이중 이동 평균 중첩 RSI 지표의 양적 거래 전략

개요

이 전략은 양평선 이중 RSI 지표의 양적 거래 전략이라고 한다. 이 전략은 주식의 양평선 지표와 RSI 지표의 중첩을 계산하여 주식의 과매매 상황을 식별하고, 주가가 과가 평가되면 상위 포지션을 설정하고, 과가 평가되면 공시 포지션을 설정하여 헤지 스을 달성한다.

전략 원칙

양평선 겹치기 RSI 지표의 양적 거래 전략은 %K 라인과 %D 라인이 교차하는 상황을 계산하여 과매매를 판단한다. 그 중, %K 라인은 해당 주식의 종결 가격의 K 일간 간단한 이동 평균을 계산하고, %D 라인은 %K 라인의 D 일간 간단한 이동 평균을 계산한다. %K 라인이 아래에서 %D 라인을 통과하면 주식이 과가치라고 생각되면 다중 포지션을 구축해야 하며, %K 라인이 위에서 아래에서 %D 라인을 통과하면 주식이 과가치라고 생각되면 상위 포지션을 구축해야 한다.

이 전략은 또한 RSI 지표가 주식의 과매매 상황을 판단하는 RSI 지표와 결합한다. RSI 지표는 주식의 하락 속도를 반영한다. RSI가 50% 이하일 때 주식이 과가 평가되고, 60% 이상일 때 주식이 과가 평가된다.

종합 쌍평등선 지표와 RSI 지표, %K 선이 아래에서 %D 선을 통과하고 RSI가 50% 이하일 때, 주식이 심각하게 과소평가되었다고 판단하면 다단위 포지션을 설정해야 한다. %K 선이 위에서 아래에서 %D 선을 통과하고 RSI가 60% 이상일 때, 주식이 심각하게 과소평가되었다고 판단하면 공백 포지션을 구축해야 한다.

전략적 이점

1. 쌍평균선 지표와 RSI 지표의 결합으로 과매매를 판단하여 단일 지표의 판단의 오류율을 피합니다.
2. 유연하게 구성 가능한 평균선 변수와 RSI 변수, 상이한 주식의 특성에 맞게
3. 실시간으로 주식 하락의 속도를 모니터링하고 적시에 위치를 조정합니다.
4. 오버 또는 오브 공백으로 설정하여 운영 위험을 줄일 수 있습니다.

전략적 위험

1. 쌍평준과 RSI 지표가 다소 뒤쳐져 있으며, 최적의 시점을 놓칠 수 있습니다.
2. 주식 특성에 대한 심도 있는 연구가 필요하며, 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 거래가 빈번하거나 거래가 불가능할 수 있습니다.
3. 손실을 막기 위한 전략

위험 해결 방법:

1. 다른 지표와 결합하여 가격 폭등으로 인한 손실을 피하십시오.
2. 재검사 주기와 샘플 수를 늘리고, 테스트 파라미터 설정의 안정성
3. 스톱로스를 설정하고, 포지션을 늘리는 방법 등으로 위험을 통제할 수 있다.

전략 최적화

1. 거래량 지표와 결합하여 가짜 돌파구를 피하십시오.
2. 거래비용을 높이기 위해 포지션 개설 조건을 높여라
3. 포지션 제어 모델을 최적화하여 높은 신뢰도에서 포지션을 확대합니다.

거래량 지표가 다른 지표와 결합하여 판단을 증가시켜야 하며, 돌파 신호의 신뢰성을 보장하고, 가짜 신호로 인한 손실을 피해야 한다. 동시에, 포지션 제어 모델을 최적화하여, 높은 확신도에서 포지션을 적절히 확대하면 더 높은 수익을 얻을 수 있다.

요약하다

쌍평평선 표면 RSI 지표의 양적 거래 전략은 쌍평평선 지표와 RSI 지표의 표면 사용으로 주식의 과매매 상황을 판단하고, 주식이 과가 평가되면 더 많이하고, 과가 평가되면 더 많이 하락하여, 스쿼딩을 달성한다. 이 전략은 쌍평평선 지표의 가격 캡처 능력을 최대한 활용하고 RSI 지표의 과매 판단 능력을 활용하여 단일 지표 판단의 제한을 피한다. 유연한 매개 변수 구성을 통해 다른 주식에 적용할 수 있으며, 위험을 통제하는 조건에서 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.