ChaoZhang
개요
이 전략은 TradingView 내장된 연속 상승/하락 전략에 기반하여 확장된다. 그것은 역전 거래할 수 있는 유연한 전략 방향 설정을 가지고 있다. 또한, 휘어지는 최고/하위, ATR 중단 및 추적 중단과 같은 여러 손실 방법을 통합하고, 그에 따른 중지 설정을 한다. 이것은 이 전략이 원래의 거래 신호에 기반하여 더 나은 위험 관리를 가능하게 한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 K 선의 연속 상승 또는 하락 횟수를 판단하여 구매 및 판매 신호를 생성한다. 사용자는 구매 신호를 생성하는 데 필요한 연속 상승 K 선의 수를 설정할 수 있으며, 판매 신호에 필요한 연속 하락 K 선의 수를 설정할 수 있다.
동시에, 전략은 반전 거래의 설정이 추가되었다. 반전 거래를 시작하면 원래의 구매 신호는 판매 신호로 변하고 판매 신호는 구매 신호로 변하여 거래 반전이 완료되었다.
진입과 퇴출의 경우, 전략은 직접 반전 평상시를 지원합니다. 이것은 상자 없는 상태에서 거래할 수 없는 상황을 줄일 수 있습니다.
스톱과 스톱의 경우, 전략은 높은/저한, ATR, 그리고 전략의 내장된 세 가지 선택 가능한 스톱 방식을 제공합니다. 스톱 방식은 포지션 방향과 결합하여, 자동으로 가장 낮은 계곡이나 가장 높은 절정을 적극적인 스톱 위치로 선택하거나, ATR의 동력에 따라 스톱 가격을 결정합니다.
추적 스톱을 활성화하면, 전략은 손실이 있을 때 스톱 간격을 늘리고, 이익이 있을 때 스톱 간격을 줄여 자동으로 추적할 수 있다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 융통성이라는 것입니다.
- 트렌드 및 변동 상황에 적응할 수 있는 매매 필터 변수 설정
- 필요에 따라 방향을 선택할 수 있는 리버스 거래 지원
- 직접 역시장을 설정하여 무상시기를 줄일 수 있습니다.
- 여러 가지 손해 방지 방법을 통합하여 필요에 따라 선택할 수 있습니다.
- 추적 손실, 자동 손실이 가능
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 연속적인 K 라인을 너무 많이 설정하여 놓친 거래 기회를 초래할 수 있으며, 너무 급진적인 중지 설정을 통해 손실이 확대될 위험이 있습니다. 위험에 대한 조언은 다음과 같습니다:
- K선 수를 상향/하향으로 조정할 수 있습니다. 너무 급진적이지 않습니다.
- 다른 손해 방지 방법을 테스트하고 가장 적합한 방법을 선택합니다.
- 막상 손실을 추적하기 위해 신중하게 설정하여 과도한 손실을 피하십시오.
최적화 방향
이 전략에는 더 많은 최적화 가능성은 있습니다:
- ATR 또는 변동률과 같은 지표에 따라 동적으로 조정할 수 있는 상향/하향 K선 수
- 포지션 보유 기간에 따라 스톱로스 스톱 비율의 효과를 테스트할 수 있다.
- 가짜 침입을 방지하기 위해 오픈 필터를 설정할 수 있습니다.
- 다른 보조 지표 판단을 추가하여 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 기준 전략에 대한 유익한 확장으로 위험을 더 잘 제어하고 더 유연한 거래 방법을 얻을 수 있습니다. 이것은 최적화 및 실지에 쉽게 효과적인 Momentum 전략입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2023-08-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of
// consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss
// with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop.
//@version=4
strategy("Consecutive Up/Down Strategy with Reverse",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(4)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(true, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
BUY=ups >= consecutiveBarsUp and bar_index > 40
SELL=dns >= consecutiveBarsDown and bar_index > 40
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)