다중 시간 프레임 후속 중지 손실 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 11:24:24
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전반적인 설명

이 전략은 내 이전 간단한 트레일링 스톱 로스 전략의 멀티 타임프레임 버전입니다. 이전 전략은 포지션을 입력하기 위해 기본적인 트레일링 스톱 로스를만 사용했습니다. 그것은 꽤 잘 작동했습니다. 그래서 나는 그것을 개선하려고 노력했습니다. 내가 같은 ATR 트레일링 스톱 로스를 다른 타임프레임에 사용하여 하나의 신호로 결합하면 어떻게 될지 생각했습니다.

이 전략에서는 ATR 스톱만 사용하며 현재 시간 프레임 이외에 다른 3 개의 더 높은 시간 프레임을 선택할 수 있습니다. 이 모든 시간 프레임의 후속 스톱 손실은 차트에 그려집니다. 4 개의 시간 프레임 모두 긴 신호에 동의하는 경우 긴 포지션을 입력합니다. 적어도 2 개의 시간 프레임이 긴 신호에 동의하지 않는 경우 긴 포지션을 닫습니다. 짧은 포지션의 논리는 동일합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심은 트레일링 스톱 손실과 트렌드 다음에 있다. 트레일링 스톱 손실은 ATR 값에 따라 스톱 손실 수준을 설정하는 데 사용됩니다. 이는 스톱 손실이 타격되는 것을 효과적으로 피할 수 있습니다. 트렌드 다음은 다른 시간 프레임에 걸쳐 트렌드 방향을 관찰하는 것을 기반으로 엔트리를 결정합니다.

특히, 전략은 먼저 다른 시간 프레임에서 ATR 값을 계산하고 스톱 로스 거리를 설정합니다. 그 다음 가격이 스톱 로스 수준을 넘을 때 긴 / 짧은 신호를 생성합니다. 여러 시간 프레임에서 신호가 일치하면 위치가 취해질 것입니다. 그 후 트렌드 방향별로 스톱 로스 수준을 추적합니다. 특정 시간 프레임의 신호가 반전되면 포지션을 닫습니다.

다른 기간에 걸쳐 트렌드 판단을 결합함으로써 가짜 브레이크오웃을 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 동시에, 수익에 대한 추적 스톱 잠금 및 위험을 제어합니다.

장점

여러 시간 프레임을 사용 하 여 소음을 필터링 하 고 트렌드 방향 을 식별 합니다
ATR 후속 정류는 정류 거리를 동적으로 조정하여 정지될 확률을 낮춰줍니다
트렌드를 따라와 중지 손실 관리를 결합, 당신은 트렌드를 따라 시간에 중지 할 수 있습니다
몇 가지 매개 변수, 이해하기 쉽고 최적화

위험 분석

ATR 정류 너무 가까이 또는 너무 멀리 설정되지 않은 경우 매개 변수, 타격 당하거나 중지 거리가 너무 큰 경향이 있습니다
여러 시간 프레임 조합이 제대로 설정되지 않으면 효과적으로 작동하지 않거나 잘못 판단 할 수 있습니다
정지 손실 및 시간 프레임 매개 변수를 올바르게 구성해야 합니다, 그렇지 않으면 최상의 결과를 얻을 수 없습니다

해결책:

다양한 매개 변수 집합과 제품을 테스트하여 최적의
신뢰성있는 트렌드 판단을 보장하기 위해 비율과 시간 프레임의 수를 최적화하십시오.
ATR 멀티플리커를 타격되지 않는 것과 적절한 거리의 균형을 맞추기 위해 조정합니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

트렌드 판단을 위한 최선의 조합을 찾기 위해 시간 프레임의 수를 추가/감소합니다.
최적의 정지 거리를 결정하기 위해 다른 ATR 곱셈을 테스트합니다.
트렌드가 지속됨에 따라 더 많은 포지션을 구축하기 위해 재입구 메커니즘을 추가합니다.
입력 신호에 다른 필터를 삽입하십시오. 예를 들어 볼륨 표시기 등
각기 다른 제품에 대한 매개 변수 조정

결론

이 전략은 트렌드 추적 및 리스크 통제를 멀티 타임프레임 ATR 트레일링 스톱을 통해 결합합니다. 단일 스톱에 비해 트렌드 방향을 더 명확하게 식별합니다. 단일 타임프레임에 비해 많은 잡음을 필터링합니다. 정지 매개 변수 및 타임프레임에 대한 적절한 구성은 최상의 결과를 달성하는 열쇠입니다. 특정 드라우다운을 견딜 수 있고 안정적인 수익을 제공하는 투자자에게 적합합니다. 또한 향상과 확장 가능성이 있습니다. 매우 유망한 전략 아이디어입니다.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MTF Trailing SL Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "MTF TrailingSL [QN]", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

////////////
// Inputs //

atr_length = input(14,    title = "ATR Length")
atr_mult   = input(2,     title = "ATR Mult",    type = input.float)

tf2 = input('120', title = "TF2", type = input.string)
tf3 = input('180', title = "TF3", type = input.string)
tf4 = input('240', title = "TF4", type = input.string)

// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",   minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year",  minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay   = input(defval = 1,    title = "To Day",   minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1,    title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear  = input(defval = 2100, title = "To Year",  minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate  = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear,   toMonth,   toDay,   00, 00)

time_cond = time >= startDate and time <= finishDate

//////////////////
// CALCULATIONS //


tsl() => 
    // SL values
    sl_val = atr_mult * atr(atr_length)
     
    // Init Variables
    pos         = 0
    trailing_sl = 0.0
    
    // Signals
    long_signal  = nz(pos[1]) !=  1 and high > nz(trailing_sl[1])
    short_signal = nz(pos[1]) != -1 and low  < nz(trailing_sl[1]) 
    
    // Calculate SL
    trailing_sl := short_signal     ? high + sl_val : 
                   long_signal      ? low  - sl_val : 
                   nz(pos[1]) ==  1 ? max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  
                   nz(pos[1]) == -1 ? min(high + sl_val, nz(trailing_sl[1])) : 
                   nz(trailing_sl[1])
                   
    // Position var               
    pos := long_signal  ? 1 : short_signal ? -1 : nz(pos[1]) 
    trailing_sl
    
    
trailing_sl1 = tsl()
trailing_sl2 = security(syminfo.tickerid, tf2, tsl())
trailing_sl3 = security(syminfo.tickerid, tf3, tsl())
trailing_sl4 = security(syminfo.tickerid, tf4, tsl())

pos1 = 0
pos1 := low <= trailing_sl1 ? -1 : high >= trailing_sl1 ? 1 : nz(pos1[1])

pos2 = 0
pos2 := low <= trailing_sl2 ? -1 : high >= trailing_sl2 ? 1 : nz(pos2[1])

pos3 = 0
pos3 := low <= trailing_sl3 ? -1 : high >= trailing_sl3 ? 1 : nz(pos3[1])

pos4 = 0
pos4 := low <= trailing_sl4 ? -1 : high >= trailing_sl4 ? 1 : nz(pos4[1])

total_pos = pos1 + pos2 + pos3 + pos4

//////////////
// PLOTINGS //

plot(trailing_sl1, linewidth = 2 , color = pos1 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF1")
plot(trailing_sl2, linewidth = 2 , color = pos2 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF2", transp = 25)
plot(trailing_sl3, linewidth = 2 , color = pos3 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF3", transp = 50)
plot(trailing_sl4, linewidth = 2 , color = pos4 == 1 ? color.green : color.red, title = "TSL TF4", transp = 75)

//////////////
// STRATEGY //

//strategy.entry("long",  true,  stop = trailing_sl1)
//strategy.entry("short", false, stop = trailing_sl1)

strategy.entry("long",    true, when = total_pos ==  4)
strategy.entry("short",  false, when = total_pos == -4)

strategy.close("long",  when = total_pos <= 0)
strategy.close("short", when = total_pos >= 0)

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