MACD, RSI, RVOL을 통합한 양적 거래 전략

이 전략은 이동 평균 분산 지표 ((MACD), 상대적으로 약한 지표 ((RSI) 및 상대적으로 거래량 ((RVOL) 의 세 가지 지표의 신호를 결합하여 주식 가격 역점을 발견하기 위해 구매 및 판매 거래 신호를 형성하고 자동화 거래를 수행합니다.

개요

3 지수 교차 최적화 거래 전략은 MACD, RSI, RVOL의 3 지표의 장점을 종합적으로 활용하여 안정적인 거래 신호를 형성한다. 상장 및 상장 시기의 선택에 있어 매우 강력한 신뢰성과 안정성을 가지고 있다.

MACD는 가격 반전과 트렌드 방향을 판단하기 위해 사용된다. RSI는 과매도 지역을 판단하기 위해 사용된다. RVOL는 거래량 변동을 판단하기 위해 사용된다.

이 전략은 중장선 포지션 거래에 적용되며, 또한 단선 거래에도 사용할 수 있다. 이는 스톱로스 확률을 줄이고, 수익 확률을 높일 수 있다.

전략 원칙

1. MACD가 결정했습니다.

• MACD는 빠른 이동 평균을 빼고 느린 이동 평균을 니다. MACD의 상위 가로 신호선은 구매 신호이며, 하위 가로 신호선은 판매 신호입니다.

1. RSI 판정

• RSI가 70보다 크면 과매도 지역이고, 30보다 작으면 과매도 지역이다. RSI 상단 30은 매도 신호이며, 70은 매도 신호이다.

1. RVOL의 판단

• RVOL은 현재 트래지먼트 (current traffic volume) 를 한 기간 동안의 평균 트래지먼트 (average traffic volume) 로 나눈 것이다. RVOL이 2보다 크면 높은 트래지먼트 신호이다. RVOL이 5보다 작으면 낮은 트래지먼트 신호이다.

1. 거래 신호 생성

• RSI가 30을 통과하고 MACD가 신호선을 통과하고 RVOL이 2보다 높을 때 구매 신호가 발생한다.

• RSI가 70을 넘고 MACD가 신호선을 넘고 RVOL이 5보다 낮으면 팔기 신호가 발생한다.

이 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 두 가지 판단 조건을 동시에 충족해야 하며, 가짜 신호를 효과적으로 방지하고 안정성을 강화한다.

우위 분석

1. 가짜 신호의 가능성을 줄여줍니다.

• 두 가지 판단 조건을 동시에 충족해야 신호가 발생하고, 일부 소음을 필터링하여 가짜 신호가 발생하지 않도록 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

1. 변화의 순간을 잡는 것

• MACD는 가격 반동에 민감하며, RSI는 오버 바이 오버 셀 영역을 판단하며, 둘을 결합하면 중요한 가격 반동점을 잡을 수 있다.

1. 강력한 실용성

• 이 전략은 가장 중요한 세 가지 판단 지표를 종합적으로 고려하여 매우 실용적이며 다양한 시장 환경에 광범위하게 적용됩니다.

1. 개선하기 쉬운 업그레이드

• 정책의 각 부분에는 개별적으로 파라미터를 조정할 수 있으며, 더 많은 지표가 추가될 수 있으며, 매우 강력한 확장성이 있다.

1. 자동화

• 이 전략은 거래 인터페이스를 노코드 방식으로 연결하여 거래가 완전히 자동화되고 인적 개입이 크게 줄어들 수 있습니다.

위험 분석

1. 매개변수 최적화 위험

• MACD, RSI, RVOL의 매개 변수는 다른 시장 환경에 맞게 최적화해야 합니다. 그렇지 않으면 효과에 영향을 미칩니다.

1. 시장 환경의 변화 위험

• 황소 시장에서는 효과가 더 좋아지고, 곰 시장에서는 효과가 더 낮아질 수 있습니다.

1. 거래 빈도 위험

• 높은 주파수 거래의 추구는 거래 비용과 슬라이드 포인트 위험을 증가시킵니다.

1. 손해배상 위험

• 스톱로스가 설정되지 않은 경우 손실 위험이 더 크다. 스톱로스 메커니즘을 추가하는 최적화가 필요합니다.

위험을 제어하기 위해, 적응적 손해 중지 메커니즘을 추가하는 것이 권장되며, 다른 상황에 적응하도록 파라미터를 최적화한다. 한 개 이상의 시장에서 전략 효과를 테스트하고, 안정성을 증가시킨다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. Stop Loss 전략에 참여하세요

• 적자가 어느 정도에 이르면 자율적 손해 방지 전략을 채택하는 것이 좋습니다.

1. 판단 지표를 늘리세요.

• 더 안정적인 거래 신호를 형성하기 위해 브린 라인, KDJ 등과 같은 더 많은 지표를 도입 할 수 있습니다.

1. 변수 적응 최적화

• 기계 학습을 통한 지표 변수의 적응적 최적화를 구현한다.

1. 산업 및 시장 테스트

• 더 많은 다양한 산업과 시장에서 전략의 안정성을 테스트하고 적용 가능성을 확인합니다.

1. 전략 포트폴리오

• 다른 안정적인 전략의 조합으로 사용해서 최적의 전략의 조화를 찾습니다.

스포드 로즈, 변수 최적화, 지표 최적화, 포트폴리오 최적화 등으로 전략 효과와 안정성을 더욱 높일 수 있다.

요약하다

3 지수 교차 최적화 거래 전략은 MACD, RSI 및 RVOL 3 지표의 신호를 종합적으로 고려하여 강력한 매매 판단 시스템을 형성한다. 거래 신호의 안정성과 수익성을 강화하고 가격 역점을 효과적으로 식별 할 수 있으며, 중장선 지위 및 단선 거래에 적용되며, 강력한 실용성을 가지고 있다. 자율적 제약 및 변수 최적화를 추가하면 전략을 더 안정적으로 만들 수 있으며, 권장된다.