슈퍼트렌드 선행 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 10:03:31
태그:

전반적인 설명

슈퍼트렌드 어드밴스 전략 (Supertrend Advance Strategy) 은 고전적인 슈퍼트렌드 지표에 기반한 최적화 및 업그레이드 된 버전이다. 시그널 품질을 향상시키고 소음을 줄이고 시장 트렌드 변화를 보다 정확하게 파악하기 위해 가격 액션, 변동성 및 여러 기술적 지표를 결합합니다.

전략 원칙

슈퍼트렌드 어드밴스 전략의 핵심은 슈퍼트렌드 라인이다. 잠재적인 트렌드 방향과 굴곡점을 결정하기 위해 평균 진정한 범위와 가격 동력을 기반으로 계산된다. 가격이 슈퍼트렌드 라인 위에있을 때 상승 추세를 나타냅니다. 반대로 라인 아래에있을 때 하락 추세를 나타냅니다.

전통적 슈퍼트렌드 지표와 달리 폐쇄 가격과 ATR를 주로 고려하고 있으며, Advance 전략은 거래량, 모멘텀 오시레이터, 심지어 신호의 신뢰성을 검증하기 위한 기본 데이터와 같은 차원을 포함합니다. 이러한 다차원적 접근 방식은 생성된 신호가 더 신뢰할 수 있고 시장 소음에 덜 취약하다는 것을 보장합니다.

이점 분석

슈퍼트렌드 어드밴스 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

더 정확한 트렌드 식별 및 가짜 브레이크아웃 필터링. 여러 지표로부터 확인을 기다리는 것으로 전략의 정확성이 크게 향상됩니다.
소음 간섭을 줄입니다. 필터 조합은 지나치게 중요하지 않은 시장 데이터를 스크린하여 판단을 더 명확하게합니다.
보다 나은 위험 관리. 명확한 거래 신호는 스톱 손실을 계획하고 더 효과적으로 이익을 취하는 것을 용이하게합니다.
다재다능성: 트렌드를 식별하는 것 외에도 전략은 다른 기술적 도구와 결합하여 포괄적인 거래 시스템을 만들 수 있습니다.

위험 분석

슈퍼트렌드 어드밴스 전략은 다음과 같은 주요 위험을 가지고 있습니다.

매개 변수 설정 위험: 잘못된 매개 변수 조합은 전략을 무효화하거나 너무 많은 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다.
트렌드 잘못된 판단 위험. 어떤 전략도 판단 오류의 위험을 완전히 피할 수 없습니다. 트렌드가 예기치 않게 변하면 손실이 발생할 수 있습니다.
과도한 최적화 위험: 매개 변수가 역사 데이터에 과도하게 부합되면 전략은 변화하는 시장 조건에 적응하지 못할 수 있습니다.
거래 비용 위험. 거래 빈도가 증가함에 따라 수수료와 미끄러짐과 같은 비용도 크게 증가합니다.

대응 솔루션:

매개 변수 설정을 최적화하고 안정성을 정기적으로 테스트합니다.
손해를 멈추고 수익을 취해서 거래당 손해를 제한하십시오.
일반화 기능을 유지하기 위해 과도한 최적화를 피하십시오.
신호의 위험/이익을 계산하고 거래 비용을 관리합니다.

최적화 방향

슈퍼트렌드 어드밴스 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

다른 시장에 기반한 매개 변수를 조정하여 그 특성에 더 잘 맞출 수 있습니다. 예를 들어 변동성 시장의 주기 길이를 줄일 수 있습니다.
자동 조정 표시기에 적응적 필터링 메커니즘을 추가하거나 특정 시장 상태에서 필터를 비활성화하십시오.
기계 학습 방법을 탐구하여 신경 네트워크를 사용하여 매개 변수를 동적으로 최적화합니다.
감정 데이터와 뉴스 분석을 통합하여 구조화되지 않은 데이터를 사용하여 성능을 향상시킵니다.
포지션 사이즈 기능을 추가하여 승률이 매우 높을 때 수익을 증가시킵니다.

결론

여러 필터와 확인 지표를 도입함으로써, 슈퍼트렌드 어드밴스 전략은 트렌드를 더 정확하게 판단하고 신호 품질을 향상시키기 위해 고전적인 슈퍼트렌드 지표를 최적화합니다. 단일 지표와 비교하면, 이 다차원 전략은 더 견고하고 포괄적이고 효율적인 거래 솔루션을 제공합니다. 그러나 부적절한 매개 변수 조정 및 판단 오류와 같은 위험은 적절한 위험 관리 조치를 채택함으로써 보호되어야합니다. 추가 최적화 및 다른 도구와의 통합으로, 슈퍼트렌드 어드밴스 전략은 엄청난 응용 잠재력을 가지고 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading

//@version=5
strategy("Supertrend advance", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)

// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
var string group_text5="Enable/Disable Condition Filter"
var string group_macd="Macd Set"
var group_cci="Cci Set"
var string group_text6="Choose Sl/Tp"
var string group_text7="Percentage Sl/Tp"
var string group_text9="Atr SL/Tp"
var string group_text8='Swing Hl & Supertrend Sl/Tp'


// filter enable and disbale
on_ma  =input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text5,inline = "CL")
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text5,inline = "CL")
en_macd=input.bool(true,title ="Enable Macd Condition",group =group_text5,inline = "CS")
en_cci=input.bool(true,title ="Enable/Disable CCi Filter",group =group_text5,inline = "CS")

////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Stratgey",options =['Pullback','Simple'],group = "Choose Strategy Type")

// option for stop loss and take profit 
option_ts=input.string("Percentage","Chosse Type Of Sl/tp",["Percentage","Supertrend","Swinghl","Atr"],group=group_text6)
//atr period input supertrend 
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend

longpos=false
shortpos=false

longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]

fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1]) 

//Ema 1

ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)

ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true

// rsi indicator and condition
// Get user input
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold   = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)

// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)

rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true


// Getting inputs macd

fast_length = input(title="Fast Length", defval=12,group =group_macd)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26,group =group_macd)
macd_src = input(title="Source", defval=close,group =group_macd)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9,group =group_macd)

[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(macd_src, fast_length ,slow_length,signal_length)

buy_macd=en_macd?macdLine>0?true:false:true
sell_macd=en_macd?macdLine<0?true:false:true


// CCI indicator 
length_cci = input.int(20, minval=1,group = group_cci)
src_cci = input(hlc3, title="Source",group = group_cci)
cci_gr=input.int(200,title = "CCi > Input",group = group_cci,tooltip ="CCi iS Greater thn 100 buy")
cci_ls=input.int(-200,title = "CCi < -Input",group = group_cci,tooltip  ="CCi iS Less thn -100 Sell")

ma = ta.sma(src_cci, length_cci)
cci = (src_cci - ma) / (0.015 * ta.dev(src_cci, length_cci))

//cci buy and sell
buy_cci=en_cci?cci>cci_gr?true:false:true
sell_cci=en_cci?cci<cci_ls?true:false:true

// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy and buy_macd and buy_cci:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell and sell_macd and sell_cci:na

//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)

time_cond = true

// Make input option to configure trade direction

tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)

// Translate input into trading conditions
longOK  = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")

// quantity 
qty_new=input.float(1.0,step =0.10,title ="Quantity",group =group_text3)

// supertrend and swing high and low 

tpnewf = input.float(title="take profit swinghl||supertrend ", step=0.1, defval=1.5, group=group_text8)
hiLen = input.int(title='Highest High Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)
loLen = input.int(title='Lowest Low Lookback', defval=6, minval=2, group=group_text8)


globl = option_ts=="Swinghl"? nz(ta.lowest(low, loLen),low[1]):option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,low[1]):na
globl2=option_ts=="Swinghl"? nz(ta.highest(high, hiLen),high[1]) :option_ts=="Supertrend"?nz(supertrend,high[1]):na

var store = float(na)
var store2=float(na)

// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter long",direction = strategy.long,qty =qty_new)
    store:=globl

if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
    strategy.entry("enter short",direction =strategy.short,qty =qty_new)
    store2:=globl2


//stop loss and take profit 

enable_trail=input.bool(false,"Enable Trail",group =group_text7)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10,title='Stop Loss %',group=group_text7)* 0.01
takePer = input.float(2.0,step=0.10, title='Take Profit %',group=group_text7)* 0.01

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input.float(title='Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1,group=group_text7) * 0.01


longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = 0.0
shortStop =0.0
shortTake =0.0
longTake = 0.0

if (option_ts=="Percentage" )
    // Determine where you've entered and in what direction
    longStop  := strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
    shortStop := strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
    shortTake := strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
    longTake  := strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if enable_trail and (option_ts=="Percentage" )
    longStop  := longStopPrice
    shortStop := shortStopPrice
//single take profit exit position 

if strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage"
    strategy.exit(id='Close Long',from_entry = "enter long", stop=longStop, limit=longTake)

if strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" 
    strategy.exit(id='Close Short',from_entry = "enter short", stop=shortStop, limit=shortTake)

//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#c0ff52, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=enable_trail?na:color.new(#5269ff, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size  > 0 and option_ts=="Percentage"? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#5e6192, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage"? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(#dcb53d, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')


//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and option_ts=="Percentage" and enable_trail ? shortStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Short Trail Stop', offset=1)



// swing high and low 

//take profit
takeProfit_buy = strategy.position_avg_price - ((store - strategy.position_avg_price) * tpnewf)
takeProfit_sell = strategy.position_avg_price - ((store2  - strategy.position_avg_price) * tpnewf)


// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size >= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XL HH',from_entry = "enter long", stop=store,limit=takeProfit_buy,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size <= 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend") 
    strategy.exit(id='XS LL',from_entry = "enter short", stop=store2,limit=takeProfit_sell,comment = "Short Exit")


// plot take profit
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_sell : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? takeProfit_buy: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Swinghl" or option_ts=="Supertrend")? store2 : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

// atr 
enable_atrtrail=input.bool(false,"Enable Atr Trail",group = group_text9)
atrLength = input(title='ATR Length', defval=14,group =group_text9)
slATRMult = input.float(title='Stop loss ATR multiplier',step=0.1, defval=2.0,group =group_text9)
tpATRMult = input.float(title='Take profit multiplier',step=0.1, defval=1.5,group =group_text9)
lookback = input.int(title='How Far To Look Back For High/Lows', defval=7, minval=1,group =group_text9)


atr = ta.atr(atrLength)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
longStopa = (enable_atrtrail ? lowestLow : close) - atr * slATRMult
shortStopa = (enable_atrtrail ? highestHigh : close) + atr * slATRMult

atr_l=0.0
atr_s=0.0

atr_l:=nz(strategy.position_avg_price-(atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))
atr_s:=nz(strategy.position_avg_price+ (atr[1] * slATRMult),strategy.position_avg_price-(1 * slATRMult))

stoploss_l = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_l, 0) 
stoploss_s = ta.valuewhen(strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] == 0,atr_s, 0)

takeprofit_l = strategy.position_avg_price - ((stoploss_l - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)
takeprofit_s = strategy.position_avg_price - ((stoploss_s  - strategy.position_avg_price) * tpATRMult)

// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0 and (option_ts=="Atr") 
    strategy.exit(id='Xl', stop= enable_atrtrail?longStopa:stoploss_l,limit=takeprofit_l ,comment ="Long Exit")

if strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr")
    strategy.exit(id='XH', stop=enable_atrtrail?shortStopa:stoploss_s,limit=takeprofit_s,comment = "Short Exit")


// // plot take profit
plot(series=strategy.position_size > 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_l : na, style=plot.style_circles, color=color.orange, linewidth=1, title="take profit sell")
plot(series=strategy.position_size < 0 and  (option_ts=="Atr")? takeprofit_s: na, style=plot.style_circles, color=color.blue, linewidth=1, title="take profit buy")

// Plot stop Loss for visual confirmation
plot(series=strategy.position_size  >0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_l : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Lowest Low Stop')
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and not enable_atrtrail? stoploss_s : na, style=plot.style_circles, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Highest High Stop')

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size  >0 and option_ts=="Atr" and enable_atrtrail ? longStopa : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1)
plot(series=strategy.position_size < 0 and (option_ts=="Atr") and enable_atrtrail?  shortStopa : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='short Trail Stop', offset=1)

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