ChaoZhang
개요
트렌드 추적 전략은 Andrew Abraham이 1998년 9월 트렌드 트레이딩 테크니컬 애널리시스 저널에서 발표한 트렌드 트레이딩 트렌드 의 논문에서 제안했다. 이 전략은 이동 평균 실제 파동과 최고 가격, 최저 가격을 사용하여 가격 트렌드를 판단하고 트렌드 방향에서 거래한다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 최근 21일간의 평균 실제 파장을 계산한다. 다음으로는 최근 21일간의 최고가격 (highestC) 과 최저가격 (lowestC) 을 계산한다. 다음으로는 상회적 hiLimit을 계산한다. 이 값은 최고가격의 3배를 avgTR에서 빼고; 하회적 loLimit을 계산한다. 이 값은 최저가격의 3배를 avgTR에서 더한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 평균 실제 파도 계산 채널을 사용하여 시장의 변동을 동적으로 캡처 할 수 있습니다.
- 최고 가격과 최저 가격의 결합으로 트렌드 방향을 판단하고, 변동하는 시장에 의해 오해되는 것을 피한다.
- 전략적 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
- 트렌드에 따라 거래할 수 있고, 불안정한 상황에서는 자주 포지션을 열지 않을 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 진동상태에서, 더 많은 잘못된 신호가 생성된다. 최적화 매개 변수를 통해 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
- 트렌드 반전의 지점을 판단할 수 없고, 손실 위험이 있다. 다른 지표와 함께 트렌드 반전을 판단할 수 있다.
- 매개 변수를 적절하게 최적화하지 않으면 과도한 거래 또는 잘못된 신호가 발생할 수 있다. 매개 변수의 안정성을 신중하게 테스트해야 한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 이동 평균을 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 단편적 손실을 통제하기 위해 손실을 막는 전략을 추가하십시오.
- 변동률 지표와 함께 시장 단계를 판단하고, 불안정한 상황에서 거래하는 것을 피하십시오.
- 트렌드 판단 지표를 늘리고, 트렌드 역점을 확인하고, 손실 가능성을 낮추십시오.
요약하다
트렌드 추적 전략은 전체적으로 간단하고 실용적인 트렌드 거래 전략이다. 가격 통로를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 불안정한 상황에서 갇히지 않도록 한다. 그러나 또한 위험이 있으며, 안정성을 높이기 위해 추가 최적화가 필요합니다. 이 전략은 거래 경험이있는 투자자가 사용할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")