ChaoZhang
개요
이 전략은 PIVOT 고저점과 돌파점을 기반으로 암호화폐의 트렌드 반전을 판단하는 것으로, 돌파점 반전 전략에 속한다. 전략은 먼저 지표의 가장 최근의 기간 동안의 최고 가격과 최저 가격 PIVOT 점을 계산하고, 그 다음 가격이 이러한 핵심 포인트 지점을 돌파한 후 반전이 발생했는지 판단하여 큰 트렌드 변화를 포착한다.
전략 원칙
- PIVOT의 높낮이를 계산하는 방법
ta.pivothigh() 와 ta.pivotlow() 함수를 사용하여 최근 특정 바의 최고 가격점과 최저 가격점을 핵심 PIVOT 포인트로 계산한다.
- 판별 돌파구
만약 가격이 PIVOT LOWS를 상향으로 돌파하거나 PIVOT HIGHS를 하향으로 돌파한다면, 트렌드가 반전되었다는 판단을 한다.
- 필터링 조건을 설정
가격 PIVOT 점보다 어느 정도의 폭을 뚫고 150bar의 종결 가격을 넘어야 함으로써, 주축을 피할 수 있다.
- 출전과 출전
구매 조건이 발생하면 더 많은 입장을 하고, 판매 조건이 발생하면 더 많은 상표를 평정한다. 공상 상표 입출구를 판단하는 것과 비슷하다.
우위 분석
- PIVOT 점으로 판단하여 큰 트렌드 변화에 민감합니다.
- 효과적 필터는 동요의 흐름에 참여하여 동요의 역전 후 입구를 보장합니다.
- PIVOT 점의 높낮이를 판단하여 전환 기회를 잡을 수 있습니다.
위험 분석
- 대주기적 변동이 전략에 영향을 끼칠 수 있다.
- PIVOT 점 길이와 필터 조건은 다른 스펙트럼에 맞게 조정해야 합니다.
- 거래소 수수료가 0에 가깝도록 보장해야 합니다. 그렇지 않으면 수익이 큰 영향을 받습니다.
최적화 방향
- 다양한 PIVOT 변수 조합을 테스트할 수 있습니다.
- 이동식 제약을 추가하여 단편 손실을 제어할 수 있습니다.
- 필터링 신호를 판단할 수 있는 다른 지표와 함께
요약하다
이 전략은 전체적으로 안정적이어서 큰 반전을 잡기에 적합하다. 그러나 위험을 통제하고, 변수를 다른 통화에 맞게 조정하는 데 주의를 기울여야 한다. 변수 최적화와 풍력 제어의 기초에 이 전략은 더 좋은 효과를 얻을 수 있다고 믿는다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nkrastins95
//@version=5
strategy("Swing Hi Lo", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
tf = input.timeframe(title="Timeframe", defval="")
gr="LENGTH LEFT / RIGHT"
leftLenH = input.int(title="Pivot High", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
rightLenH = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot High",group=gr)
colorH = input(title="", defval=color.red, inline="Pivot High",group=gr)
leftLenL = input.int(title="Pivot Low", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low", group=gr)
rightLenL = input.int(title="/", defval=10, minval=1, inline="Pivot Low",group=gr)
colorL = input(title="", defval=color.blue, inline="Pivot Low",group=gr)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
pivotHigh(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float ph = ta.pivothigh(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(ph[offset])
break
offset := offset + 1
ph[offset]
pivotLow(ll, rl) =>
maxLen = 1000
float pl = ta.pivotlow(ll, rl)
int offset = 0
while offset < maxLen
if not na(pl[offset])
break
offset := offset + 1
pl[offset]
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
ph = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotHigh(leftLenH, rightLenH), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
pl = request.security(syminfo.tickerid, tf, pivotLow(leftLenL, rightLenL), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
drawLabel(_offset, _pivot, _style, _color) =>
if not na(_pivot)
label.new(bar_index[_offset], _pivot, str.tostring(_pivot, format.mintick), style=_style, color=_color, textcolor=#131722)
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------//
VWAP = ta.vwap(ohlc4)
longcondition = ta.crossunder(close,pl) and close > close[150]
exitcondition = close > ph
shortcondition = ta.crossover(close,ph) and close < close[150]
covercondition = close < pl
strategy.entry("long", strategy.long, when = longcondition)
strategy.close("long", when = exitcondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortcondition)
strategy.close("Short", when = covercondition)