ChaoZhang
개요
편향적 지표 회귀 전략은 주식 가격이 새로운 최고점을 만들지 않았는지 확인한 후 가격 회귀를 종료하여 시장의 잠재적인 공백 기회를 판단하는 짧은 라인 거래 전략에 속한다. 이 전략은 시각적 형태와 결합하여 형태를 인식하여 가격 회귀 신호를 판단하고, 다음으로 전략의 실행 가능성을 확인하는 회귀를 수행한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 편향 반사 지표 이론에 기초하여, 가격이 새로운 고점을 만든 후 눈에 띄는 회귀 징후가 있는지 판단하여 잠재적인 공백 기회를 식별합니다. 구체적인 구현 원칙은 다음과 같습니다:
nLength를 정의하고, 이 회귀 주기를 나타냅니다. 이 회귀 주기는 가격의 혁신적 고도를 판단하는 데 사용됩니다.
변수 xHH를 정의하고, 지난 nLength 주기 동안의 최고 값을 저장합니다.
변수 C1을 정의하고, 그날의 최고 가격이 xHH를 초과했는지, 즉, 혁신 높은지, 그리고 마감 가격이 전날의 마감 가격보다 낮았는지 판단합니다. 이 조건을 충족하는 것은 역방향적일 수 있습니다.
삼각형의 K선을 그려서 그 날의 역방향을 나타냅니다.
역방향이 발견되면 단선 공수 거래를 하고, 스톱 스톱 손실 논리를 설정한다.
위와 같은 과정을 통해, 역방향을 효과적으로 식별하고, 가격 반전 신호를 판단하고, 단선 공중 거래를 수행할 수 있다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
실제 가격 형태를 바탕으로 반전 신호를 판단하는 것이 더 신뢰할 수 있습니다.
그래픽 지표와 결합된 거래 신호는 더 직관적입니다.
위험 통제에 도움이 되는 스톱 스톱 로직을 구현합니다.
그리고 그 결과로, 이 전략의 유효성을 재검토하는 것이 더 설득력이 있습니다.
전체적으로, 이 전략은 거래 신호를 판단하는 여러 요소들을 결합하고, 피드백 검증을 통해, 가격 반전의 판단에 높은 정확도를 가지고 있으며, 실전에서의 훌륭한 가치를 가지고 있다.
위험 분석
이 전략의 분명한 장점에도 불구하고, 주의해야 할 몇 가지 위험도 있습니다:
“전반적 성향은 반드시 트렌드 반향을 불러일으키지 않으며, 잘못된 신호의 위험이 있다”.
단일 주식 샘플은 전체 시장을 완전히 나타내지 않을 수 있습니다.
하지만, 이 경우, 이보다 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
위와 같은 위험을 피하기 위해, 다음과 같은 점을 고려할 수 있습니다.
거래량 변동과 같은 거래 신호를 검증하는 더 많은 요소와 함께;
“이번 시험은 다양한 종의 종합체로 이루어져 있습니다.
최적화 및 다양한 스톱포드를 테스트하여 최적의 변수를 찾아보세요.
최적화 방향
이 전략에는 몇 가지 개선이 있습니다.
기계 학습 알고리즘을 늘리고, 모형을 훈련시켜서 역방향을 판단할 수 있는 가능성을 높이고, 정확도를 높일 수 있도록 한다.
단편적 스톱 손실을 줄이기 위해 스톱 추적 및 평균 스톱과 같은 스톱 알고리즘을 최적화하십시오.
감정 분석과 같은 더 많은 요소와 함께 시장의 역전 가능성을 판단하여 동적인 거래 신호를 설정합니다.
복합적 양력 지표, 변동 지표와 같은 풍부한 전략 유형은 역전 신호를 판단합니다.
더 복잡한 거래 시스템의 응답 및 최적화 기능을 사용하여 전략의 유연성을 향상시킵니다.
위와 같은 몇 가지 측면의 최적화를 통해 거래 전략의 정확성과 실전 레벨을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
편향 지표 리테크 전략은 가격 형태를 판단하여 단기 역전 신호를 식별하고, 리테크 검증을 통해 역전 기회를 효과적으로 포착할 수 있다. 이 전략은 지표 그래픽이 직관적이며, 스톱 스톱 로직이 완성되어 있으며, 실전에서의 좋은 가치가 있다. 물론, 여전히 특정 가짜 신호 위험에 주의해야 하며, 판단 모델과 스톱 스톱 알고리즘을 지속적으로 최적화함으로써 전략의 효과를 더 좋게 할 수 있다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))