% 후속 스톱 손실 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 17:12:46
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전반적인 설명

비율 후속 스톱 로스 전략 (percentage trailing stop loss strategy) 은 기기 가격의 비율에 따라 스톱 로스 주문을 설정하고 조정하는 전략이다. 가격이 특정 수익 수준에 도달한 후 엔트리 가격에 스톱 로스를 조정하여 동점 스톱 로스를 실현할 수 있다.

전략 논리

이 전략은 3%와 같은 입력 매개 변수를 통해 긴 포지션 트래일링 스톱 손실의 비율을 설정합니다. 포지션을 열면 실시간으로 트래일링 스톱 손실 가격을 계산합니다. 계산 방법은:

가격이 입상 가격을 초과하면* ((1 + 후속 스톱 손실 비율), 스톱 손실 가격은 브레이크 페인트를 달성하기 위해 입상 가격에 조정됩니다.
가격이 위의 수준보다 낮을 때, 스톱 로스 가격은 입상 가격* (<1-후속 스톱 로스 비율) 이다.

이것은 가격이 특정 이익 수준에 도달 할 때 동점 스톱 손실을 실현 할 수 있으며, 손실로 모든 이익을 잃는 것을 피하며, 너무 공격적인 스톱 손실이 정상적인 가격 변동에 의해 타격되는 것을 방지합니다.

이 전략은 또한 확인을 위해 트레일링 스톱 로스 가격을 그래프화하고, 단지 장기간을 설정합니다. 그것은 골든 크로스 상에서 장기간을 거쳐 죽음의 크로스 상에서 포지션을 닫습니다. 장기간을 거친 후, 그것은 스톱 로스 논리를 실현하기 위해 트레일링 스톱 로스 명령을 설정합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 트레일링 스톱 로스를 통해 이익을 얻은 후 브레이크 이븐 스톱 로스를 실현 할 수 있다는 것입니다. 나중에 시장이 어떻게 진행되든 적어도 원금은 손실을 피하기 위해 유지할 수 있습니다. 이것은 많은 투자자에게 중요합니다.

또한, 이 전략의 스톱 손실은 상대적으로 가벼우다. 후속 스톱 손실 범위는 너무 크지 않아 고정 스톱 손실에 비해 정상적인 가격 변동에 의해 중단되는 것을 막을 수 있다. 그것은 더 유연하고 지능적이다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 스톱 로스 비율이 잘못 설정되면. 너무 작게 설정되면, 동점 스톱 손실을 실현하기가 어려울 것입니다. 너무 크게 설정되면, 정상적인 가격 변동으로 쉽게 중단 될 것입니다. 따라서 적절한 스톱 로스 비율은 신중한 테스트와 평가가 필요합니다.

또 다른 위험은 비정상적인 시장에서 가격이 갑자기 크게 격차 될 수 있다는 것입니다. 이 경우 스톱 로스 가격은 시간에 업데이트되지 않을 수 있으며 유효하지 않은 스톱 로스를 초래할 수 있습니다. 그러나 확률은 상대적으로 작습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

이 전략을 더 포괄적으로 만들기 위해 사상 교차, SMA를 통과하는 가격 등과 같은 출구 규칙을 추가하십시오.
정지 손실 비율의 동적 조정 메커니즘을 추가하여 다른 시장 환경에서 자동으로 정지 손실 범위를 최적화합니다.
이윤을 확보하기 위해 특정 범위의 가격을 실행한 후에 출구 전략을 추가합니다.
다른 도구에 있는 중지 손실 비율 매개 변수의 차이를 연구, 매개 변수 자기 적응 최적화 메커니즘을 설정.

결론

비율 후속 스톱 손실 전략은 전반적으로 매우 실용적이며 손실을 피하기 위해 수익을 창출 한 후 효율적으로 손익분기 스톱 손실을 실현 할 수 있습니다. 이 전략은 최적화 할 수있는 넓은 공간이 있으며 효율성을 향상시키기 위해 추가 연구를 할 가치가 있습니다. 일반적으로이 전략은 안정적인 투자 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/

//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)

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