ChaoZhang
전략 개요
이 전략은 이치모쿠 킨코 히오 지표에 기반한 다공간 쌍방향 돌파 전략이라고 한다. 이 전략은 이치모쿠 킨코 히오 지표의 변동선, 기준선, 선도선 및 쿠모 클라우드 그래프를 사용하여 주식의 다공간 방향과 추세를 판단하여 돌파구 구매와 돌파구 판매를 달성한다.
2 전략과 세부 사항
이치모쿠 킨코 Hyo 지표의 구성 요소를 계산합니다.
- 텐칸-센 (Tenkan-Sen) — 회전선: 최고 가격과 최저 가격의 중간값을 계산한다.
- Kijun-Sen ((기준선): 최고 가격과 최저 가격의 중간값을 계산
- 센쿠 스판 A ((전선 A): 텐칸-센과 키-센의 중간값을 계산
- Senkou Span B ((전선 B): 최고 가격과 최저 가격의 중간값을 계산
- Chikou Span (미국)
구매 신호를 판단하는 방법:
- 텐칸센이 키센을 입고 있을 때,
- 그리고 그 날 종점 가격에 쿠모의 구름이 표시될 때;
- 그리고 지연선에서 쿠모 클라우드 그래프를 통과하면 구매 신호가 발생한다.
“이건 정말 좋은 소식입니다.
- 텐칸센이 키센을 통과했을 때
- 그리고 Kumo Cloud Map를 마감 가격 아래로 통과할 때;
- 그리고 Kumo Cloud Graph를 지연 하에서 통과하면 판매 신호를 생성한다.
세, 전략적 장점 분석
- 이치모쿠 킨코 히오 (Ichimoku Kinko Hyo) 지표를 사용하여 추세를 판단하여 높은 정확도를 나타냅니다.
- 지연선을 추가하면 가짜 돌파구가 발생하지 않습니다.
- 다방면 쌍방향 거래는 시장의 상승과 하락에서 수익을 얻을 수 있습니다.
- 매개 변수는 조정할 수 있으며, 다른 주기들에 적응한다.
4 전략적 위험 분석
- 시장이 흔들릴 때, 거래 손실이 자주 발생할 수 있습니다.
- 여러 조건이 동시에 충족되어야 판단 신호가 가장 좋은 진입 지점을 놓칠 수 있다.
- 높은 교환비율과 높은 장기 거래비용
위험 해결 방법
- 이 경우, 주식시장의 수요가 증가하는 것을 방지하기 위해 변수를 조정합니다.
- 다른 지표와 함께 확인 신호를 사용하여 오류율을 줄여줍니다.
- 포지션 기간을 적절히 연장하고, 교환 요금을 낮추십시오.
다섯째, 전략적 최적화
- 이동 평균과 같은 지표와 결합하여 거래 신호를 확인한다.
- 단편적 손실을 줄이기 위해 Stop Loss 로직을 추가합니다.
- 최적화 매개 변수, 다른 주기 및 품종에 대한 더 강한 적응력.
6 전략 요약
이 전략은 이치모쿠 킨코 Hyo 다중 지표 포트폴리지를 통해 주식 동향을 판단하고, 가격과 클라우드 그래프의 돌파구를 거래 신호로 삼아, 다중 공평 양방향 거래를 실현한다. 단일 지표에 비해 이 전략 판단 정확도가 높고, 많은 가짜 돌파구를 피한다. 또한 어느 정도의 지연이 존재하며, 최적의 구매 시점을 잡지 못하는 문제도 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Ichimoku Kinko Hyo: Basic Strategy', overlay=true)
//Inputs
ts_bars = input.int(7, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(14, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(28, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(14, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(14, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(false, title='Short Entry')
middle(len) =>
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)