모멘텀 인버션 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-17 15:46:21
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전반적인 설명

이 전략은 주식 가격 트렌드의 전환점을 식별하기 위해 파라볼릭 SAR 지표를 사용하며 반전이 발생하면 긴 또는 짧은 지위에 진입합니다. 주식 가격의 상승 및 하락 동력을 자동으로 감지하고 그에 따라 지위를 조정 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 패러볼릭 SAR이다. 이 지표는 주식 가격의 상승과 하락 추세를 식별할 수 있다. 가격이 상승할 때 SAR 점들은 가격 아래로 유지된다. 가격이 떨어질 때 SAR 점들은 가격 위에 뛰어넘는다. 전략은 가격과 SAR 점 사이의 교차를 거래 신호로 감지한다. 구체적으로, 가격 선이 아래로부터 SAR 점 위에 넘어가면 긴 엔트리 신호가 생성된다. 가격 선이 위에서 SAR 점 아래로 넘어가면 짧은 엔트리 신호가 유발된다.

긴 조건은:close위쪽sar, 가격 선이 아래에서 SAR 점 위에 넘어가고 있음을 나타내는 긴 신호입니다. 짧은 조건은:close아래쪽sar따라서 이 전략의 핵심 논리는 가격 동력 및 교차점에서의 거래의 역전 지점을 추적하는 것입니다.

장점

이 전략의 가장 큰 장점은 수동 간섭 없이 가격 트렌드의 전환점을 자동으로 식별할 수 있으며, 정상을 추격하고 하락을 없애는 것과 같은 일반적인 실수를 피할 수 있다는 것입니다. 파라볼릭 SAR는 신뢰할 수 있는 트렌드 식별 지표로 거래 실수를 줄입니다.

또한, SAR는 가격 변화에 민감하게 반응하여 적당한 시간에 소규모 인기를 잡습니다. 이것은 높은 승률과 빈번한 거래를 목표로하는 전략에 중요합니다. 따라서 전략은 중요한 인기를 잡지 않도록 자동으로 위치를 조정 할 수 있습니다.

위험성

주요 위험은 SAR가 사소한 가격 변동에 과도하게 반응하여 잘못된 신호를 생성하고 과도한 거래, 비용 증가 및 미끄러짐을 유발할 수 있다는 것입니다.

또한, 강한 상승 추세 또는 하락 추세에서, 시작 및 증가 값과 같은 SAR 매개 변수는 트렌드 반전을 감지하는 정확성과 시기성에 영향을 줄 수 있습니다. 신중한 매개 변수 조정이 중요합니다.

부적절한 포지션 사이즈, SAR 신호에 과도한 반응은 거래의 실질적인 어려움을 증가시키는 변동적인 노출로 이어질 수 있습니다.

강화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

신호의 더 높은 정확성을 위해 SAR 매개 변수를 최적화
SAR로 인한 잘못된 신호를 피하기 위해 필터를 추가합니다.
적절한 포지션 크기와 스톱 로스를 사용하여 리스크를 제어합니다.
유행 필터를 통합하여 다양한 시장에서 윙사브를 피하십시오.
효율성을 높이기 위해 비용과 미끄러짐을 고려하여 입출입 가격을 최적화합니다.

결론

이 전략은 주로 트렌드 반전 지점을 결정하기 위해 SAR에 의존합니다. 신뢰할 수있는 트렌드 식별 능력을 가지고 있습니다. 최적화되면 방향 가격 움직임을 포착하기 위해 자동으로 위치를 조정하여 효과적인 트렌드 다음 전략으로 작용 할 수 있습니다. 그러나 위치 회동은 통제되어야하며 잘못된 신호의 위험이 완화되어야합니다.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Parabolic SAR Strategy", shorttitle="PSAR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// Parabolic SAR settings
start = input(0.02, title="Start")
increment = input(0.02, title="Increment")
maximum = input(0.2, title="Maximum")

// Calculate Parabolic SAR
sar = ta.sar(start, increment, maximum)

// Plot Parabolic SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, title="Parabolic SAR")

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, sar)
shortCondition = ta.crossunder(close, sar)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")

// Calculate equity manually
equity = strategy.equity
equity_str = str.tostring(equity)
equity_plot = plot(equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)

// Update equity plot only on bar close to avoid repainting issues
label.new(bar_index, na, text=equity_str, style=label.style_none, color=color.blue, yloc=yloc.abovebar)

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