ChaoZhang
개요
이 전략은 가격 채널 원리에 기초하여 설계된 트렌드 추적 전략이다. 그것은 특정 역사적 주기 내의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 가격 채널을 형성하고, 채널 경계를 구매 및 판매 신호로 사용하여 가격 트렌드를 추적하는 목적을 달성한다.
전략 원칙
가격 통로 전략의 핵심 아이디어는: 주가가 상승 추세에 있어서는 역사적 고점을 돌파하고, 하향 추세에 있어서는 역사적 저점을 돌파한다. 따라서, 특정 역사적 주기 (예: 21일) 의 최고 가격과 최저 가격에 따라 가격 통로를 구성할 수 있으며, 통로 상과 아래로 각각 구매 및 판매 신호로 사용된다.
구체적으로, 이 전략은 highest (), lowest (), 함수를 이용하여 최근 21일간의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 가격 채널을 형성한다. 해당 날의 종결 가격이 최근 21일간의 최고 가격 (), 즉 침투 채널 상단) 보다 높으면 구매 신호를 생성한다. 해당 날의 종결 가격이 최근 21일간의 최저 가격 (), 즉 침투 채널 하단) 보다 낮으면 판매 신호를 생성한다.
또한, 이 전략은 격차가 있는지 확인하여 트렌드 변동의 가능성을 판단한다. 하향 격차가 있다면, 위험을 예방하기 위해 가격 통로를 빨간색으로 설정하고, 상향 격차가 있다면, 녹색으로 설정한다.
우위 분석
가격 통로 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 전략은 간단하고 이해하기 쉽고 실행이 가능합니다.
- 주식 가격 동향을 효과적으로 식별하고 동향을 실시간으로 추적할 수 있습니다.
- 거래의 수를 줄이고 거래 비용을 절감할 수 있습니다.
- 가격 통로를 설정하면 손실을 막을 수 있습니다.
- 빈틈을 확인하여 트렌드 전환을 알 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 가격 정보에만 기반하여 다른 기본 정보, 기술 지표와 같은 정보를 무시합니다.
- 가격 통로 파라미터를 잘못 설정하면 과격하거나 보수적으로 될 수 있습니다.
- 파격적인 구매로 인해 재조정이 발생할 수 있습니다.
- 주식 가격의 변동성과 유동성의 영향은 고려되지 않았습니다.
- 산업, 개인 특성의 차이는 고려되지 않습니다.
이러한 위험을 극복하기 위해, 다음과 같은 몇 가지 측면을 최적화할 수 있습니다.
- 핵심 기술 지표 판단과 함께 잘못된 신호를 피하십시오.
- 적응된 통로 파라미터 알고리즘에 추가
- 동선 시스템으로 추세가 지속되는지 판단하는 방법
- 채널 너비 인자를 설정하여 다양한 변동률을 조정합니다
- 산업과 개념을 구분하여 매개 변수를 설정합니다.
최적화 방향
이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 주요 개선방향이 있습니다.
- 가격 채널을 최적화하는 파라미터 계산 방법, 즉 적응 채널, 변동률 채널 등을 도입하는 방법
- 다른 기술 지표와 함께 구매/판매 시점을 판단하여 전략 효과를 높여라
- 리스크를 통제하고 수익을 잠금하는 스톱로스 및 스톱 스톱 전략에 참여하십시오.
- 산업과 주식 특성을 구분하고 동적 매개 변수를 설정합니다.
- 기본 정보와 사건의 동력을 결합한 전략
- 매개 변수 적응 및 상태 판단을 구현하는 기계 학습 알고리즘을 적용
요약하다
가격 통로 전략은 간단한 역사적 최고 가격과 최저 가격을 통해 통로를 구축하고 통로 경계를 거래 신호로 사용하여 전형적인 트렌드 추적 전략에 속한다. 이 전략은 이해하기 쉽고 구현할 수 있으며, 가격 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있으며, 가격 통로를 중지 기능으로 설정한다. 그러나 이 전략에는 약간의 위험도 존재하지만, 주요 최적화 방향은 파라미터 최적화, 다른 지표와 결합, 중지 / 손실, 동적 파라미터 등이 포함된다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// 作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
// 英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
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// ~~!!*(๑╹◡╹๑) ** //
// 製作: @LunaOwl 彭彭 //
// 一版: 2019年12月07日 //
// 二版: 2019年12月09日 //
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//
// 介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//
strategy("[LunaOwl] 價格通道",
initial_capital = 10000, commission_value = 0.07,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 50, overlay = true,
calc_on_order_fills = true
)
//==設定價格通道==//
Channel_Price = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low = lowest(low, Channel_Length)
gapUp = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])
BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
(gapDown == true) ? color.red : na
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)
BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)
Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low
if (not na(close[Channel_Length]))
strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)