ChaoZhang
개요
이 전략은 QQE 개량형 지표, SSL 혼혈 지표 및 Waddah Attar 폭발 지표 세 가지 감정 유형 지표를 결합하여 거래 신호를 형성합니다. 이 전략은 여러 지표에 의해 주도되는 감정 유형 돌파 전략입니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 세 가지 지표에 기초하여 거래 결정을 내립니다.
QQE 개선형 지표이 지표는 RSI 지표에 대한 개선을 통해 더 민감하게 시장의 정서를 판단할 수 있습니다. 이 전략은 하위 반전과 상위 반전 신호를 판단하는 지표를 사용합니다.
SSL 혼혈 지표: 이 지표는 여러 이동 평균 선의 돌파를 종합적으로 고려하여 시장의 신호를 판단한다. 이 전략은 이 지표를 통해 통로 돌파의 형태를 판단한다.
워다 아타르 폭파 지표: 이 지표는 통로 내부의 가격 폭발의 힘을 판단한다. 이 전략은 이 지표를 사용하여 돌파구를 결정할 때 충분한 동력을 판단한다.
QQE 지표가 하위 반전 신호를 발산하고, SSL 지표가 통로 상단 돌파구를 표시하고, Waddah Attar 지표가 동력을 판단할 때, 이 전략은 구매 결정을 만듭니다. 세 지표가 동시에 반대 신호를 발산할 때, 판매 결정을 합니다.
이 전략은 동시에 정지 손실과 정지 정밀 출구점을 설정하여 수익을 최대화하며, 고품질의 감정에 의한 돌파구 전략에 속한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 시장의 감정에 대한 여러 지표를 통합하여 가짜 돌파의 위험을 피하십시오.
- 반전 지표, 통로 지표, 동력 지표를 동시에 고려하여 시장 확인이 높은 돌파구를 보장합니다.
- 높은 정밀도의 이동식 스톱로드를 사용하여 리스크를 제한하고, 수익을 추적하고 잠금합니다.
- 매개 변수는 많은 최적화 테스트를 거쳐, 안정성이 좋으며, 중간에서 긴 선에 적합하다
- 구성 가능한 지표 매개 변수는 전략 스타일을 더 넓은 시장 상황에 맞게 조정합니다.
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 위험들이 있습니다.
- 큰 시장이 계속 하락하면 소규모 손실 거래가 발생할 수 있습니다.
- 여러 지표에 대한 판단이 필요하며, 일부 시장에서는 비정상적으로 효과적이지 않을 수 있습니다.
- QQE 지표와 같은 다중 지표에는 변수 최적화 과잉 위험이 있으며 신중하게 설정해야합니다.
- 이동성 장애는 특별한 상황에서 정상적으로 작동하기 어려울 수 있습니다.
위와 같은 위험을 고려하여 지표의 매개 변수를 조정하여 더 평평하게하고, 지주주기를 적절히 늘려 더 높은 수익률을 얻도록 권장합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 더 개선될 수 있습니다.
- 각 지표의 매개 변수를 조정하여 평평하게 또는 더 민감하게 만듭니다.
- 변동율에 기반한 포지션 규모 최적화 모듈을 추가
- 기계 학습 풍력 제어 모듈을 추가하여 시장 상황을 실시간으로 평가합니다.
- 딥러닝 모델을 사용하여 지표 형태를 예측하여 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다.
- 시간 사이클 분석을 도입하여 가짜 돌파의 가능성을 낮춘다.
요약하다
이 전략은 복합적으로 여러 가지 주요 감정 지표의 장점을 활용하여 효율적인 감정에 의한 돌파구 전략을 구축합니다. 그것은 많은 저품질의 돌파구를 초래하는 위험을 회피하는 데 성공했으며, 수익을 고정시키는 높은 정밀의 손실을 막는 철학을 가지고 있으며, 학습 및 적용할 가치가있는 숙련된 신뢰할 수있는 돌파구 전략의 조합입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Strategy based on the 3 indicators:
// - QQE MOD
// - SSL Hybrid
// - Waddah Attar Explosion
//
// Strategy was designed for the purpose of back testing.
// See strategy documentation for info on trade entry logic.
//
// Credits:
// - QQE MOD: Mihkel00 (https://www.tradingview.com/u/Mihkel00/)
// - SSL Hybrid: Mihkel00 (https://www.tradingview.com/u/Mihkel00/)
// - Waddah Attar Explosion: shayankm (https://www.tradingview.com/u/shayankm/)
//@version=5
strategy("QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion", overlay=false)
// =============================================================================
// STRATEGY INPUT SETTINGS
// =============================================================================
// ---------------
// Risk Management
// ---------------
swingLength = input.int(10, "Swing High/Low Lookback Length", group='Strategy: Risk Management', tooltip='Stop Loss is calculated by the swing high or low over the previous X candles')
accountRiskPercent = input.float(2, "Account percent loss per trade", step=0.1, group='Strategy: Risk Management', tooltip='Each trade will risk X% of the account balance')
// ----------
// Date Range
// ----------
start_year = input.int(title='Start Date', defval=2022, minval=2010, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='1')
start_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
start_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
end_year = input.int(title='End Date', defval=2023, minval=1800, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='2')
end_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
end_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
in_date_range = true
// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================
// -------
// QQE MOD
// -------
RSI_Period = input.int(6, title='RSI Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
SF = input.int(6, title='RSI Smoothing', group='Indicators: QQE Mod Settings')
QQE = input.int(3, title='Fast QQE Factor', group='Indicators: QQE Mod Settings')
ThreshHold = input.int(3, title='Thresh-hold', group='Indicators: QQE Mod Settings')
qqeSrc = input(close, title='RSI Source', group='Indicators: QQE Mod Settings')
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(qqeSrc, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
length = input.int(50, minval=1, title='Bollinger Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
qqeMult = input.float(0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title='BB Multiplier', group='Indicators: QQE Mod Settings')
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, length)
dev = qqeMult * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//qqe_color_bar = RsiMa - 50 > upper ? #00c3ff : RsiMa - 50 < lower ? #ff0062 : color.gray
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
Zero = hline(0, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=1, display=display.none)
RSI_Period2 = input.int(6, title='RSI Length', group='Indicators: QQE Mod Settings')
SF2 = input.int(5, title='RSI Smoothing', group='Indicators: QQE Mod Settings')
QQE2 = input.float(1.61, title='Fast QQE2 Factor', group='Indicators: QQE Mod Settings')
ThreshHold2 = input.int(3, title='Thresh-hold', group='Indicators: QQE Mod Settings')
src2 = input(close, title='RSI Source', group='Indicators: QQE Mod Settings')
Wilders_Period2 = RSI_Period2 * 2 - 1
Rsi2 = ta.rsi(src2, RSI_Period2)
RsiMa2 = ta.ema(Rsi2, SF2)
AtrRsi2 = math.abs(RsiMa2[1] - RsiMa2)
MaAtrRsi2 = ta.ema(AtrRsi2, Wilders_Period2)
dar2 = ta.ema(MaAtrRsi2, Wilders_Period2) * QQE2
longband2 = 0.0
shortband2 = 0.0
trend2 = 0
DeltaFastAtrRsi2 = dar2
RSIndex2 = RsiMa2
newshortband2 = RSIndex2 + DeltaFastAtrRsi2
newlongband2 = RSIndex2 - DeltaFastAtrRsi2
longband2 := RSIndex2[1] > longband2[1] and RSIndex2 > longband2[1] ? math.max(longband2[1], newlongband2) : newlongband2
shortband2 := RSIndex2[1] < shortband2[1] and RSIndex2 < shortband2[1] ? math.min(shortband2[1], newshortband2) : newshortband2
cross_2 = ta.cross(longband2[1], RSIndex2)
trend2 := ta.cross(RSIndex2, shortband2[1]) ? 1 : cross_2 ? -1 : nz(trend2[1], 1)
FastAtrRsi2TL = trend2 == 1 ? longband2 : shortband2
// Zero cross
QQE2zlong = 0
QQE2zlong := nz(QQE2zlong[1])
QQE2zshort = 0
QQE2zshort := nz(QQE2zshort[1])
QQE2zlong := RSIndex2 >= 50 ? QQE2zlong + 1 : 0
QQE2zshort := RSIndex2 < 50 ? QQE2zshort + 1 : 0
hcolor2 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2 ? color.silver : RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2 ? color.silver : na
plot(RsiMa2 - 50, color=hcolor2, title='Histo2', style=plot.style_columns, transp=50)
Greenbar1 = RsiMa2 - 50 > ThreshHold2
Greenbar2 = RsiMa - 50 > upper
Redbar1 = RsiMa2 - 50 < 0 - ThreshHold2
Redbar2 = RsiMa - 50 < lower
plot(Greenbar1 and Greenbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Up', style=plot.style_columns, color=color.new(#00c3ff, 0))
plot(Redbar1 and Redbar2 == 1 ? RsiMa2 - 50 : na, title='QQE Down', style=plot.style_columns, color=color.new(#ff0062, 0))
// ----------
// SSL HYBRID
// ----------
show_Baseline = input(title='Show Baseline', defval=true)
show_SSL1 = input(title='Show SSL1', defval=false)
show_atr = input(title='Show ATR bands', defval=true)
//ATR
atrlen = input(14, 'ATR Period')
mult = input.float(1, 'ATR Multi', step=0.1)
smoothing = input.string(title='ATR Smoothing', defval='WMA', options=['RMA', 'SMA', 'EMA', 'WMA'])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == 'RMA'
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == 'SMA'
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == 'EMA'
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
////ATR Up/Low Bands
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
////BASELINE / SSL1 / SSL2 / EXIT MOVING AVERAGE VALUES
maType = input.string(title='SSL1 / Baseline Type', defval='HMA', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'LSMA', 'WMA', 'MF', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'Kijun v2', 'EDSMA', 'McGinley'])
len = input(title='SSL1 / Baseline Length', defval=60)
SSL2Type = input.string(title='SSL2 / Continuation Type', defval='JMA', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'MF', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'McGinley'])
len2 = input(title='SSL 2 Length', defval=5)
SSL3Type = input.string(title='EXIT Type', defval='HMA', options=['DEMA', 'TEMA', 'LSMA', 'VAMA', 'TMA', 'HMA', 'JMA', 'Kijun v2', 'McGinley', 'MF'])
len3 = input(title='EXIT Length', defval=15)
src = input(title='Source', defval=close)
tema(src, len) =>
ema1 = ta.ema(src, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
3 * ema1 - 3 * ema2 + ema3
kidiv = input.int(defval=1, maxval=4, title='Kijun MOD Divider')
jurik_phase = input(title='* Jurik (JMA) Only - Phase', defval=3)
jurik_power = input(title='* Jurik (JMA) Only - Power', defval=1)
volatility_lookback = input(10, title='* Volatility Adjusted (VAMA) Only - Volatility lookback length')
//MF
beta = input.float(0.8, minval=0, maxval=1, step=0.1, title='Modular Filter, General Filter Only - Beta')
feedback = input(false, title='Modular Filter Only - Feedback')
z = input.float(0.5, title='Modular Filter Only - Feedback Weighting', step=0.1, minval=0, maxval=1)
//EDSMA
ssfLength = input.int(title='EDSMA - Super Smoother Filter Length', minval=1, defval=20)
ssfPoles = input.int(title='EDSMA - Super Smoother Filter Poles', defval=2, options=[2, 3])
//EDSMA
get2PoleSSF(src, length) =>
PI = 2 * math.asin(1)
arg = math.sqrt(2) * PI / length
a1 = math.exp(-arg)
b1 = 2 * a1 * math.cos(arg)
c2 = b1
c3 = -math.pow(a1, 2)
c1 = 1 - c2 - c3
ssf = 0.0
ssf := c1 * src + c2 * nz(ssf[1]) + c3 * nz(ssf[2])
ssf
get3PoleSSF(src, length) =>
PI = 2 * math.asin(1)
arg = PI / length
a1 = math.exp(-arg)
b1 = 2 * a1 * math.cos(1.738 * arg)
c1 = math.pow(a1, 2)
coef2 = b1 + c1
coef3 = -(c1 + b1 * c1)
coef4 = math.pow(c1, 2)
coef1 = 1 - coef2 - coef3 - coef4
ssf = 0.0
ssf := coef1 * src + coef2 * nz(ssf[1]) + coef3 * nz(ssf[2]) + coef4 * nz(ssf[3])
ssf
ma(type, src, len) =>
float result = 0
if type == 'TMA'
result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(len / 2)), math.floor(len / 2) + 1)
result
if type == 'MF'
ts = 0.
b = 0.
c = 0.
os = 0.
//----
alpha = 2 / (len + 1)
a = feedback ? z * src + (1 - z) * nz(ts[1], src) : src
//----
b := a > alpha * a + (1 - alpha) * nz(b[1], a) ? a : alpha * a + (1 - alpha) * nz(b[1], a)
c := a < alpha * a + (1 - alpha) * nz(c[1], a) ? a : alpha * a + (1 - alpha) * nz(c[1], a)
os := a == b ? 1 : a == c ? 0 : os[1]
//----
upper = beta * b + (1 - beta) * c
lower = beta * c + (1 - beta) * b
ts := os * upper + (1 - os) * lower
result := ts
result
if type == 'LSMA'
result := ta.linreg(src, len, 0)
result
if type == 'SMA' // Simple
result := ta.sma(src, len)
result
if type == 'EMA' // Exponential
result := ta.ema(src, len)
result
if type == 'DEMA' // Double Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 2 * e - ta.ema(e, len)
result
if type == 'TEMA' // Triple Exponential
e = ta.ema(src, len)
result := 3 * (e - ta.ema(e, len)) + ta.ema(ta.ema(e, len), len)
result
if type == 'WMA' // Weighted
result := ta.wma(src, len)
result
if type == 'VAMA' // Volatility Adjusted
/// Copyright © 2019 to present, Joris Duyck (JD)
mid = ta.ema(src, len)
dev = src - mid
vol_up = ta.highest(dev, volatility_lookback)
vol_down = ta.lowest(dev, volatility_lookback)
result := mid + math.avg(vol_up, vol_down)
result
if type == 'HMA' // Hull
result := ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))
result
if type == 'JMA' // Jurik
/// Copyright © 2018 Alex Orekhov (everget)
/// Copyright © 2017 Jurik Research and Consulting.
phaseRatio = jurik_phase < -100 ? 0.5 : jurik_phase > 100 ? 2.5 : jurik_phase / 100 + 1.5
beta = 0.45 * (len - 1) / (0.45 * (len - 1) + 2)
alpha = math.pow(beta, jurik_power)
jma = 0.0
e0 = 0.0
e0 := (1 - alpha) * src + alpha * nz(e0[1])
e1 = 0.0
e1 := (src - e0) * (1 - beta) + beta * nz(e1[1])
e2 = 0.0
e2 := (e0 + phaseRatio * e1 - nz(jma[1])) * math.pow(1 - alpha, 2) + math.pow(alpha, 2) * nz(e2[1])
jma := e2 + nz(jma[1])
result := jma
result
if type == 'Kijun v2'
kijun = math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) //, (open + close)/2)
conversionLine = math.avg(ta.lowest(len / kidiv), ta.highest(len / kidiv))
delta = (kijun + conversionLine) / 2
result := delta
result
if type == 'McGinley'
mg = 0.0
mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * math.pow(src / mg[1], 4))
result := mg
result
if type == 'EDSMA'
zeros = src - nz(src[2])
avgZeros = (zeros + zeros[1]) / 2
// Ehlers Super Smoother Filter
ssf = ssfPoles == 2 ? get2PoleSSF(avgZeros, ssfLength) : get3PoleSSF(avgZeros, ssfLength)
// Rescale filter in terms of Standard Deviations
stdev = ta.stdev(ssf, len)
scaledFilter = stdev != 0 ? ssf / stdev : 0
alpha = 5 * math.abs(scaledFilter) / len
edsma = 0.0
edsma := alpha * src + (1 - alpha) * nz(edsma[1])
result := edsma
result
result
///SSL 1 and SSL2
emaHigh = ma(maType, high, len)
emaLow = ma(maType, low, len)
maHigh = ma(SSL2Type, high, len2)
maLow = ma(SSL2Type, low, len2)
///EXIT
ExitHigh = ma(SSL3Type, high, len3)
ExitLow = ma(SSL3Type, low, len3)
///Keltner Baseline Channel
BBMC = ma(maType, close, len)
useTrueRange = input(true)
multy = input.float(0.2, step=0.05, title='Base Channel Multiplier')
Keltma = ma(maType, src, len)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.ema(range_1, len)
upperk = Keltma + rangema * multy
lowerk = Keltma - rangema * multy
//Baseline Violation Candle
open_pos = open * 1
close_pos = close * 1
difference = math.abs(close_pos - open_pos)
atr_violation = difference > atr_slen
InRange = upper_band > BBMC and lower_band < BBMC
//SSL1 VALUES
Hlv = int(na)
Hlv := close > emaHigh ? 1 : close < emaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? emaHigh : emaLow
//EXIT VALUES
Hlv3 = int(na)
Hlv3 := close > ExitHigh ? 1 : close < ExitLow ? -1 : Hlv3[1]
sslExit = Hlv3 < 0 ? ExitHigh : ExitLow
base_cross_Long = ta.crossover(close, sslExit)
base_cross_Short = ta.crossover(sslExit, close)
codiff = base_cross_Long ? 1 : base_cross_Short ? -1 : na
//COLORS
show_color_bar = input(title='Color Bars', defval=true)
color_bar = close > upperk ? #00c3ff : close < lowerk ? #ff0062 : color.gray
color_ssl1 = close > sslDown ? #00c3ff : close < sslDown ? #ff0062 : na
//PLOTS
plotarrow(codiff, colorup=color.new(#00c3ff, 20), colordown=color.new(#ff0062, 20), title='Exit Arrows', maxheight=20, offset=0, display=display.none)
p1 = plot(0, color=color_bar, linewidth=3, title='MA Baseline', transp=0)
barcolor(show_color_bar ? color_bar : na)
// ---------------------
// WADDAH ATTAR EXPLOSION
// ---------------------
sensitivity = input.int(180, title="Sensitivity", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
fastLength=input.int(20, title="FastEMA Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
slowLength=input.int(40, title="SlowEMA Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
channelLength=input.int(20, title="BB Channel Length", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
waeMult=input.float(2.0, title="BB Stdev Multiplier", group='Indicators: Waddah Attar Explosion')
calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
fastMA - slowMA
calc_BBUpper(source, length, mult) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
basis + dev
calc_BBLower(source, length, mult) =>
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
basis - dev
t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength))*sensitivity
e1 = (calc_BBUpper(close, channelLength, waeMult) - calc_BBLower(close, channelLength, waeMult))
trendUp = (t1 >= 0) ? t1 : 0
trendDown = (t1 < 0) ? (-1*t1) : 0
plot(trendUp, style=plot.style_columns, linewidth=1, color=(trendUp<trendUp[1]) ? color.lime : color.green, transp=45, title="UpTrend", display=display.none)
plot(trendDown, style=plot.style_columns, linewidth=1, color=(trendDown<trendDown[1]) ? color.orange : color.red, transp=45, title="DownTrend", display=display.none)
plot(e1, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.yellow, title="ExplosionLine", display=display.none)
// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================
// QQE Mod
qqeGreenBar = Greenbar1 and Greenbar2
qqeRedBar = Redbar1 and Redbar2
qqeBuy = qqeGreenBar and not qqeGreenBar[1]
qqeSell = qqeRedBar and not qqeRedBar[1]
// SSL Hybrid
sslBuy = close > upperk and close > BBMC
sslSell = close < lowerk and close < BBMC
// Waddah Attar Explosion
waeBuy = trendUp > 0 and trendUp > e1
waeSell = trendDown > 0 and trendDown > e1
inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0
longCondition = qqeBuy and sslBuy and waeBuy and in_date_range
shortCondition = qqeSell and sslSell and waeSell and in_date_range
swingLow = ta.lowest(source=low, length=swingLength)
swingHigh = ta.highest(source=high, length=swingLength)
longStopPercent = math.abs((1 - (swingLow / close)) * 100)
shortStopPercent = math.abs((1 - (swingHigh / close)) * 100)
// Position sizing (default risk 2% per trade)
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
longQty = math.abs(riskAmt / longStopPercent * 100) / close
shortQty = math.abs(riskAmt / shortStopPercent * 100) / close
if (longCondition and not inShort and not inLong)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longQty)
strategy.exit("Long SL/TP", from_entry="Long", stop=swingLow, alert_message='Long SL Hit')
buyLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.green, style=label.style_label_up)
label.set_y(id=buyLabel, y=0)
label.set_tooltip(id=buyLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + " Qty: " + str.tostring(longQty) + " Swing low: " + str.tostring(swingLow) + " Stop Percent: " + str.tostring(longStopPercent))
if (shortCondition and not inLong and not inShort)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortQty)
strategy.exit("Short SL/TP", from_entry="Short", stop=swingHigh, alert_message='Short SL Hit')
sellLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.red, style=label.style_label_up)
label.set_y(id=sellLabel, y=0)
label.set_tooltip(id=sellLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + " Qty: " + str.tostring(shortQty) + " Swing high: " + str.tostring(swingHigh) + " Stop Percent: " + str.tostring(shortStopPercent))
openTradesInProfit() =>
result = 0.
for i = 0 to strategy.opentrades-1
result += strategy.opentrades.profit(i)
result > 0
exitLong = inLong and base_cross_Short and openTradesInProfit()
strategy.close(id = "Long", when = exitLong, comment = "Closing Long", alert_message="Long TP Hit")
exitShort = inShort and base_cross_Long and openTradesInProfit()
strategy.close(id = "Short", when = exitShort, comment = "Closing Short", alert_message="Short TP Hit")
// =============================================================================
// DATA WINDOW PLOTTING
// =============================================================================
plotchar(0, "===========", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "BUY SIGNALS:", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "===========", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(qqeBuy, "QQE Mod: Buy Signal", "", location = location.top, color=qqeBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(sslBuy, "SSL Hybrid: Buy Signal", "", location = location.top, color=sslBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(waeBuy, "Waddah Attar Explosion: Buy Signal", "", location = location.top, color=waeBuy ? color.green : color.orange)
plotchar(inLong, "inLong", "", location = location.top, color=inLong ? color.green : color.orange)
plotchar(exitLong, "Exit Long", "", location = location.top, color=exitLong ? color.green : color.orange)
plotchar(0, "============", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "SELL SIGNALS:", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(0, "============", "", location = location.top, color=#141823)
plotchar(qqeSell, "QQE Mod: Sell Signal", "", location = location.top, color=qqeSell ? color.red : color.orange)
plotchar(sslSell, "SSL Hybrid: Sell Signal", "", location = location.top, color=sslSell ? color.red : color.orange)
plotchar(waeSell, "Waddah Attar Explosion: Sell Signal", "", location = location.top, color=waeSell ? color.red : color.orange)
plotchar(inShort, "inShort", "", location = location.top, color=inShort ? color.red : color.orange)
plotchar(exitShort, "Exit Short", "", location = location.top, color=exitShort ? color.red : color.orange)