ChaoZhang
개요
이 전략은 OBV 지표의 MACD 지표를 계산하여 OBV의 양적 에너지의 추세와 전환점을 판단하여 거래 결정을 동원한다. 그 기본 아이디어는 OBV의 MACD 기둥 도형이 마이너스 영역에서 0 축을 뚫고 긍정적 영역으로 진입 할 때 구매 신호를 생성하는 것이며, 마이너스 영역에서 0 축을 넘어 마이너스 영역으로 진입 할 때 판매 신호를 생성하는 것이다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 OBV의 MACD 지표이다. OBV 지표는 주식의 양적 에너지 경향을 반영할 수 있으며, 이는 종결 가격 변화의 방향과 거래량 변화의 관계를 통계적으로 파악하여 상승량 에너지가 강화되었거나 약화되었는지 판단한다. MACD 지표는 가격 변화의 동력을 반영하는 다른 평준선 사이의 차이를 표시할 수 있다. 따라서 OBV 양적 에너지 지표와 MACD 동적 지표와 결합하면 양적 변화의 동향을 더 명확하게 판단할 수 있다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 OBV 지수를 계산하여, OBV 양전선을 계산합니다. OBV 양전선을 통계에 따라 OBV의 방향 변화와 거래량 관계를 계산합니다. 그 다음, OBV 양전선을 기반으로 MACD 지수를 계산합니다. MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램 기둥 도형을 포함합니다. 마지막으로, macd 히스토그램이 마이너스 영역에서 0 축선을 돌파하여 긍정적 영역으로 들어갈 때 구매 신호를 생성합니다.
이렇게 MACD를 통해 직관적으로 OBV 양력의 동량 특성을 표시하고 양력의 변화 경향을 판단하여 MACD의 돌파구를 사용하여 거래 신호를 발산하여 거래 의사 결정의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
우위 분석
이 전략은 OBV 양력 분석과 MACD 동력 지표를 결합하여 양력 변화와 가격 움직임을 비교적 정확하게 판단하여 ALSE 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다.
- OBV 지표는 양자력 및 양자력의 변화 경향을 판단할 수 있다.
- MACD 기둥 그래프는 OBV 양이 전환점을 명확하게 식별할 수 있습니다.
- 트레이딩 신호가 더 명확하고, 잘못된 판단이 더 적습니다.
- 트레이딩에 대한 더 많은 파라미터와 명확한 트레이딩 규칙
위험 분석
이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 측면에 초점을 맞춘 몇 가지 위험도 있습니다.
- OBV와 MACD는 거래량에 민감하며, 비정상적으로 높은 거래량이 발생하면 오해가 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 설정이 잘못되면 정책 효과도 영향을 받을 수 있습니다.
- 다공간 변환 시 OBV 양변이 지연되어 거래 신호가 지연될 수 있다.
이러한 위험에는 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
- 거래량 필터링, 비정상적인 데이터를 필터링
- 시장 상황을 고려하여 신중하게 설정하십시오.
- MACD 주기와 같은 파라미터 설정을 적절히 조정하여 거래 신호를 적시에
최적화 방향
이 전략에는 더 많은 최적화가 가능하며, 주요 방향은 다음과 같습니다.
- 다른 지표와 결합하여 포트폴리오 거래를 통해 전략의 효과를 높이는 방법
- 위험을 통제하기 위한 손해 방지 장치
- 다양한 시장 환경의 요구에 맞게 최적화된 매개 변수 설정
지속적인 테스트와 최적화를 통해 이 전략은 안정적이고 효율적인 양적 거래 전략이 될 수 있다.
요약하다
이 전략은 가격 동향을 판단하고 거래 신호를 발송하는 양적 분석과 동적 지표를 결합한 전형적인 양적 전략이다. 가격 변동의 전환점을 명확하게 식별할 수 있고, 거래 신호는 비교적 신뢰할 수 있으며, 파라미터를 합리적인 전제 설정하면, 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다. 그러나 그것은 또한 몇 가지 위험이 있으며, 지속적인 최적화를 통해 효과를 높이고 위험을 줄이는 것이 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)
//////////////////////// OBV ///////////////////////////
src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
//////////////////////// OBV //////////////////////////
//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////
sourcemacd = obv
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")