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IBS 및 주간 높은 기반 SP500 선물 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-15 14:42:00
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전반적인 설명

이것은 내일 변동성 지수 IBS와 주간 최고치를 기반으로 한 간단한 SP500 선물 거래 전략입니다. 입시 시기를 결정하기 위해 0.5 이하의 IBS 조건과 지난 금요일보다 낮은 가격을 사용하여 월요일 개시에 거래 신호를 전송합니다. 5 거래일 후에 종료됩니다.

전략 원칙

이 전략은 주로 두 가지 지표에 기초하여 판단합니다.

  1. IBS - Intraday Breadth Strength, 하루의 변동성이 충분히 낮는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 계산 방법은: (Close - Low) / (High - Low). IBS가 0.5 미만으로 변동성이 낮다고 간주되면 입력하기에 적합합니다.

  2. 주간 최고 - 지난 금요일의 폐쇄를 기준 최고점으로 사용하십시오. 이 월요일의 폐쇄가 지난 금요일의 폐쇄보다 낮으면 반전을 형성하고 거래 기회를 창출 할 수 있습니다.

입시 조건은 월요일 + IBS <0.5 + Close < 마지막 금요일 s Close입니다.

출구 조건은 5 거래일 안에 닫거나 다음 날 최고점 반전을 열기입니다.

전략적 장점

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 전략 논리는 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
  2. 신호는 월요일 개업일만 발송될 수 있어 과도한 거래가 피할 수 있습니다.
  3. 일내 변동성을 결정하기 위해 IBS 지표를 사용하십시오. 이는 트렌드의 전환점을 잠금하는 데 좋습니다.
  4. 주간 구조 참조는 반전이 형성되는지 판단하는 데 간단하고 효과적입니다.
  5. 제한된 사용량으로 위험 통제가 이루어지고 있습니다.

전략 위험

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

  1. IBS 및 주간 구조 판단은 기술 지표에만 의존하고 있으며 이는 잘못된 판단을 일으킬 수 있습니다.
  2. 고정된 5일 출출 시간은 추가 수익이나 손실을 초래할 수 있습니다. 동적 출출 조건이 설정되어야 합니다.
  3. 월요일만 거래하면 강한 사이클이 있고 신호 빈도가 너무 적고 다른 시간에 신호를 쉽게 놓칠 수 있습니다.
  4. 사용량 통제가 불충분하고 최대 사용량이 너무 많을 수 있습니다.

전략 최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 신호의 정확성을 높이기 위해 더 많은 기술 지표 확인을 증가시킵니다. 예를 들어 향상된 단기 트렌드, 지원/저항, 볼륨 및 기타 판단 논리.

  2. 실시간 변동에 기반한 동적 출구 조건을 설정하여 스톱 로스 또는 영업 가격을 설정하십시오. 고정 출구 시간으로 인한 추가 이익 / 손실을 피하십시오.

  3. 전략의 거래 시간 프레임을 월요일로 제한하는 대신 확장하십시오. 신호 커버리지를 향상시키기 위해 다른 거래일에 대한 입시 조건을 합리적으로 설정하십시오.

  4. 스톱 로스 전략을 사용하여 드라우다운을 제어하기 위해 리스크 관리 모듈을 도입하십시오. 부동 스톱 로스, 트레일 스톱 로스 같은 방법을 최적화하기 위해 사용할 수 있습니다.

결론

일반적으로 이 전략은 내일 IBS 지표와 주간 구조 판단에 기반한 간단한 단기 거래 전략이다. 전략 아이디어는 명확하고 통제 가능한 위험과 함께 구현하기 쉽습니다. 그러나 신호 잘못된 판단과 잠재적 인 과도한 단점 문제에도 특정 확률이 있습니다. 미래의 최적화 공간은 더 많은 기술적 인 지표를 추가하고 동적 인 스톱 로스 메커니즘을 설정하는 데 있습니다. 지속적으로 테스트하고 최적화함으로써 승률과 전략의 수익성을 점차 향상시킵니다.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
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