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20/50 EMA 크로스와 함께 스윙 트레이딩 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-12 11:22:33
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전반적인 설명

이 전략은 20일 간편 이동 평균 (EMA20) 및 50일 간편 이동 평균 (EMA50) 의 황금 십자 및 죽음의 십자 계산을 통해 입구 및 출구 지점을 결정합니다. EMA20가 EMA50를 넘을 때 길고 EMA20가 EMA50를 넘을 때 짧습니다. 또한 위험과 보상을 제어하기 위해 스톱 로스 및 수익 메커니즘을 사용합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 20일 EMA와 50일 EMA이다. EMA20는 단기 트렌드를 나타내고 EMA50는 중기 트렌드를 나타낸다. 단기 트렌드가 중기 트렌드를 넘을 때 시장이 하락에서 상승으로 전환되는 것을 나타낸다. 장기간 거래는 수익을 창출할 수 있다. 단기 트렌드가 중기 트렌드를 넘을 때 시장이 상승에서 하락으로 전환되는 것을 나타낸다. 단기 거래는 수익을 창출할 수 있다. 따라서 EMA20와 EMA50의 황금 십자와 죽음의 십자 형식은 입구와 출구 지점을 결정하기 위해 사용된다.

구체적으로, 먼저 20일 EMA와 50일 EMA의 값을 계산합니다. 그 다음 차트에 EMA20와 EMA50의 라인 세그먼트를 그리십시오. EMA20가 EMA50를 넘을 때, 장거리로 이동하십시오. EMA20가 EMA50를 넘을 때, 단위로 이동하십시오. 동시에, 스톱 로스 비율과 리스크 리워드 비율을 입력하여 스톱 로스 가격을 계산하고 수익 가격을 취합니다. 이것은 각 거래의 위험과 보상을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

  1. 진입 시기를 결정하기 위해 EMA 황금 십자가와 죽음의 십자가를 사용하면 트렌드의 전환점을 효과적으로 파악 할 수 있습니다.
  2. 긴 규칙과 짧은 규칙은 명확하고 간단하며 조작이 쉽습니다.
  3. 스톱 로즈와 노프트를 사용하여 안정적인 수익을 얻는 데 도움이 되는 리스크-어워드 비율을 제어합니다.
  4. 장기적 지위가 필요없이 높은 자본 활용 효율성

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. EMA는 가격 전환의 최적의 시기를 놓칠 수 있는 지체적인 특성을 가지고 있습니다.
  2. 부적절한 스톱 손실 포인트 설정은 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다.
  3. 갑작스러운 사건으로 인해 EMA가 잘못된 신호를 발산할 수 있습니다.
  4. 백테스트 데이터 적합성 위험. 실제 성능은 백테스트 결과와 다를 수 있습니다.

최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 최적의 매개 변수를 찾기 위해 EMA의 다양한 매개 변수 조합을 테스트합니다.

  2. 신호 필터링 및 확인을 위한 다른 표시기와 결합합니다.

  3. 동적으로 스톱 로스 및 수익률을 조정합니다. 다른 시장 조건 하에 다른 비율을 채택 할 수 있습니다.

  4. 갑작스러운 사건으로 영향을 받을 확률을 줄이기 위해 보관 기간을 적절히 단축합니다.

결론

EMA 골든 크로스 및 데스 크로스 스윙 거래 전략은 간단한 지표를 통해 엔트리 타이밍을 결정하고 스톱 로스 및 리프트를 사용하여 위험을 제어합니다. 운영 용이도가 높으며 적극적인 단기 거래에 적합합니다. 그러나 매개 변수 최적화, 신호 필터링 및 전략의 수익 인자를 증가시키는 다른 방법으로 추가적으로 개선 할 수있는 몇 가지 문제가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Swing Trading with 20/50 EMA Cross", shorttitle = "EMA Cross", overlay = true)

// Define input for stop-loss and take-profit levels
var float stopLossPct = input.float(1, title = "Stop Loss (%)") / 100
var float rewardRiskRatio = input.float(2, title = "Risk-Reward Ratio")
takeProfitPct = stopLossPct * rewardRiskRatio

// Calculate EMA values
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema20, title = "20 EMA", color = color.blue)
plot(ema50, title = "50 EMA", color = color.red)

// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(ema20, ema50)
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema50)

// Execute long and short trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)

// Calculate stop-loss and take-profit levels based on risk-reward ratio
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPct)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPct)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", stop = stopLossPrice, limit = takeProfitPrice)
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