정적인 수익을 창출하는 신뢰할 수있는 양적 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("price drop buy in", overlay=true, initial_capital=1000, max_bars_back=24)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
///////////// RSI
RSIlength = input(60,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = 40
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(close, RSIlength)
smaLong = sma(close,80)
smaShort = sma(close,40)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
longcondition = (price < BBlower and vrsi < RSIoverSold)
// vrsi < RSIoverSold
shortcondition = (RSIoverBought and strategy.openprofit > 50 ) or price > BBupper
if(longcondition)
strategy.entry('buy', strategy.long, when = window())
if(shortcondition)
strategy.entry('sell', strategy.short, when = window())