ChaoZhang
개요
사용자 정의 상향 돌파 전략은 가격 트렌드 판단에 기반한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 지정된 주기 내의 K선 비율을 계산하여 시장이 현재 지속적인 상승 상태에 있는지 판단한다. K선 비율이 사용자가 설정한 상위 한계보다 높을 때 전략 판단 현재 상승 상태에 있으며, 이 때 더 많이 한다. K선 비율이 사용자가 설정한 하위 한계보다 낮을 때 전략 판단 현재 하락 상태에 있으며, 이 때 공백한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 K 라인 비율이다. K 라인 비율은 낮은 시점부터 상장하고, 상장 가격이 상장 가격보다 높은 K 라인을 나타내고, 이 기간 내에 가격이 상승한 것을 나타낸다. 전략은 통계 사용자에 의해 지정된 이전 기간 동안, K 라인의 수를 K 라인 비율로 나타낸다. 상한보다 큰 비율이 현재 지속적인 상향상황에 있다고 판단할 때, 이 때 더 많이 한다.
예: 사용자 설정 사이클은 20이고, 상한은 70이고, 하한은 30이다. 정책은 최근 20개의 K선으로 회귀하고, 그 중 16개가 K선으로 정진한 경우, 16⁄20=80%이다. 이 때 사용자 설정 상한 70보다 높으면, 여러 작업을 수행한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 전략은 간단하고 직관적이며 이해하기 쉽습니다.
- 하지만, 이 지표는 단지 하나의 지표로만 이루어져 있어서, 과대 최적화 위험은 낮아집니다.
- 사용자에 맞게 다양한 품종에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 내장된 손해 방지 기능으로 큰 손실을 방지할 수 있습니다.
- 상장관리자는 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가 상장관리자가
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 한 가지 지표만 사용해도 잘못된 신호가 나올 수 있습니다.
- 지표의 매개 변수가 너무 최적화 될 수 있고, 실디 효과는 크게 달라질 수 있다.
- 현황이 급격하게 변동할 때, 정지값이 깨져 손실이 발생할 수 있습니다.
- 이 경우, 상장 개설 기능이 손실을 증가시킬 수 있습니다.
- 효능과 품종의 연관성이 높기 때문에 개별적으로 테스트를 해야 한다.
위험성을 줄이기 위해 다음과 같은 부분에서 최적화할 수 있습니다.
- 필터링 조건을 추가하여 잘못된 신호를 방지합니다.
- 단편적 손실을 줄이기 위해 손해 방지 전략을 최적화하십시오.
- 단편적 손실을 평가하고 통제합니다.
- 다른 품종에서의 테스트 효과.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 가격 합리성 등의 보조 판단 지표를 늘리고, 잘못된 신호를 피하십시오.
- 이동 상쇄, 진동 상쇄 등을 고려할 수 있는 최적화된 상쇄 방식
- 부린 라인을 뚫고 다시 입점하는 것과 같은 개장 필터 조건을 추가합니다.
- 다양한 K선변수들의 다양한 품종에 대한 적합성을 테스트하는 방법
- 최대 인출을 평가하고 단독 손실 규모를 통제합니다.
요약하다
사용자 정의 상향 돌파 전략 전체적인 아이디어는 명확하고 간단하며, 통계적으로 K선으로 계속되는 상승 또는 하락 상태를 판단하고, 간단한 지표를 사용하여 트렌드를 캡처한다. 이 전략은 이해하기 쉽고, 사용자 친화적이며, 양적 거래의 초보자 연습에 적합하다. 그러나 단일 지표 및 매개 변수 설정에만 의존하는 수익의 일정 변동성이 있으며, 전략의 위험을 위해 계속 최적화하여 더 많은 시장에서 안정적으로 수익을 올릴 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading
// © TweakerID
// Based on the calculations by ZenAndTheArtOfTrading, I added stop loss, take profit and reverse line codes.
// The Positive Bars % calculates the number of green (positive) bars, relative to a lookback period, defined
// by the user. If the percentage is low, it means that there was a bigger number of red candles in the
// lookback period. The strategy goes long when the percentage is high and short when it's low, although
// this logic can be reversed with positive results on different time frames.
//@version=4
strategy("Positive Bars % Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
lookback = input(title="Lookback", type=input.integer, defval=13)
upperLimit = input(title="Upper Limit", type=input.integer, defval=70)
lowerLimit = input(title="Lower Limit", type=input.integer, defval=30)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.6, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//Calculations
positiveBars = 0
for i = (lookback - 1) to 0
if close[i] > open[i]
positiveBars := positiveBars + 1
positiveBarsPercent = (positiveBars / lookback) * 100
BUY=positiveBarsPercent >= upperLimit
SELL=positiveBarsPercent <= lowerLimit
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)