핵심 역전 역 테스트 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-17 10:56:52
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전반적인 설명

키 리버서스 백테스트 전략은 주식 가격이 새로운 최고치를 달성하고 더 낮게 닫을 수 있는지 확인함으로써 시장의 잠재적 인 단기 기회를 탐지합니다. 이것은 단기 거래 전략입니다. 이 전략은 가격 리버서스 신호를 식별하는 데 도움이되는 시각 패턴 인식을 결합하고, 그 다음 전략의 실현 가능성을 확인하기 위해 백테스트를 수행합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 "키 역전 지표" 이론에 기초하여, 가격이 새로운 최고치를 달성 한 후 감소의 명백한 징후가 있는지 판단하여 잠재적 인 단기 기회를 식별합니다. 구체적인 구현 원칙은 다음과 같습니다.

nLength라는 매개 변수를 정의합니다. 이 매개 변수는 룩백 기간을 나타냅니다.
지난 nLength 사이클에서 가장 높은 가격을 저장하기 위해 변수 xHH를 정의합니다.
변수 C1를 정의하여 오늘의 최고가격이 xHH를 초과하는지, 즉 새로운 최고치를 달성하는지, 그리고 종료 가격이 전날의 종료 가격보다 낮고, 이는 주요 반전 패턴이 될 수있는 조건을 충족하는지 결정합니다.
삼각형을 그리면 오늘 가능한 키 반전 K-라인이 표시됩니다.
주요 반전 패턴을 식별 할 때, 단기 단기 거래를하고 수익 중지 및 손실 중지 논리를 설정하십시오.

위의 과정을 통해 잠재적인 주요 반전 패턴을 효과적으로 식별하고 가격 반전 신호를 판단하고 단기 단기 거래를 할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

실제 가격 패턴에 기반한 반전 신호를 식별하는 것이 더 신뢰할 수 있습니다.
시각적 그래픽 인디케이터는 거래 신호를 더 직관적으로 만듭니다.
스톱프로프트와 스톱프로프트 논리를 적용하면 리스크 통제가 가능합니다.
전략의 실행 가능성을 확인하기 위한 백테스팅은 더 설득력 있습니다.

전체적으로, 전략은 거래 신호를 결정하기 위해 여러 요소를 결합하고 가격 반전의 정확성을 확인하기 위해 백테스팅은 실용적인 가치와 비교적 높습니다.

위험 분석

이 전략은 명백한 장점을 가지고 있지만, 여전히 몇 가지 위험을 고려해야 합니다.

주요 반전 패턴은 반드시 트렌드 반전으로 이어지는 것은 아니며, 잘못된 신호가 발생할 위험이 있습니다.
단일 재고의 표본 크기는 작을 수 있으며 전체 시장을 완전히 나타내지 않을 수 있습니다.
부적절한 스톱 로스 포인트 설정은 더 큰 자본 손실로 이어질 수 있습니다.

위의 위험을 피하기 위해 다음과 같은 사항을 고려 할 수 있습니다.

비정상적인 거래량과 같은 더 많은 요소로 거래 신호를 확인합니다.
백테스트 표본 크기를 늘리거나 다양한 품종의 복합 백테스트
최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 스톱 손실 지점을 최적화하고 테스트합니다.

최적화 방향

이 전략에서 최적화 할 수있는 몇 가지 방향은 여전히 있습니다.

기계 학습 알고리즘을 늘려 모델을 훈련시켜 정확성을 높이기 위해 핵심 역행 패턴의 확률을 결정합니다.
스톱 로스 알고리즘을 최적화합니다. 예를 들어 트래일링 스톱 로스, 평균 스톱 로스 등, 단일 스톱 로스를 줄이기 위해서요.
시장 전환의 가능성을 결정하고 동적 거래 신호를 설정하기 위해 감정 분석과 같은 더 많은 요소를 포함합니다.
역전 신호를 결정하기 위해 동력 지표, 변동성 지표 등을 결합하는 것과 같은 전략 유형을 부양합니다.
전략 유연성을 향상시키기 위해 더 복잡한 거래 시스템의 백테스팅 및 최적화 기능을 사용합니다.

위의 최적화 측면을 통해 이 거래 전략의 정확성과 실용적인 수준은 더욱 향상될 수 있습니다.

요약

키 리버설 백테스트 전략은 가격 패턴을 판단하여 단기 리버설 신호를 식별하고 백테스팅을 통해 검증합니다. 이 전략은 회전 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 이 전략은 직관적인 그래픽 지표와 완전한 스톱 이익 및 스톱 손실 논리를 가지고 있으며, 좋은 실용적 가치를 가지고 있습니다. 물론, 여전히 특정 잘못된 신호 위험을 주목해야합니다. 판단 모델과 스톱 손실 알고리즘을 지속적으로 최적화함으로써 전략의 효과가 더 좋을 수 있습니다. 전반적으로이 전략은 시장 반전을 판단하는 새로운 아이디어를 제공하며 매우 유망한 양적 거래 방법입니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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