ChaoZhang
개요
양수 파동带回测策略은 가격 근처의 최고와 최저 양수를 식별하고 양수 수열을 하나의 파동带로 그리는 것으로 시장의 흐름을 판단한다. 이策略은 모더스 파이낸셜 엔지니어링 회사에서 개발했다.
전략 원칙
- 입력된 용량비율 %에 따라, 지정된 가격의 양과 음의 변동 범위를 가로질러 가장 높고 가장 낮은 직수를 찾습니다.
- highestest 및 lowest 함수를 사용하여 가장 가까운 N근 K선에서 양수 파장의 최고점과 최저점을 얻는다.
- 종식 가격이 양자동파의 최고점과 최저점을 뚫었는지 판단하고, 상장 또는 하락 방향을 결정한다.
- 선택적으로 거래 신호를 반전할 수 있다.
우위 분석
- 순수들의 무작위적이고 불규칙한 분포 특성을 활용하여 시장의 무작위성을 포착한다.
- 양자파띠는 약간의 지연성을 가지고 있으며, 일부 소음을 필터링할 수 있다.
- 질량파는 하위 유연성을 가지고 있으며, 양차 비율을 조정하여 다른 주기 및 다른 거래 품종에 적응할 수 있다.
위험 분석
- 양자파는 가격운동에 완전히 부합하지 않으며, 어느 정도 지연이 있다.
- 하지만, 가격의 역동적인 변동은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
- : : : : : :
다른 지표와 결합하여 적절한 매개 변수를 조정하여 위험을 피할 수 있습니다.
최적화 방향
- 이동 평균과 같은 지표와 결합하여 이중 조건 트리거 신호를 설정할 수 있다.
- 다른 무작위 숫자의 사용도 연구할 수 있다. 예를 들어, 피보나치 수 등이다.
- 기계 학습 알고리즘을 도입하여 매개 변수의 자동 최적화를 구현할 수 있다.
요약하다
질량파역 회귀 전략overall은 매우 혁신적이고 실용적인 가치가있는 전략이다. 그것은 질수의 특성을 활용하여 시장의 무작위성을 포착하고, 가격 지연 인식 경향을 고려하면서 연구 가치가 높다. 다음 단계는 신호 품질을 향상시키고, 무작위 수 유형을 확장하고, 자동 최적화 등을 통해 최적화하여 전략 효과를 더욱 탁월하게 만들 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians,
// brokers and investors have worked together in developing quite several
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
res = 0
res1 = 0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
res
PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
res = 0
res2 = 0
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
res
strategy(title="Prime Number Bands Backtest", overlay = true)
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
pos = iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xHighestPNUB, color=red, title="PNUp")
plot(xLowestPNUB, color=green, title="PNDn")